ในความหมายทั่วไป ความสัมพันธ์ (Correlation) เป็นสิ่งที่คุณจะมองหาเมื่อทำการวิเคราะห์และประเมินตลาด Forex แม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ได้หมายถึงสาเหตุเสมอไป แต่ก็ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์และทำนายการเคลื่อนไหวในตลาด ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้การเทรด Forex ในเชิงลึก
อย่างไรก็ตาม แม้ความสัมพันธ์สามารถพบได้ในชุดข้อมูล Forex ทั้งหมด ความสัมพันธ์ของค่าเงิน (Currency Correlations) มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า แล้วความสัมพันธ์ของคู่เงินเหล่านี้คืออะไร? และทำไมนักเทรดจึงต้องเข้าใจในเรื่องนี้?
เมื่อเราพูดถึง คู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน (Correlated Forex Pairs) เรากำลังพูดถึงกลุ่มสกุลเงิน 3 หรือ 4 สกุลที่จัดเรียงเป็น 2 คู่เงิน หากหนึ่งสกุลเงินถูกใช้ร่วมกันระหว่างสองคู่เงิน จะมีสกุลเงินทั้งหมด 3 สกุล แต่หากไม่มีการใช้ร่วมกัน จะมีสกุลเงินทั้งหมด 4 สกุล ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวิเคราะห์คู่เงิน AUD/USD และ GBP/USD จะมีสกุลเงิน 3 สกุล แต่หากคุณวิเคราะห์คู่เงิน AUD/USD และ GBP/EUR จะมีทั้งหมด 4 สกุล
คู่เงินที่มีความสัมพันธ์ในตลาด Forex หมายถึงคู่เงินที่มักแสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันในเวลาเดียวกัน หากการเคลื่อนไหวของคู่เงินหนึ่งดูเหมือนจะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอีกคู่หนึ่ง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างคู่เงินทั้งสอง
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในตลาด Forex ไม่ได้หมายความว่าจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเสมอไป:
แนวคิดของ “การดูเหมือนจะกระตุ้น (Appearing to Trigger)” มีความสำคัญ เนื่องจากความสัมพันธ์ของคู่เงินไม่ได้หมายความว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้เสมอ นอกจากนี้ยังไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นในระดับหรือขนาดเดียวกันเสมอไป ตลาด Forex มีองค์ประกอบของความไม่แน่นอนอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถส่งสัญญาณที่มีประโยชน์ให้นักเทรดใช้ในการทำนายและคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต ด้วยวิธีการที่ระมัดระวังและรอบคอบ คุณสามารถเริ่มเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงินในตลาด Forex ได้มากขึ้น และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ.
เราได้กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่คู่เงินใดบ้างที่อยู่ในแต่ละประเภท? มาดูตัวอย่างบางส่วนกันเลย:
คู่เงิน Forex ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด บางคู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างใกล้ชิดจนเกือบเหมือนกันในบางกรณี ในขณะที่บางคู่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเพียงเล็กน้อย แต่แสดงความสัมพันธ์ซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
ตัวอย่างคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่สำคัญ ได้แก่:
โปรดทราบว่าคู่เงินเหล่านี้อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกตลอดเวลา และยังมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างคู่เงินอื่น ๆ จะปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เช่นเดียวกับคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด บางคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างใกล้ชิด โดยมีความสอดคล้องกันในขอบเขตที่ใกล้เคียง ในขณะที่บางคู่อาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามเพียงเล็กน้อย การระบุและทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์เชิงลบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการเทรดในตลาด Forex
ตัวอย่างคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ได้แก่:
ทั้งนี้ โปรดจำไว้ว่า คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบในตลาด Forex ไม่ได้เป็นหลักประกันถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต คุณควรระมัดระวังในการเทรด และอย่าลืมว่าอาจเกิดการขาดทุนได้ แม้ว่าคุณคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็ตาม
เมื่อคุณดูคู่เงินในตลาด Forex คุณจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมูลค่าที่วัดเป็นหน่วย Pip ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุดที่จะแสดงในแพลตฟอร์มการเทรด Forex โดยทั่วไปจะอยู่ในตำแหน่งทศนิยมที่สี่ ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.4323 เป็น 1.4325 นี่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหว 2 Pip
แม้ว่า Pip จะมีความสำคัญอย่างมากในการประเมินความสัมพันธ์ของค่าเงิน เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาจะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถระบุความสัมพันธ์ได้ตั้งแต่ต้น แต่ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสองคู่ไม่ได้วัดจาก Pip แต่จะนำเสนอในรูปแบบของ ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) แทน โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดส่วนใหญ่จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์นี้ในการเลือกคู่เงินที่สัมพันธ์กัน แต่พวกเขาอาจต้องการดูการเคลื่อนไหวของ Pip ในแต่ละคู่ประกอบด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1:
ค่าที่เป็น -1 หรือ 1 หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 100% ของเวลา แต่ในโลกการเทรดที่เป็นจริง คุณมักจะไม่เห็นค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้
แทนที่จะเป็น -1 หรือ 1 คุณจะเห็นค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นทศนิยม เช่น -0.75 หรือ 0.69 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่า 1 โดย:
การเข้าใจค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินและวางกลยุทธ์การเทรดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.
เมื่อคุณทำการเทรดในตลาด Forex คุณอาจใช้ความสัมพันธ์ของค่าเงินในสองวิธีดังนี้:
คุณอาจสังเกตเห็นสัญญาณหรืออินดิเคเตอร์การเทรดที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับคู่เงินหนึ่ง ๆ แม้ว่าสัญญาณและอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะมีประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การเทรด แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเทรดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจ
การพิจารณาคู่เงิน Forex ที่มีความสัมพันธ์กันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจคาดการณ์ว่าคู่เงินคู่หนึ่งจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง และคุณพบว่ามีประวัติความสัมพันธ์กับคู่เงินอื่น การเคลื่อนไหวของคู่เงินที่สองนี้สามารถเป็นหลักฐานสนับสนุนที่ชี้ว่าการคาดการณ์ของคุณอาจถูกต้อง และคุณอาจตัดสินใจเปิดสถานะตามการวิเคราะห์นี้
นอกจากนี้ คุณอาจเลือกเพิ่มการเปิดรับความเคลื่อนไหวของตลาดด้วยการเทรดบนมาร์จิ้นหรือใช้เลเวอเรจในสถานะ Forex ของคุณ อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้เสมอว่าสิ่งนี้ยังเพิ่มระดับความเสี่ยงให้กับการเทรดเช่นกัน แม้จะไม่มีการรับประกันความสำเร็จ แต่ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่รอบคอบซึ่งนักเทรดที่มีประสบการณ์มักใช้งาน.
คู่เงิน Forex ที่มีความสัมพันธ์กันยังถูกนำมาใช้ใน กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยที่นักเทรด Forex พยายามลดความเสี่ยงในตำแหน่งเทรดหนึ่งด้วยการเปิดตำแหน่งอื่น ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินต่าง ๆ มีประโยชน์ในกรณีนี้ เนื่องจากนักเทรดสามารถกู้คืนความเสียหายบางส่วนจากตำแหน่งที่ล้มเหลวได้ด้วยการเปิดเทรดในทิศทางตรงกันข้าม
วิธีที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้ คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ คุณอาจเปิดสถานะการซื้อ (Long) หรือขาย (Short) ในคู่เงินหนึ่ง และเปิดสถานะเดียวกันในคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ หากตำแหน่งแรกของคุณล้มเหลว คุณยังสามารถทำกำไรจากตำแหน่งที่สองได้ หากความสัมพันธ์เชิงลบเกิดขึ้นตามคาดการณ์
คุณยังสามารถป้องกันความเสี่ยงด้วย คู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ คุณจะเปิดสถานะในคู่เงินแรก — อาจเป็นสถานะซื้อ (Long) หรือขาย (Short) — และเปิดสถานะตรงข้ามในคู่เงินที่สอง หากตำแหน่งแรกของคุณล้มเหลว คุณยังสามารถทำกำไรจากตำแหน่งที่สองได้ หากความสัมพันธ์เชิงบวกเกิดขึ้นตามคาดการณ์ วิธีนี้ช่วยลดความเสียหายลงบางส่วน
เมื่อคุณเทรดด้วยคู่เงิน คุณจำเป็นต้องคำนึงถึง สเปรด (Spread) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของคู่เงิน สเปรดนี้แสดงถึงค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเพื่อเปิดตำแหน่งการเทรด
สำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่อาศัยความสัมพันธ์ของคู่เงิน คุณจะต้องเปิด สองตำแหน่ง แทนที่จะเป็นเพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรดสองชุด ดังนั้น การพิจารณาสเปรดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์นี้.
ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเทรดและพัฒนากลยุทธ์ของคุณ เปิดบัญชีทดลองเพื่อทำความคุ้นเคยกับตลาดและเครื่องมือต่าง ๆ ของเรา จากนั้นเทรดจริงด้วยบัญชีเทรดจริง (Live Trading Account) หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้!
หนึ่งในวิธีที่นักเทรดใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตลาด Forex คือการพิจารณาความสัมพันธ์ของคู่เงิน แต่ความสัมพันธ์บางคู่จะเด่นชัดมากกว่าคู่อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่มีการรับประกันความสัมพันธ์เสมอไป
เพื่อค้นหาคู่เงินที่ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด คุณสามารถดูได้จากค่า ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของคู่เงินจำเป็นต้องใช้สูตรที่ซับซ้อน โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาปิด (Mean Closing Value) ของแต่ละคู่เงินในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตร:
Coefficient = ∑(X − X̄)(Y − Ȳ) / √(X − X̄)² √(Y − Ȳ)²
นักเทรดส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม Forex เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ แทนที่จะคำนวณด้วยตนเอง
พันธมิตรอย่างเป็นทางการ:
