USD/CAD แทบไม่เปลี่ยนแปลงบริเวณ 1.3830 ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันจันทร์ หลังปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ จากบทบาทของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ โดย WTI ฟื้นตัวกลับเข้าใกล้ 90.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านทวีความรุนแรง เมื่อสหรัฐเล็งเป้าเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 3 ลำ ภายหลังเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบสหรัฐ และเตหะรานประกาศเขตจำกัดใหม่รอบช่องแคบฮอร์มุซ
ข้อมูลแรงงานข้ามพรมแดนทำให้ตลาดหันไปโฟกัสที่โมเมนตัมการเติบโตเชิงสัมพัทธ์: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ 56,000 ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.1% เครื่องมือ CME FedWatch ปรับสะท้อนความน่าจะเป็น 58.3% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนกันยายน แม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนตัวก่อนการประกาศ CPI สหรัฐ ด้านกราฟราคา คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 9 วันและ 50 วัน โดยมีแนวต้านใกล้ 1.3845 และ 1.3931 ขณะที่ RSI 14 วันแถว 43 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังค่อนข้างจำกัด
กลยุทธ์รับมือความผันผวนใน USD/CAD
เราเชื่อว่านักเทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในคู่ USD/CAD โดยใช้กลยุทธ์ออปชันระยะสั้น เช่น Straddles หรือ Bear Put Spreads โดยราคาสปอตซื้อขายราว 1.3830 ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 9 วัน (EMA) ที่ 1.3845 เล็กน้อย ตลาดจึงอยู่ในภาวะ “อัดแน่น” พร้อมเกิดการเบรกเอาต์ได้ทุกเมื่อ ในอดีต เมื่อราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งเข้าใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ จากปัจจัยคอขวดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซ เงินดอลลาร์แคนาดาซึ่งผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์มักได้แรงหนุนเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ถ่วงดุลปัจจัยพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องถ่วงดุลความแข็งแกร่งจากฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เริ่มสวนทางกัน โดยเฉพาะสหรัฐเพิ่มการจ้างงานออกมาน่าประหลาดใจที่ 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดแรงงานแคนาดาน่าผิดหวัง ช่องว่างดังกล่าวทำให้เครื่องมือ CME FedWatch ตีราคาความน่าจะเป็น 58.3% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ ซึ่งช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงตึงนี้ เราแนะนำเข้าซื้อพุตออปชัน (Put Options) ระยะใกล้บน USD/CAD เพื่อเก็บโอกาสทำกำไรจากการปรับลงอย่างฉับพลัน หากราคาน้ำมันยังเดินหน้าปรับขึ้นต่อ
เมื่อพิจารณาข้อมูลในอดีต ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในโซนขนส่งน้ำมันหลักมักกระตุ้นให้ความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility) เพิ่มขึ้นราว 10% ถึง 15% สำหรับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อพลังงานอย่างดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากดัชนี RSI 14 วันอยู่ในโซนอ่อนแรงที่ระดับ 43 จึงยืนยันว่าแรงโมเมนตัมฝั่งหมีค่อย ๆ ก่อตัว โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) เราเสนอให้นักเทรดใช้เส้น EMA 50 วันใกล้ 1.3931 เป็นระดับ “ตัดสินใจ” (invalidation) อย่างเคร่งครัดสำหรับโครงสร้างอนุพันธ์ฝั่งขาลงในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
