USA:s aktieindex steg kraftigt direkt efter \u00f6ppningsklockan, utan att n\u00e5gra f\u00f6rhandelsst\u00f6dniv\u00e5er br\u00f6ts i ES. Styrkan var tydligare i Nasdaq, samtidigt som ledarskapet str\u00e4ckte sig bortom MAGS n\u00e4r mjukvarubolag avancerade. Det bredare teknikdeltagandet, med \u00e4ven halvledare och DRAM p\u00e5 uppg\u00e5ng, bidrog till en i stort sett enkelriktad session.<\/p>\n\n
R\u00f6relsen f\u00f6reg\u00e5ende torsdag markerade en v\u00e4ndning upp\u00e5t, fredagens handel var mjukare och m\u00e5ndagen avf\u00e4rdade id\u00e9n om en toppformation. Tisdagen f\u00f6rl\u00e4ngde sedan uppg\u00e5ngen, vilket b\u00e4ddar f\u00f6r antingen ytterligare en \u00f6ppningsdriven rusning eller en inledande rekyl f\u00f6ljt av en senare push upp\u00e5t. Fokus skiftar nu till SNDK:s rapport, som beskrivs som sannolikt mycket volatil f\u00f6r teknik utanf\u00f6r MAGS.<\/p>\n\n
Vi ser ett tydligt utbrott i de stora indexen, och derivathandlare b\u00f6r positionera sig f\u00f6r att rida p\u00e5 detta upp\u00e5tmomentum. \u00c4ven om megabolag inom tech ofta dominerar rubrikerna \u00e4r den egentliga historien att styrkan breddas till mjukvara och halvledarakt\u00f6rer. Skiftet st\u00f6ds av f\u00e4rsk data fr\u00e5n optionsmarknaden, som visar en tydlig uppg\u00e5ng i hausseartad call-volym i bredare tech-ETF:er, vilket indikerar starkt institutionellt st\u00f6d.<\/p>\n\n
Veckans kursr\u00f6relser \u2013 en skarp v\u00e4ndning upp i torsdags, f\u00f6ljt av en kort dipp och en kraftfull forts\u00e4ttning upp \u2013 visar att k\u00f6pare kliver in aggressivt. Historiskt har Nasdaq, n\u00e4r index g\u00e5r in i augusti med starkt momentum hittills i \u00e5r, avslutat m\u00e5naden p\u00e5 plus i mer \u00e4n 60% av fallen, i strid med den vanliga sensommars\u00e4songssvagheten. Vi b\u00f6r fokusera p\u00e5 att k\u00f6pa kortfristiga call-optioner vid mindre intradagsrekyler i b\u00e5de ES- och Nasdaq-kontrakt.<\/p>\n\n
Den kommande v\u00e5gen av rapporter fr\u00e5n teknik- och halvledarbolag v\u00e4ntas ge kraftiga volatilitetssv\u00e4ngningar, s\u00e4rskilt f\u00f6r h\u00e5rdvaru- och minnestillverkare. N\u00e4r den implicita volatiliteten stiger i hela techsektorn kan vi anv\u00e4nda bull put-spreadar f\u00f6r att inkassera premie samtidigt som vi beh\u00e5ller en positiv syn. Genom att h\u00e5lla positionsstorlekarna kontrollerade inf\u00f6r dessa rapporttillf\u00e4llen kan vi f\u00e5nga uppsidan i detta bredare utbrott, samtidigt som vi hanterar nedsiderisken.<\/p>\n\n\n\n