แนวโน้มระยะสั้น
ในระยะสั้น ตำแหน่ง Short ของกองทุนเชิงปริมาณจะกำหนดทิศทางราคา แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรใหม่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบในระดับต่ำ แต่การใช้กลยุทธ์ทางอัลกอริธึมในตลาดดูเหมือนจะยังคงเพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ กำลังส่งผลต่อแนวโน้มตลาด เช่น ราคาทองคำและสกุลเงินต่างๆ เช่น GBP/USD และ EUR/USD ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงติดตามการพัฒนาการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดูเหมือนว่าระบบการซื้อขายอัลกอริธึมกำลังกำหนดทิศทางราคาน้ำมันดิบอยู่ในขณะนี้ เราเห็นกองทุนเชิงปริมาณเหล่านี้ actively ซื้อ Brent crude ในขณะที่ยังต้องปิดเดิมพันที่มองเชิงลบเกี่ยวกับ WTI ความกดดันจากการซื้อร่วมกันนี้สร้างแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งน่าจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้อมูลและตัวชี้วัดตลาดล่าสุด
แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลล่าสุด เนื่องจากรายงาน Commitment of Traders เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง Long ที่จัดการได้ใน Brent crude เพิ่มขึ้นเกินกว่า 25,000 สัญญา การขยับนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อหน่วยงานน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งแม้ว่าจะไม่คาดว่าจะทำให้เกิดการตอบสนองด้านซัพพลายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ได้เป็นแรงผลักดันให้กับอัลกอริธึมในการเริ่มโปรแกรมการซื้อ แม้ว่า ราคาจะมีการชะงักงัน กระบวนการปิดตำแหน่ง Short ของ WTI เพียงอย่างเดียวก็ควรส่งผลให้ตลาดมีฐานที่มั่นคง ความกดดันเพิ่มเติมต่อ WTI Shorts มาจากตัวเลขสินค้าคงคลังล่าสุด รายงานจากสำนักงานข้อมูลพลังงาน (EIA) แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างไม่คาดคิด จำนวน 2.1 ล้านบาร์เรลจากศูนย์เก็บของที่ Cushing, Oklahoma ซึ่งทำให้ตลาดจริงมีความตึงเครียดมากขึ้นและทำให้การรักษาตำแหน่ง Short มีค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลพื้นฐานนี้บังคับให้กองทุนเชิงปริมาณต้องซื้อคืนสัญญาและเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการพุ่งขึ้น สำหรับผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มในเชิงบวกสำหรับต้นเดือนพฤศจิกายน เราควรมองหาโอกาสในการสร้างตำแหน่ง Long อาจใช้การซื้อตัวเลือก Call หรือนำการกระจายตัวเลือก Call Bully มาใช้เพื่อกำหนดความเสี่ยง จุดสำคัญคือการตระหนักว่านี่เป็นการซื้อขายที่ขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมซึ่งถูกกระตุ้นโดยการใช้อัลกอริธึม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวในปัจจัยพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน เราได้สังเกตเห็นรูปแบบที่คล้ายกันในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการพุ่งขึ้นของ CTA ในปลายปี 2023 เมื่อสัญญาณทางเทคนิคชั่วคราวกลบปัจจัยพื้นฐาน การกำหนดโควตาผลิตที่มั่นคงจาก OPEC+ ช่วยให้มีพื้นฐานที่มั่นคง ซึ่งทำให้ตัวกระตุ้นทางเทคนิคนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาตอนนี้ การซื้อขายกับแนวโน้มอัลกอริธึมจึงดูเหมือนเป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในระยะเวลาอันใกล้ แต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคานี้มีอิทธิพลจากกระแสเงินทุนระยะสั้น สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อโปรแกรมการซื้อลงหมด
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
