Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter rört sig uppåt i våg ((3)), men ett brott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta en dubbel rekyl. Från 555,55 nådde våg ((i)) 564,45, våg ((ii)) föll till 557,86 och våg ((iii)) steg till 587,74. Våg ((iv)) drog tillbaka till 582,33. En ny uppgång väntas forma våg ((v)) och avsluta våg 1 på en högre nivå i vågmodellen. Därefter väntas våg 2 ta tillbaka en del av rörelsen från botten den 31 mars innan upptrenden fortsätter. På kort sikt, så länge 555,47 håller, kan nedgångar hitta stöd efter tre eller sju svängar (antal tydliga delrörelser upp och ned).Optionspositionering och nyckelnivåer
För optionshandlare (derivat, alltså kontrakt vars värde följer en underliggande tillgång) talar miljön för att använda rekyler som köplägen i köpoptioner (call, ger rätt att köpa till ett visst pris) eller hausse-spreadar i köpoptioner (bull call spread, en kombination där man köper en call och säljer en annan call högre upp för att sänka kostnaden men begränsa vinsten). Den väntade mindre rekylen, våg 2, bör ses som ett läge att bygga lång position (position som tjänar på uppgång) till bättre nivåer innan nästa större uppgångsben tar vid. Den kritiska nivån är pivoten vid 555,47 dollar, som är den senaste viktiga botten. En möjlig strategi kan vara att sälja ”put credit spreads” utanför pengarna (out-of-the-money: lösenpris under aktuell kurs; put credit spread: man säljer en säljoption och köper en annan med lägre lösenpris för att begränsa risken) med lösenpriser under denna nivå för att få in premie (ersättning man får för att sälja optioner), baserat på antagandet att stödet håller. Så länge golvet håller är den enklaste vägen uppåt. Motståndet är fortfarande toppen från oktober 2025 vid 637,01 dollar; ett tydligt utbrott över den nivån behövs för att bekräfta en haussemarknad. Handlare kan bygga affärer som ”debit spreads” (man betalar en nettokostnad, ofta genom att köpa en option och sälja en annan, för att styra risk och avkastning) som tjänar på en rörelse mot och igenom nivån de kommande veckorna. Låg implicit volatilitet (marknadens inprisade förväntan om framtida svängningar, som påverkar optionspriser) gör sådana riktade spreadar mer attraktiva än när volatiliteten är hög.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
