กองบัญชาการกลางสหรัฐ (US Central Command) ระบุว่าได้ดำเนินการโจมตีแบบแม่นยำในอิรักต่อกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน โดยกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวกำลังวางแผนโจมตีฐานกำลังพลสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐรายงานว่า กองกำลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยิงขีปนาวุธบอลลิสติกหลายลูกจากอิหร่านเมื่อเวลา 17:45 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ (ET) พร้อมระบุว่าสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมด และกองกำลังสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูง กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังในอิรัก ขณะที่กองกำลังระดมพลประชาชนอิรัก (Popular Mobilisation Forces: PMF) ระบุว่าทหารสหรัฐและซาอุดีอาระเบียโจมตีกองบัญชาการของ PMF ทั่วประเทศ
สถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านอ้างแหล่งข่าวทางทหาร ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องของอิหร่านกับวัตถุยิง (projectiles) ที่ถูกปล่อยจากประเทศอื่นไปยังเป้าหมายในซาอุดีอาระเบีย แยกต่างหาก IRGC ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำถูก “โจมตีและหยุด” หลังเพิกเฉยต่อคำเตือนในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านตลาด WTI ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์แถว 77 ดอลลาร์ และปรับขึ้น 4% สู่ 81.60 ดอลลาร์ หลังเหตุปะทะล่าสุดเพิ่มความกังวลต่อการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม
ความผันผวนของตลาดพลังงานและกลยุทธ์อนุพันธ์
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในตลาดพลังงานในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความร้อนแรงขึ้น การดีดตัวอย่างฉับพลัน 4% ของน้ำมันดิบ WTI สู่ 81.60 ดอลลาร์สะท้อนว่า “เบี้ยความเสี่ยง” (risk premium) ถูกสะท้อนราคาเข้ามาในตลาดทันที เราแนะนำซื้อออปชันคอลระยะสั้นบน WTI และ Brent เพื่อใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาแบบฉับพลัน
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และการจัดพอร์ตเชิงยุทธวิธี
ความเสี่ยงต่อช่องแคบฮอร์มุซน่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นคอขวดสำคัญที่รองรับการขนส่งน้ำมันราว 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 20% ของการบริโภคของเหลวปิโตรเลียมทั่วโลก ข้อมูลในอดีตชี้ว่าแม้การหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยในเส้นทางนี้ก็สามารถผลักดันราคาน้ำมันให้พุ่งแรงได้ คล้ายเหตุโจมตีอับไกก์ (Abqaiq) ปี 2019 ที่ทำให้ Brent กระโดดขึ้นทำสถิติเพิ่มขึ้น 20% ในวันเดียว เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์ bull call spread บนฟิวเจอร์สน้ำมันเพื่อลดความเสี่ยงขาลง ขณะเดียวกันวางตำแหน่งเพื่อโอกาสปรับขึ้นไปใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์
ท่ามกลางแนวโน้มที่ดัชนีความผันผวนของน้ำมันดิบ Cboe (Cboe Crude Oil Volatility Index) จะปรับสูงขึ้น การเขียนออปชันพุทนอกเงิน (out-of-the-money) อาจให้พรีเมียมที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่รับความเสี่ยงได้สูง อีกทางเลือกหนึ่ง เราเห็นว่าการใช้กลยุทธ์ long straddle บน ETF ที่มีสัดส่วนหุ้นพลังงานสูงจะช่วยให้นักเทรดทำกำไรจากความผันผวนขนาดใหญ่ได้ไม่ว่าความขัดแย้งจะเคลื่อนไปทางใดในระยะสั้น การเฮดจ์พอร์ตหุ้นโดยรวมด้วยพุทของดัชนีเชิงรับ (defensive index puts) ก็เป็นแนวทางรอบคอบเช่นกัน ในช่วงที่ตลาดเตรียมรับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจถูกขับเคลื่อนโดยพลังงาน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
