{"id":68756,"date":"2026-08-03T04:54:31","date_gmt":"2026-08-03T04:54:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/uncategorized\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/"},"modified":"2026-08-03T04:54:31","modified_gmt":"2026-08-03T04:54:31","slug":"how-to-trade-us-treasury-cfds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/discover\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/","title":{"rendered":"Como negociar CFDs de Treasuries dos EUA"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Os CFDs (Contratos por Diferen\u00e7a) de Treasuries dos EUA s\u00e3o derivativos com alavancagem (ou seja, voc\u00ea opera com um valor maior do que o dinheiro depositado) que acompanham o pre\u00e7o de contratos futuros de t\u00edtulos do governo americano, sem dar ao trader a posse do t\u00edtulo. Eles permitem comprar (ficar \u201ccomprado\u201d, apostando em alta) ou vender (ficar \u201cvendido\u201d, apostando em queda) instrumentos como os Treasuries de 2, 5, 10 e 30 anos em plataformas como MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Como os pre\u00e7os dos Treasuries normalmente sobem quando os juros (yields, ou \u201ctaxas de retorno\u201d) caem \u2014 e caem quando os juros sobem \u2014 esses CFDs reagem a decis\u00f5es do Federal Reserve (o banco central dos EUA), dados de infla\u00e7\u00e3o e emprego, leil\u00f5es de t\u00edtulos do Tesouro e demanda por \u201cporto seguro\u201d (quando investidores buscam ativos mais seguros em momentos de estresse). Este guia mostra como funcionam os CFDs de Treasuries, como s\u00e3o precificados, quais s\u00e3o custos e riscos e como us\u00e1-los para expressar uma vis\u00e3o sobre juros ou reduzir o risco de uma carteira mais ampla.<\/em><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pontos-chave:<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>CFDs de Treasuries dos EUA acompanham contratos futuros de t\u00edtulos do governo americano, sem comprar o t\u00edtulo.<\/li>\n\n\n\n<li>Pre\u00e7o do t\u00edtulo e taxa de juros (yield) andam em sentidos opostos: juros em alta pressionam o pre\u00e7o do Treasury para baixo.<\/li>\n\n\n\n<li>A T-Note de 10 anos \u00e9 a principal refer\u00eancia do mercado; o Treasury de 30 anos costuma oscilar mais quando os juros mudam.<\/li>\n\n\n\n<li>Custos principais: spread (diferen\u00e7a entre pre\u00e7o de compra e venda), financiamento overnight (custo\/ajuste por carregar a posi\u00e7\u00e3o) e ajuste de rolagem trimestral do contrato.<\/li>\n\n\n\n<li>Pol\u00edtica do Fed, dados de infla\u00e7\u00e3o e fluxo para \u201cporto seguro\u201d s\u00e3o os principais motores de pre\u00e7o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A maioria dos traders come\u00e7a por forex ou ouro. Poucos pensam em t\u00edtulos. Isso pode significar perder uma boa oportunidade.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O mercado de Treasuries dos EUA \u00e9 o maior e mais l\u00edquido (com muita compra e venda, o que facilita entrar e sair) do mundo. Ele ajuda a definir taxas para hipotecas, d\u00edvidas corporativas e influencia moedas globalmente. Quando os juros dos Treasuries mudam, quase todos os outros ativos sentem.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CFDs de Treasuries dos EUA<\/strong> s\u00e3o uma forma pr\u00e1tica de operar esse mercado. Voc\u00ea n\u00e3o precisa de uma grande carteira nem de conta de futuros. Basta uma conta de CFD, uma plataforma como <strong>MetaTrader 4 ou MetaTrader 5<\/strong> e entender como o instrumento se comporta. Este guia explica o que eles acompanham, como s\u00e3o precificados, quais s\u00e3o custos e o que move os pre\u00e7os.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que \u00e9 um CFD de Treasury dos EUA?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/utc-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Trade US Treasury CFDs\" class=\"wp-image-63978\"\/><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um CFD de Treasury dos EUA \u00e9 um <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Contrato por Diferen\u00e7a (CFD)<\/a> baseado no pre\u00e7o de um contrato futuro (futures) de <strong>t\u00edtulos do governo americano<\/strong>. Na pr\u00e1tica, voc\u00ea ganha ou perde a diferen\u00e7a entre o pre\u00e7o de abertura e o pre\u00e7o de fechamento da posi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O resultado \u00e9 liquidado em dinheiro na moeda da sua conta (voc\u00ea n\u00e3o recebe nenhum t\u00edtulo). \u00c9 poss\u00edvel operar comprado ou vendido no MT4 e no MT5, com regras de margem (garantia) e alavancagem.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que o instrumento realmente acompanha<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqui ocorre muita confus\u00e3o. Um CFD de Treasury n\u00e3o acompanha um t\u00edtulo f\u00edsico espec\u00edfico. Ele acompanha o pre\u00e7o do <strong>contrato futuro de Treasury<\/strong> negociado na CBOT (Bolsa de Chicago), que faz parte do CME Group. Ou seja, \u00e9 um derivativo baseado em outro derivativo. Na pr\u00e1tica:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o pre\u00e7o segue o contrato futuro mais negociado e mais pr\u00f3ximo do vencimento (front-month)<\/li>\n\n\n\n<li>sua posi\u00e7\u00e3o \u00e9 \u201crolada\u201d quando o contrato se aproxima do vencimento (o broker troca a refer\u00eancia para o pr\u00f3ximo contrato)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Voc\u00ea \u00e9 dono do t\u00edtulo?<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e3o. Voc\u00ea n\u00e3o recebe o t\u00edtulo, n\u00e3o est\u00e1 emprestando dinheiro ao governo dos EUA e n\u00e3o tem direito direto contra o Tesouro americano.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Isso \u00e9 importante quando surge a d\u00favida: <strong>\u00e9 seguro comprar t\u00edtulos do Tesouro americano?<\/strong> O t\u00edtulo em si costuma ser visto como investimento de baixo risco de cr\u00e9dito (risco de calote), porque \u00e9 garantido pelo governo dos EUA. No CFD, a hist\u00f3ria \u00e9 outra: seu risco principal \u00e9 o risco de mercado (oscila\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o) e ele pode ser amplificado pela alavancagem. Al\u00e9m disso, seu contrato \u00e9 com o broker.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>CFDs de Treasuries x Futuros x ETFs de renda fixa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caracter\u00edstica<\/strong><\/td><td><strong>CFD de Treasury<\/strong><\/td><td><strong>Futuros de Treasury<\/strong><\/td><td><strong>ETF de bonds<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Propriedade<\/td><td>Nenhuma<\/td><td>Nenhuma<\/td><td>Cotas do fundo<\/td><\/tr><tr><td>Tamanho t\u00edpico<\/td><td>Flex\u00edvel, definido pelo broker<\/td><td>Valor de face de US$ 100.000<\/td><td>Por cota<\/td><\/tr><tr><td>Alavancagem<\/td><td>Sim<\/td><td>Sim<\/td><td>Limitada<\/td><\/tr><tr><td>Venda a descoberto<\/td><td>Mais simples<\/td><td>Sim<\/td><td>Exige conta com margem<\/td><\/tr><tr><td>Vencimento<\/td><td>Rolagem feita pelo broker<\/td><td>Trimestral fixo<\/td><td>N\u00e3o tem<\/td><\/tr><tr><td>Renda recebida<\/td><td>Nenhuma<\/td><td>Nenhuma<\/td><td>Distribui\u00e7\u00f5es do fundo<\/td><\/tr><tr><td>Plataforma<\/td><td>MT4 ou MT5<\/td><td>Corretora de futuros<\/td><td>Corretora de a\u00e7\u00f5es<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Futuros normalmente exigem mais capital e uma estrutura pr\u00f3pria de negocia\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n<li>ETFs s\u00e3o f\u00e1ceis de comprar, mas vender \u201cshort\u201d tende a ser mais trabalhoso e a alavancagem \u00e9 pequena<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CFDs de t\u00edtulos p\u00fablicos<\/strong> ficam no meio-termo em acesso e custos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como funciona o pre\u00e7o dos CFDs de Treasuries dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para entender o pre\u00e7o de um CFD de Treasury, \u00e9 essencial ligar tr\u00eas pontos: pre\u00e7o do t\u00edtulo, taxa de juros (yield) e expectativas do mercado. Detalhes do contrato e custos de financiamento tamb\u00e9m influenciam o comportamento do instrumento.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por que pre\u00e7o do t\u00edtulo e juros (yield) andam ao contr\u00e1rio<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este \u00e9 o conceito mais importante ao operar <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/how-to-trade-bond-cfds-complete-guide-to-bonds-cfd-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFDs de bonds (t\u00edtulos)<\/a><\/strong>, e costuma confundir no come\u00e7o. Um t\u00edtulo paga um cupom fixo (o \u201cjuros\u201d do t\u00edtulo). Se os novos t\u00edtulos passam a pagar mais, os antigos ficam menos atraentes e o pre\u00e7o cai at\u00e9 a rentabilidade ficar parecida com a do mercado.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemplo simples:<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um t\u00edtulo paga US$ 4 por ano para cada US$ 100 de valor nominal (face value), isto \u00e9, 4% ao ano. Se a taxa do mercado sobe para 5%, esse cupom de US$ 4 s\u00f3 vira 5% se o pre\u00e7o cair para perto de US$ 80.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Juros sobem, pre\u00e7os caem, <strong>CFDs de Treasuries<\/strong> tendem a cair<\/li>\n\n\n\n<li>Juros caem, pre\u00e7os sobem, CFDs de Treasuries tendem a subir<\/li>\n\n\n\n<li>Quanto maior o prazo (vencimento), maior a oscila\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comprar ou vender CFDs de Treasuries quando o mercado muda a expectativa de juros<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sua vis\u00e3o de mercado<\/strong><\/td><td><strong>Movimento esperado dos juros (yield)<\/strong><\/td><td><strong>Posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>O Fed vai cortar juros<\/td><td>Para baixo<\/td><td>Comprar (long)<\/td><\/tr><tr><td>Economia forte, sem cortes<\/td><td>Para cima<\/td><td>Vender (short)<\/td><\/tr><tr><td>Infla\u00e7\u00e3o vem acima do esperado<\/td><td>Para cima<\/td><td>Vender (short)<\/td><\/tr><tr><td>Choque de avers\u00e3o a risco (\u201crisk-off\u201d)<\/td><td>Para baixo<\/td><td>Comprar (long)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dica:<\/strong> o que mexe no pre\u00e7o \u00e9 a mudan\u00e7a de expectativa, n\u00e3o o an\u00fancio em si. Um corte j\u00e1 esperado pode mexer pouco. Uma mudan\u00e7a sutil no tom do Fed pode mexer muito.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como as cota\u00e7\u00f5es aparecem no CFD de Treasury<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os futuros de Treasuries s\u00e3o cotados em pontos e fra\u00e7\u00f5es (geralmente em 1\/32). Muitos brokers mostram isso em formato decimal no MT4 e no MT5. Antes de definir o tamanho da posi\u00e7\u00e3o, confira sempre as <strong>especifica\u00e7\u00f5es do contrato<\/strong> (tamanho, valor do \u201ctick\u201d, margem e custos).<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tamanho do contrato, \u201ctick\u201d e valor da posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemplo com n\u00fameros ilustrativos:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tamanho do contrato: 1 lote = 1.000 unidades<\/li>\n\n\n\n<li>Pre\u00e7o atual: 110,50<\/li>\n\n\n\n<li>Valor nocional (exposi\u00e7\u00e3o te\u00f3rica): 110,50 x 1.000 = US$ 110.500<\/li>\n\n\n\n<li>Margem a 2%: US$ 2.210<\/li>\n\n\n\n<li>Pre\u00e7o sobe para 111,00 (alta de 0,50 ponto)<\/li>\n\n\n\n<li>Lucro: 0,50 x 1.000 = US$ 500 (cerca de 22,6% da margem usada)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No sentido contr\u00e1rio, a mesma varia\u00e7\u00e3o gera perda de US$ 500. Por isso, o tamanho da posi\u00e7\u00e3o costuma ser mais importante do que \u201cacertar\u201d o ponto de entrada.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por que CFDs de Treasuries n\u00e3o pagam cupom<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como voc\u00ea n\u00e3o tem o t\u00edtulo, n\u00e3o recebe cupom. Em vez disso, existe um ajuste de <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">financiamento overnight<\/a><\/strong> (tamb\u00e9m chamado de swap), que \u00e9 o custo\/ajuste por manter a posi\u00e7\u00e3o aberta de um dia para o outro:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>vale para posi\u00e7\u00f5es mantidas ap\u00f3s o hor\u00e1rio di\u00e1rio de virada (rollover di\u00e1rio)<\/li>\n\n\n\n<li>pode ser cr\u00e9dito ou d\u00e9bito, dependendo do lado da opera\u00e7\u00e3o e das taxas<\/li>\n\n\n\n<li>quem faz day trade e zera antes da virada geralmente evita esse custo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como funciona a rolagem do contrato<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/trading\/interest-rates\/basics-of-us-treasury-futures.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Futuros de Treasuries<\/a> vencem em ciclo trimestral: mar\u00e7o, junho, setembro e dezembro. Quando o contrato mais pr\u00f3ximo do vencimento est\u00e1 para expirar, a refer\u00eancia \u201crola\u201d para o pr\u00f3ximo.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o broker faz um ajuste em dinheiro pela diferen\u00e7a de pre\u00e7o entre os contratos<\/li>\n\n\n\n<li>a posi\u00e7\u00e3o segue aberta, mas vale revisar stops (ordens de sa\u00edda autom\u00e1tica)<\/li>\n\n\n\n<li>o efeito tende a ser neutro no resultado (n\u00e3o deveria ser \u201ctaxa escondida\u201d)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quais CFDs de Treasuries dos EUA \u00e9 poss\u00edvel operar<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existem CFDs de Treasuries em v\u00e1rios prazos, e cada prazo reage de um jeito a juros e expectativas econ\u00f4micas. A escolha do vencimento depende do seu estilo, toler\u00e2ncia a risco e vis\u00e3o de mercado.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2, 5, 10 e 30 anos: o que s\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A oferta varia por corretora, mas quatro vencimentos s\u00e3o os mais comuns:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>T-Note de 2 anos:<\/strong> mais sens\u00edvel \u00e0 pol\u00edtica do Fed no curto prazo<\/li>\n\n\n\n<li><strong>T-Note de 5 anos:<\/strong> equil\u00edbrio entre sensibilidade e oscila\u00e7\u00e3o moderada<\/li>\n\n\n\n<li><strong>T-Note de 10 anos:<\/strong> principal refer\u00eancia global e a mais negociada<\/li>\n\n\n\n<li><strong>T-Bond de 30 anos:<\/strong> prazo mais longo e maior oscila\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por que \u201cduration\u201d define a sensibilidade do pre\u00e7o<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Duration<\/strong> \u00e9 uma medida usada em renda fixa para estimar quanto o pre\u00e7o do t\u00edtulo tende a variar quando os juros mudam. Duration maior (normalmente em prazos mais longos) significa movimentos maiores no pre\u00e7o.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Instrumento<\/strong><\/td><td><strong>Duration aprox.<\/strong><\/td><td><strong>Varia\u00e7\u00e3o aprox. no pre\u00e7o para mudan\u00e7a de 0,25% no yield<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>T-Note 2 anos<\/td><td>~2 anos<\/td><td>~0,5%<\/td><\/tr><tr><td>T-Note 5 anos<\/td><td>~4,5 anos<\/td><td>~1,1%<\/td><\/tr><tr><td>T-Note 10 anos<\/td><td>~7,5 anos<\/td><td>~1,9%<\/td><\/tr><tr><td>T-Bond 30 anos<\/td><td>~16 anos<\/td><td>~4,0%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os n\u00fameros mudam com o n\u00edvel dos juros, mas a ordem (30 anos oscila mais; 2 anos oscila menos) costuma se manter.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>A T-Note de 10 anos como refer\u00eancia global<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <strong>T-Note de 10 anos<\/strong> \u00e9 a taxa de refer\u00eancia para o sistema financeiro global. Ela influencia juros de hipotecas, avalia\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es e pares de moedas. Em geral, tem spreads menores e mais liquidez do que as outras. Para quem est\u00e1 come\u00e7ando, costuma ser a escolha mais pr\u00e1tica.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>O t\u00edtulo de 30 anos e por que ele \u00e9 chamado de \u201clong bond\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Treasury de 30 anos \u00e9 conhecido como \u201clong bond\u201d (t\u00edtulo longo). Ele reage menos a decis\u00f5es de curto prazo do Fed e mais a expectativas de longo prazo para infla\u00e7\u00e3o e crescimento.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esse vencimento tende a ter a maior varia\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o para pequenas mudan\u00e7as nos juros (por \u201cponto-base\u201d, que \u00e9 0,01%). Serve para quem busca movimentos maiores com menos opera\u00e7\u00f5es, mas exige stops mais largos e tamanho de posi\u00e7\u00e3o menor.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como escolher o vencimento de acordo com seu estilo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Day trade:<\/strong> 10 anos, por liquidez e faixa de oscila\u00e7\u00e3o mais previs\u00edvel<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Opera\u00e7\u00f5es focadas em Fed:<\/strong> 2 ou 5 anos, por reagirem mais r\u00e1pido<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Swing trade buscando movimentos maiores:<\/strong> 30 anos, com tamanho reduzido<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Iniciantes:<\/strong> 10 anos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Custos, margem e alavancagem em CFDs de Treasuries dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Operar CFDs de Treasuries exige entender margem (garantia), alavancagem e custos de carregamento. Isso afeta tamanho da posi\u00e7\u00e3o, risco e custo total para manter a opera\u00e7\u00e3o aberta.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como a margem \u00e9 calculada<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A margem segue a f\u00f3rmula padr\u00e3o: pre\u00e7o x tamanho do contrato x lotes, dividido pela alavancagem. Usando o exemplo anterior com alavancagem de 100:1:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valor nocional: US$ 110.500<\/li>\n\n\n\n<li>Margem exigida: US$ 110.500 \/ 100 = US$ 1.105<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por que a margem em bonds pode ser diferente da margem em a\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Treasuries costumam oscilar menos do que a\u00e7\u00f5es, ent\u00e3o brokers frequentemente exigem menos margem. Isso ajuda, mas pode induzir ao erro: margem menor permite montar uma exposi\u00e7\u00e3o nocional muito maior com pouco capital. No fim, o risco em rela\u00e7\u00e3o ao seu dinheiro pode ficar parecido com o de outros mercados.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spread, comiss\u00e3o e custos recorrentes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Custo<\/strong><\/td><td><strong>Quando ocorre<\/strong><\/td><td><strong>Como reduzir<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Spread (diferen\u00e7a entre compra e venda)<\/td><td>Em toda entrada<\/td><td>Operar em hor\u00e1rios mais l\u00edquidos dos EUA<\/td><\/tr><tr><td>Comiss\u00e3o<\/td><td>Depende do tipo de conta<\/td><td>Comparar conta \u201craw\u201d (spread menor + comiss\u00e3o) vs. padr\u00e3o<\/td><\/tr><tr><td>Swap (financiamento overnight)<\/td><td>Ao manter posi\u00e7\u00e3o de um dia para o outro<\/td><td>Checar a tabela de swap antes de entrar<\/td><\/tr><tr><td>Ajuste de rolagem<\/td><td>Trimestral, na virada do contrato<\/td><td>Anotar as datas<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na VT Markets, instrumentos de Treasuries ficam na mesma plataforma de forex, \u00edndices e commodities. Informa\u00e7\u00f5es de margem e swap aparecem nas especifica\u00e7\u00f5es do contrato no MT4 e no MT5.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que mexe nos pre\u00e7os dos Treasuries dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os pre\u00e7os dos Treasuries reagem a pol\u00edtica monet\u00e1ria, dados econ\u00f4micos, oferta de d\u00edvida e humor global de risco. Entender esses fatores ajuda a interpretar movimentos e conex\u00f5es com outros ativos.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Pol\u00edtica do Federal Reserve e expectativas de juros<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <strong>pol\u00edtica do Federal Reserve<\/strong> \u00e9 o fator mais importante. A decis\u00e3o de juros em si muitas vezes n\u00e3o \u00e9 o principal: o mercado reage muito ao texto do comunicado e ao tom da coletiva. H\u00e1 oito reuni\u00f5es marcadas do FOMC por ano (comit\u00ea que decide os juros).<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Infla\u00e7\u00e3o e emprego<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Essas divulga\u00e7\u00f5es costumam gerar os maiores movimentos no intradi\u00e1rio em <strong>CFDs de renda fixa<\/strong> (produtos que acompanham t\u00edtulos e juros):<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CPI (\u00cdndice de Pre\u00e7os ao Consumidor):<\/strong> principal indicador de infla\u00e7\u00e3o, mensal<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PCE (Gastos com Consumo Pessoal):<\/strong> medida de infla\u00e7\u00e3o preferida do Fed<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/n\/nonfarmpayroll.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">NFP (Payroll n\u00e3o-agr\u00edcola)<\/a>:<\/strong> relat\u00f3rio de empregos, na primeira sexta-feira de cada m\u00eas<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pesquisas do ISM:<\/strong> indicadores de atividade que ajudam a sinalizar tend\u00eancias<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Leil\u00f5es do Tesouro e oferta de d\u00edvida<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Tesouro dos EUA emite d\u00edvida em calend\u00e1rio regular. Quando a demanda em um leil\u00e3o \u00e9 fraca, os juros tendem a subir e os pre\u00e7os caem. Para posi\u00e7\u00f5es de v\u00e1rios dias, vale acompanhar os resultados publicados.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Busca por \u201cporto seguro\u201d em momentos de estresse<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os Treasuries s\u00e3o o principal <strong>ativo de porto seguro<\/strong> do mundo (um ativo que costuma ser procurado quando o risco aumenta):<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tens\u00f5es geopol\u00edticas e quedas em bolsas costumam direcionar dinheiro para t\u00edtulos p\u00fablicos<\/li>\n\n\n\n<li>a demanda maior eleva pre\u00e7os e reduz juros<\/li>\n\n\n\n<li><strong>aten\u00e7\u00e3o:<\/strong> no come\u00e7o de crises de liquidez (quando falta dinheiro no mercado), investidores podem vender Treasuries para levantar caixa, ent\u00e3o o movimento pode n\u00e3o ser imediato<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como Treasuries se relacionam com d\u00f3lar, ouro e a\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Ativo<\/strong><\/td><td><strong>Rela\u00e7\u00e3o t\u00edpica<\/strong><\/td><td><strong>Motivo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>D\u00f3lar<\/td><td>Mista<\/td><td>Ambos podem atrair \u201cporto seguro\u201d, mas juros mais altos tamb\u00e9m fortalecem o d\u00f3lar<\/td><\/tr><tr><td>Ouro<\/td><td>Costuma andar com o pre\u00e7o dos Treasuries<\/td><td>Ambos tendem a ganhar quando os juros reais caem (juros descontada a infla\u00e7\u00e3o)<\/td><\/tr><tr><td>A\u00e7\u00f5es<\/td><td>Muitas vezes inversa em choques<\/td><td>Capital sai de risco e migra para renda fixa<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como traders usam CFDs de Treasuries dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CFDs de Treasuries podem ser usados para opera\u00e7\u00f5es direcionais (apostar em alta\/queda), prote\u00e7\u00e3o (hedge) e estrat\u00e9gias mais avan\u00e7adas ligadas a juros. Entender sess\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o e eventos ajuda a escolher melhor o momento e controlar o risco.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Operar uma vis\u00e3o direcional sobre juros<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 o uso mais comum. Voc\u00ea define uma vis\u00e3o sobre para onde v\u00e3o as <strong>expectativas de juros<\/strong> e se posiciona.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se espera juros menores, compra (long)<\/li>\n\n\n\n<li>se espera juros maiores ou dados fortes, vende (short)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Proteger exposi\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es (hedge)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>uma posi\u00e7\u00e3o comprada em Treasuries pode compensar parte da queda de a\u00e7\u00f5es em movimentos de avers\u00e3o a risco<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e9 uma prote\u00e7\u00e3o parcial, n\u00e3o perfeita<\/li>\n\n\n\n<li>a rela\u00e7\u00e3o piora quando a infla\u00e7\u00e3o \u00e9 a causa do estresse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Operar a curva de juros com posi\u00e7\u00f5es em pares<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Traders mais avan\u00e7ados operam o formato da curva de juros (diferen\u00e7a entre prazos) e n\u00e3o apenas \u201csobe ou desce\u201d.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Steepener:<\/strong> comprado no 2 anos e vendido no 30 anos (apostando que a diferen\u00e7a de juros entre longos e curtos vai aumentar)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Flattener:<\/strong> vendido no 2 anos e comprado no 30 anos (apostando que a diferen\u00e7a vai diminuir)<\/li>\n\n\n\n<li>o tamanho de cada lado precisa ser calibrado, porque a \u201cduration\u201d \u00e9 bem diferente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Hor\u00e1rios de mercado e sess\u00f5es mais ativas<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os futuros de Treasuries negociam quase 23 horas por dia no CME Globex. O hor\u00e1rio do CFD costuma seguir o do ativo base. A liquidez costuma ser maior durante o preg\u00e3o \u00e0 vista (cash) dos EUA. Dados importantes saem \u00e0s 8h30 (hor\u00e1rio da Costa Leste). Decis\u00f5es do FOMC costumam sair \u00e0s 14h (hor\u00e1rio da Costa Leste).<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. <strong>Como se posicionar perto de divulga\u00e7\u00f5es importantes<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perto de CPI e payroll, a volatilidade pode ser forte, a execu\u00e7\u00e3o pode sofrer slippage (quando a ordem entra em um pre\u00e7o pior do que o esperado) e o spread pode abrir. Reduza ou zere posi\u00e7\u00f5es antes de dados de primeira linha. O primeiro movimento pode voltar antes de o mercado definir dire\u00e7\u00e3o. Se voc\u00ea ainda est\u00e1 aprendendo a operar em plataformas de CFD, \u00e9 melhor esperar a \u201cpancada\u201d inicial passar.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riscos e como come\u00e7ar com CFDs de Treasuries dos EUA<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CFDs de Treasuries exigem gest\u00e3o de risco, especialmente com alavancagem. Entender os riscos, treinar em conta demo e seguir um processo ajuda a come\u00e7ar com mais controle.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risco da alavancagem e prote\u00e7\u00e3o contra saldo negativo<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A alavancagem facilita o acesso, mas tamb\u00e9m amplifica perdas. Uma <strong>gest\u00e3o de risco em CFDs<\/strong> \u00e9 essencial:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>arrisque no m\u00e1ximo 1% a 2% do saldo por opera\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n<li>use stop loss em todas as opera\u00e7\u00f5es<\/li>\n\n\n\n<li>defina o tamanho da posi\u00e7\u00e3o com base na dist\u00e2ncia do stop, n\u00e3o na margem dispon\u00edvel<\/li>\n\n\n\n<li>confirme se sua conta tem prote\u00e7\u00e3o contra saldo negativo (para n\u00e3o ficar devendo ao broker em movimentos extremos)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>CFDs de Treasuries servem para iniciantes?<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podem servir, com dois cuidados. Treasuries costumam oscilar menos do que \u00edndices ou cripto, mas a alavancagem aumenta o impacto de qualquer movimento. Treine em conta demo at\u00e9 que \u201cjuros sobem = vender Treasury\u201d fique autom\u00e1tico.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como abrir uma posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>abra e verifique uma conta real em um <strong>broker de CFD<\/strong> regulado (autorizado por \u00f3rg\u00e3o regulador)<\/li>\n\n\n\n<li>baixe o MT4 ou MT5 e encontre o instrumento de Treasury na \u201cMarket Watch\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>leia as especifica\u00e7\u00f5es do contrato (tamanho, margem e swap)<\/li>\n\n\n\n<li>calcule o tamanho da posi\u00e7\u00e3o a partir da dist\u00e2ncia do stop<\/li>\n\n\n\n<li>envie a ordem com stop loss e take profit (alvo de lucro) definidos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A VT Markets oferece MT4 e MT5, ent\u00e3o as posi\u00e7\u00f5es em Treasuries ficam no mesmo terminal das opera\u00e7\u00f5es em forex e commodities.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perguntas frequentes (FAQs)<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P1: O que \u00e9 um CFD de Treasury dos EUA?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 um Contrato por Diferen\u00e7a (CFD) que acompanha o pre\u00e7o de um contrato futuro de t\u00edtulo do governo americano, como a T-Note de 10 anos. Voc\u00ea opera a varia\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o sem comprar o t\u00edtulo, liquidando em dinheiro a diferen\u00e7a entre entrada e sa\u00edda.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P2: Eu viro dono do t\u00edtulo ao operar um CFD de Treasury?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e3o. O CFD s\u00f3 d\u00e1 exposi\u00e7\u00e3o \u00e0 varia\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o. Voc\u00ea n\u00e3o recebe o t\u00edtulo, n\u00e3o aparece como detentor registrado da d\u00edvida e n\u00e3o tem direito direto contra o Tesouro dos EUA. O contrato \u00e9 com o seu broker.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P3: Se os juros sobem, eu compro ou vendo um CFD de Treasury?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em geral, vende. Como pre\u00e7o do t\u00edtulo e yield andam ao contr\u00e1rio, quando os juros sobem o pre\u00e7o tende a cair. Quem espera juros mais altos fica vendido; quem espera cortes fica comprado.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P4: CFDs de Treasuries pagam cupom?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e3o. Como voc\u00ea n\u00e3o possui o t\u00edtulo, n\u00e3o h\u00e1 pagamento de cupom. Se voc\u00ea mant\u00e9m a posi\u00e7\u00e3o aberta de um dia para o outro, existe um ajuste de swap (financiamento), que pode ser cr\u00e9dito ou d\u00e9bito conforme o lado da opera\u00e7\u00e3o e as taxas.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P5: O que mais mexe nos pre\u00e7os dos Treasuries?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<!-- vt-src:63977 -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quer operar juros dos EUA sem comprar bonds? 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