Najwyższe irańskie wspólne dowództwo wojskowe oświadczyło, że Teheran rozszerzy swoje uderzenia i będzie celował w interesy USA oraz ich sojuszników w całym regionie, jeśli Waszyngton zaatakuje irańskie obiekty nuklearne – podała we wtorek agencja Xinhua. Irańska telewizja państwowa stwierdziła, że taki krok oznaczałby eskalację wojny w regionie. Komentarze te padły po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone „dość szybko” uderzą w rejon Pickaxe Mountain.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że wczesnym rankiem w środę przeprowadziło 11. noc z rzędu uderzeń na Iran. Aktywność obrony przeciwlotniczej odnotowano w zachodnim, wschodnim oraz północno-wschodnim Iranie, natomiast władze prowincji Azerbejdżan Wschodni zgłosiły amerykański nalot na obiekt wojskowy w pobliżu Tebrizu. Na rynkach kontrakty West Texas Intermediate wzrosły o 2,50% do 84,35 USD.
Energy Markets And Volatility Outlook
Widzimy natychmiastową presję na rynkach energii: ropa WTI rośnie o 2,5% do 84,35 USD po eskalacji nalotów w Iranie. Biorąc pod uwagę groźby szerszych regionalnych działań odwetowych wobec aktywów USA i ich sojuszników, musimy przygotować się na podwyższoną zmienność cen w nadchodzących tygodniach. Historyczne precedensy – jak geopolityczne skoki z końcówki 2023 i 2024 roku, kiedy opcje call na ropę były notowane z najwyższymi premiami od lat – sugerują, że wchodzimy w silny cykl zmienności.
Options Market Strategy And Risk Management
Na rynku opcji oczekujemy gwałtownego rozszerzenia tzw. call-skew (skośności po stronie opcji kupna), ponieważ zabezpieczający będą masowo kupować ochronę na wzrosty dla strike’ów 95 i 100 USD. Rekomendujemy, aby traderzy wykorzystywali strategie bull call spread, by skorzystać z tego impetu wzrostowego, a jednocześnie ograniczyć koszt wynikający z zawyżonej zmienności implikowanej. Strategia ta ogranicza ekspozycję na ryzyko, jeśli dyplomatyczne kanały nieformalne nagle ostudzą sytuację.
Dla traderów grających na zmienność sugerujemy wdrażanie długich straddle’i, aby skorzystać z ostrych, nieprzewidywalnych luk cenowych, które zwykle pojawiają się w okresach aktywnych konfliktów zbrojnych. Musimy też uważnie monitorować rachunki depozytowe, ponieważ izby rozliczeniowe często podnoszą wymogi depozytowe o 10%–20% podczas szoków podażowych na rynku energii, aby uwzględnić ryzyko nocne.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
