Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter rört sig upp i våg ((3)), men ett brott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta att det i stället handlar om en andra rekyl (”dubbelkorrektion”). Från 555,55 nådde våg ((i)) 564,45, våg ((ii)) föll till 557,86 och våg ((iii)) steg till 587,74. Våg ((iv)) rekylerade till 582,33. Ytterligare uppgång väntas för att forma våg ((v)) och avsluta våg 1 på en större tidsnivå. Efter det väntas våg 2 ta tillbaka (rekylera) en del av uppgången från botten den 31 mars innan upptrenden fortsätter. På kort sikt, så länge 555,47 håller, kan rekyler få stöd efter tre eller sju svängar (ett sätt att räkna delrörelser i priset).Optionspositionering och viktiga nivåer
För options- och derivathandlare talar miljön för att använda rekyler som lägen att köpa köpoptioner (”calls”, ger rätt att köpa till ett bestämt pris) eller göra bull call spread (en optionsstrategi där man köper en call och säljer en annan call på högre lösenpris för att minska kostnaden). Den väntade mindre rekylen, våg 2, kan ses som ett läge att bygga lång position (position som tjänar på uppgång) till bättre nivåer innan nästa större uppgångsben tar vid. Mönstret liknar första halvåret 2023, när små dippar köptes snabbt i starten av en ny uppgångsfas. Den viktigaste nivån att bevaka är pivoten vid 555,47 dollar, som markerar den senaste större botten. En möjlig strategi är att sälja put credit spread (en optionsstrategi där man säljer en säljoption och köper en säljoption på lägre lösenpris för att få premie, med begränsad risk) med lösenpriser under denna nivå för att inkassera premie, baserat på antagandet att stödet står emot. Så länge golvet håller är den lättaste vägen fortsatt upp. Närmaste viktiga motstånd är oktober-toppen 2025 vid 637,01 dollar; ett tydligt utbrott över den nivån behövs för att bekräfta en uthållig upptrend. Handlare kan exempelvis använda debit spread (en optionsstrategi där man betalar en nettokostnad, ofta för att tjäna på en rörelse i en viss riktning) som gynnas av en uppgång mot och förbi denna nivå kommande veckor. Den låga implicita volatiliteten (marknadens inprisade förväntade svängningar, avläst via optionspriser) gör sådana riktade spreadar mer attraktiva än i en miljö med hög volatilitet.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
