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A rendibilidade das T-bills norte-americanas a 4 semanas sobe ligeiramente para 3,85%, pressionando em alta os custos de financiamento de curto prazo
Yield das T-bills EUA a 4 semanas sobe para 3,85% (+3 pb), elevando ligeiramente o financiamento imediato. Sinaliza liquidez mais apertada, ajusta pricing de opções, e abre tácticas: calls VIX, spreads SOFR e calls USD.
Ações Caem à Medida que o Petróleo Prolonga a Subida; Meta Supera o Mercado, Impulsionando Coberturas com Opções e Operações de Valor Relativo
Ações recuam enquanto o Brent acelera para 85 dólares sem catalisador, elevando risco inflacionista e taxas altas. Traders olham para puts em índices e calls no crude. Meta destaca-se, exigindo estratégias seletivas.
Standard Chartered alerta para as eleições europeias de 2027, numa altura em que o risco da extrema-direita em França ameaça os mercados
Europa pode virar à direita em 2027: Standard Chartered vê França como epicentro do risco, com RN a ameaçar ativos. Banco recomenda coberturas já: puts no euro, straddles CAC/Euro Stoxx e CDS soberanos.
USD/CAD atinge máximo de meados de julho com subida das probabilidades de subida de juros pela Fed e enfraquecimento das vendas a retalho no Canadá
USD/CAD em máxima desde julho perto de 1,4113: Fed mais hawkish e diferencial de yields de 150 pb esmagam o CAD. Vendas a retalho fracas e petróleo em alta não ajudam. Traders apostam calls.
O ressurgimento da indústria transformadora nos EUA alimenta estratégias com derivados à medida que a alta tecnologia supera a indústria tradicional
A indústria dos EUA dá sinais de retoma: ISM melhora e encomendas sustentam 1,5–2% ao ano. Mas o jogo está dividido: vencedores IA/defesa/energia versus manufatura tradicional; carteiras: calls/put spreads, utilities e straddles.
