AUD/USD อ่อนตัวลงมาใกล้ 0.7010 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชีย หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่กรอบ 3.75%–4.00% ขณะที่ข้อมูลจาก CME FedWatch ชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 65.9% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม เพิ่มจาก 57.6% เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 9.4% เมื่อเดือนก่อน โฟกัสถัดไปย้ายไปที่การประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร
คาดว่า RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate) ขยับสู่ 4.60% ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2011 ขณะที่อัตราว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ (ppt) สู่ 4.6% สูงกว่าคาดการณ์สิ้นปีที่ 4.5% ด้านถ้อยแถลงของ Fed ยังคงมีน้ำเสียงเชิงเหยี่ยว (hawkish) แต่สะท้อนภาพผสมจากตัวชี้วัดตลาด โดยคะแนน FXS Speechtracker ของ Beth Hammack อยู่ที่ 7.2/10 เทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7.5/10 และดัชนี FXS Fed Sentiment Index ลดลง 0.34 มาอยู่ที่ 147.72 ในเชิงเทคนิค AUD/USD อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) โดย RSI อยู่ที่ 33 แนวต้านอยู่แถว 0.7070 ต่อด้วย 0.7130 และ 0.7265 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7000
Trading Levels And Option Strategies
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์จับตาระดับจิตวิทยาสำคัญ 0.7000 ของคู่ AUD/USD อย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า โดยค่าเงินปัจจุบันแกว่งอยู่ใกล้ 0.7010 นักเทรดออปชันควรพิจารณาซื้อพุตออปชัน (put options) ระยะสั้นที่ราคาใช้สิทธิ (strike) 0.6950 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหลุดลง หากราคาหลุดต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ด้านล่างที่ 0.7000 ได้อย่างชัดเจน ข้อมูลย้อนหลังชี้ว่าอาจเห็นการเร่งตัวลงอย่างรวดเร็วไปยังแนวรับ 0.6900
การประชุม RBA วันอังคารเป็นปัจจัยกระตุ้นระยะใกล้ที่ต้องเตรียมรับมือ หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.60% ตามคาดและส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ อาจเกิดการดีดตัวแรงภายในวัน ในกรณีนี้สามารถใช้กลยุทธ์ bull call spreads โดยตั้งเป้าไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (100-day Simple Moving Average) ที่ 0.7070 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ
Bond Yields, Yield Gaps, And Volatility Plays
ควรพิจารณาพลวัตของตลาดพันธบัตรที่เปลี่ยนไปด้วย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไต่ขึ้นเข้าใกล้ 4.3% ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (yield gap) กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับพันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี ที่ราว 4.15% ความแตกต่างของผลตอบแทนดังกล่าวในอดีตมักกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยช่วงที่ส่วนต่างใกล้เคียงกันเคยทำให้คู่นี้ปรับลงมากกว่า 3% ภายในกรอบเวลาสามสัปดาห์ ดังนั้น การดีดขึ้นไปบริเวณ 0.7130 ซึ่งเป็นเส้นกลางของ Bollinger Band ควรถูกมองเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งสถานะชอร์ตใหม่ผ่านกลยุทธ์ bear call spreads
ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงว่า Daily RSI อยู่ที่ 33 ซึ่งบ่งชี้ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน เนื่องจากแรงขายตึงตัวแล้ว จึงควรหลีกเลี่ยงการ “ไล่ขาย” ที่ระดับราคาปัจจุบันโดยไม่มีสัญญาณยืนยันการหลุดลง ในทางกลับกัน สามารถเขียนพุตออปชัน (write out-of-the-money puts) ที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่า 0.6900 เพื่อรับค่าเบี้ยประกัน (premium) โดยอาศัยความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ที่อยู่ในระดับสูงจากการตัดสินใจของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
