{"id":51348,"date":"2026-08-05T02:30:09","date_gmt":"2026-08-05T02:30:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/it-eu\/uncategorized\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/"},"modified":"2026-08-05T02:30:09","modified_gmt":"2026-08-05T02:30:09","slug":"how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/it-eu\/discover\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/","title":{"rendered":"Come negoziare con una strategia CFD long-short"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Punti chiave:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una strategia CFD long-short abbina una posizione di acquisto su uno strumento a una posizione di vendita su uno strumento strettamente collegato.<\/li>\n\n\n\n<li>Il profitto deriva dalla differenza tra le due \u201cgambe\u201d (le due posizioni), non dalla direzione del mercato nel suo complesso.<\/li>\n\n\n\n<li>I CFD permettono di aprire la gamba short senza prendere in prestito l\u2019attivit\u00e0 sottostante.<\/li>\n\n\n\n<li>I costi sono circa doppi, perch\u00e9 si pagano spread e swap overnight su entrambe le posizioni.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019approccio si basa sulla correlazione (quanto due strumenti si muovono insieme): se smettono di muoversi in modo simile, la strategia pu\u00f2 fallire.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molti trader iniziano scegliendo una direzione: comprano sperando che i prezzi salgano, o vendono puntando sul ribasso. Funziona finch\u00e9 il mercato non diventa irregolare e senza direzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una strategia CFD long-short segue un\u2019altra logica: si punta sul rapporto tra due strumenti, non sul mercato. Si compra lo strumento che dovrebbe fare meglio (sovraperformare) e si vende quello che dovrebbe fare peggio (sottoperformare). A fare la differenza \u00e8 il divario tra i due.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Che cos\u2019\u00e8 una strategia CFD long-short?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lsc-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-63405\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una strategia CFD long-short \u00e8 un\u2019operazione con due posizioni aperte insieme: una in acquisto (long) e una in vendita (short), su strumenti che di solito si muovono nello stesso modo. L\u2019obiettivo \u00e8 la performance relativa (chi fa meglio), non indovinare la direzione del mercato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long e short sui CFD: spiegazione semplice<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Che cosa significa essere long o short con i CFD? Sono le due direzioni possibili su un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">contratto per differenza (CFD)<\/a>, uno strumento derivato in cui non si possiede l\u2019attivit\u00e0 (azione, valuta, indice, materia prima) ma si regolano in denaro le differenze di prezzo tra apertura e chiusura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Andare long:<\/strong> si compra il CFD e si guadagna se il prezzo sale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Andare short:<\/strong> si vende il CFD e si guadagna se il prezzo scende.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entrambe le operazioni usano la <strong>leva<\/strong>: si deposita un <strong>margine<\/strong> (una quota a garanzia) invece di investire l\u2019intero valore dell\u2019operazione (valore nozionale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La chiusura avviene in contanti, in base alla differenza tra prezzo di entrata e prezzo di uscita.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short come strategia \u201cneutrale\u201d al mercato<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se le due posizioni sono dimensionate con un <strong>valore nozionale<\/strong> simile (cio\u00e8 un valore economico comparabile), l\u2019operazione diventa in larga parte <strong>market-neutral<\/strong> (poco sensibile ai movimenti generali del mercato). Resta soprattutto il movimento dello <strong>spread tra i due strumenti<\/strong>, per questo si parla anche di <strong>pairs trading<\/strong> (trading in coppia) o di strategia a <strong>valore relativo<\/strong> (si confronta un prezzo rispetto a un altro).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se il mercato sale, la gamba long tende a beneficiare e la gamba short tende a perdere.<\/li>\n\n\n\n<li>Se il mercato scende, la gamba long tende a perdere e la gamba short tende a beneficiare.<\/li>\n\n\n\n<li>Il risultato dipende da quale delle due si muove di pi\u00f9, non dalla direzione del mercato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conta pi\u00f9 il comportamento della coppia scelta che la volatilit\u00e0 generale del mercato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Differenza tra long-short e copertura (hedging)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spesso si confonde la strategia long-short con una <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-hedging\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">copertura (hedge)<\/a>. La struttura pu\u00f2 sembrare simile, ma lo scopo \u00e8 diverso.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una <strong>copertura<\/strong> protegge una posizione gi\u00e0 in portafoglio e cerca di ridurre il rischio.<\/li>\n\n\n\n<li>Un <strong>long-short<\/strong> \u00e8 la strategia principale e punta a guadagnare dalla divergenza (quando due strumenti si separano).<\/li>\n\n\n\n<li>La copertura di solito \u00e8 temporanea. Il trading in coppia resta aperto finch\u00e9 lo spread raggiunge l\u2019obiettivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come funziona un\u2019operazione CFD long-short<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le due posizioni stanno nello stesso conto e si gestiscono come ordini standard su MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Su VT Markets \u00e8 possibile inserirle e monitorarle dallo stesso terminale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Apertura della gamba long<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gamba long \u00e8 lo strumento che ci si aspetta faccia meglio. In pratica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Scegli il valore nozionale che vuoi allocare su questa gamba.<\/li>\n\n\n\n<li>Converti il valore in <strong>lotti<\/strong> (unit\u00e0 di negoziazione) usando la dimensione del contratto dello strumento.<\/li>\n\n\n\n<li>Inserisci l\u2019ordine di acquisto con uno <a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317767779609-How-to-set-Stop-Loss-Take-profit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop-loss<\/a> (ordine di uscita automatica in perdita) sulla singola gamba.<\/li>\n\n\n\n<li>Annota il prezzo di entrata, utile per calcolare costi e performance.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Apertura della gamba short senza prestito del titolo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con i CFD lo short \u00e8 pi\u00f9 semplice rispetto alla vendita allo scoperto tradizionale: basta un ordine di vendita.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nessun prestito titoli, nessuna commissione di prestito, nessun requisito di \u201clocate\u201d (ricerca preventiva delle azioni da prendere a prestito).<\/li>\n\n\n\n<li>Le limitazioni tipiche della vendita allo scoperto sul mercato cash non si applicano nello stesso modo.<\/li>\n\n\n\n<li>Il dimensionamento della posizione segue la stessa logica della gamba long.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alcuni casi la posizione short pu\u00f2 ricevere un accredito sul finanziamento overnight invece di pagarlo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Calcolo di profitti e perdite sulle due gambe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni gamba si calcola separatamente e poi si somma il risultato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P&amp;L gamba long (profitto\/perdita) = (prezzo di uscita meno prezzo di entrata) x dimensione contratto x lotti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P&amp;L gamba short = (prezzo di entrata meno prezzo di uscita) x dimensione contratto x lotti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risultato lordo = P&amp;L long + P&amp;L short<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risultato netto = risultato lordo \u2212 costi di spread \u2212 swap netto<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esempio pratico con due strumenti correlati<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ipotizziamo due posizioni da 50.000 dollari di nozionale su due strumenti correlati (che tendono a muoversi insieme).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Scenario<\/strong><\/td><td><strong>Movimento gamba long<\/strong><\/td><td><strong>P&amp;L gamba long<\/strong><\/td><td><strong>Movimento gamba short<\/strong><\/td><td><strong>P&amp;L gamba short<\/strong><\/td><td><strong>Risultato lordo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Mercato sale, analisi corretta<\/td><td>0.03<\/td><td>+$1,500<\/td><td>0.012<\/td><td>-$600<\/td><td>+$900<\/td><\/tr><tr><td>Mercato scende, analisi corretta<\/td><td>-2.00%<\/td><td>-$1,000<\/td><td>-3.50%<\/td><td>+$1,750<\/td><td>+$750<\/td><\/tr><tr><td>Mercato piatto, analisi errata<\/td><td>-2.50%<\/td><td>-$1,250<\/td><td>0.015<\/td><td>-$750<\/td><td>-$2,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le prime due righe mostrano la logica: il mercato si muove in modo diverso, ma l\u2019operazione pu\u00f2 comunque essere in profitto se il divario tra le due gambe va nella direzione attesa. La terza riga evidenzia il rischio: se lo spread si muove contro, possono perdere entrambe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Applicando i costi allo scenario uno: lordo +900$, spread su entrambe le gambe circa -70$, swap netto su cinque notti circa -45$, per un netto intorno a +785$.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Strategia CFD long-short: confronto con altri approcci<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni approccio richiede di \u201cazzeccare\u201d un elemento diverso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short vs trading direzionale su un solo strumento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel trading direzionale bisogna indovinare la direzione del mercato. Nel long-short basta scegliere correttamente quale strumento far\u00e0 meglio dell\u2019altro. In cambio, di solito si rinuncia a parte del potenziale rialzo, ma si riduce l\u2019esposizione agli shock di mercato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CFD long-short vs vendita allo scoperto tradizionale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/articles\/investing\/100913\/basics-short-selling.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">vendita allo scoperto tradizionale<\/a> implica prendere in prestito azioni, pagare una commissione e affrontare il rischio di richiamo (restituzione forzata del prestito). Lo short via CFD evita questa operativit\u00e0, ma il rischio legato ai movimenti di prezzo resta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short vs buy and hold<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il buy and hold \u00e8 di lungo periodo, in genere senza leva e totalmente esposto al mercato. Una strategia CFD long-short \u00e8 pi\u00f9 breve, usa leva e punta a ridurre l\u2019esposizione direzionale. Differenze principali:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Orizzonte temporale:<\/strong> anni contro giorni o settimane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Costi di finanziamento:<\/strong> quasi assenti contro finanziamento overnight su entrambe le gambe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Obiettivo:<\/strong> crescita nel tempo contro sfruttare un divario temporaneo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caratteristica<\/strong><\/td><td><strong>Strategia CFD long-short<\/strong><\/td><td><strong>CFD direzionale<\/strong><\/td><td><strong>Short tradizionale<\/strong><\/td><td><strong>Buy and hold<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Cosa bisogna indovinare<\/td><td>Quale strumento sovraperforma<\/td><td>Direzione del mercato<\/td><td>Direzione del mercato<\/td><td>Valore nel lungo periodo<\/td><\/tr><tr><td>Esposizione al mercato<\/td><td>Bassa, quasi neutra<\/td><td>Totale<\/td><td>Totale, inversa<\/td><td>Totale<\/td><\/tr><tr><td>Leva<\/td><td>S\u00ec, su entrambe le gambe<\/td><td>S\u00ec<\/td><td>A volte<\/td><td>Di solito no<\/td><\/tr><tr><td>Possesso dell\u2019attivit\u00e0<\/td><td>No<\/td><td>No<\/td><td>Azioni prese a prestito<\/td><td>S\u00ec<\/td><\/tr><tr><td>Durata tipica<\/td><td>Giorni-settimane<\/td><td>Ore-giorni<\/td><td>Giorni-settimane<\/td><td>Anni<\/td><\/tr><tr><td>Costi principali<\/td><td>Due spread, swap netto<\/td><td>Uno spread, swap<\/td><td>Commissione prestito, interessi<\/td><td>Pochi o nulli<\/td><\/tr><tr><td>Rischio principale<\/td><td>Rottura della correlazione<\/td><td>Movimento avverso<\/td><td>Short squeeze, richiamo<\/td><td>Forte calo (drawdown)<\/td><\/tr><tr><td>Pi\u00f9 adatto a<\/td><td>Mercati in range<\/td><td>Mercati in trend<\/td><td>Titoli singoli sopravvalutati<\/td><td>Investitori di lungo periodo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come costruire una buona strategia CFD long-short<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conta pi\u00f9 la scelta della coppia, il dimensionamento e la disciplina operativa che la previsione dei prezzi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Selezione di strumenti correlati<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>correlazione<\/strong> \u00e8 la base: misura quanto due strumenti si muovono insieme. Se si separano in modo casuale, non funzionano come coppia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Coefficiente di correlazione<\/strong><\/td><td><strong>Relazione<\/strong><\/td><td><strong>Idoneit\u00e0 al trading in coppia<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>+0.80 a +1.00<\/td><td>Positiva forte<\/td><td>Molto adatta: spesso si muovono insieme<\/td><\/tr><tr><td>+0.50 a +0.79<\/td><td>Positiva moderata<\/td><td>Utilizzabile: spread pi\u00f9 ampi e variabili<\/td><\/tr><tr><td>-0.49 a +0.49<\/td><td>Debole o assente<\/td><td>Poco adatta: diventano due operazioni separate<\/td><\/tr><tr><td>-0.50 a -1.00<\/td><td>Negativa<\/td><td>Non adatta: si rischia di raddoppiare una scommessa direzionale<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Punti di partenza comuni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Due metalli preziosi, per esempio oro e argento.<\/li>\n\n\n\n<li>Due riferimenti del petrolio, come <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/energies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Brent e WTI<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Due coppie valutarie con la stessa valuta base, oppure due <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/indices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">indici<\/a> della stessa area geografica.<\/li>\n\n\n\n<li>Due azioni dello stesso settore con modelli di business simili.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Consiglio:<\/strong> misura la correlazione su pi\u00f9 periodi. Una coppia a +0,90 su tre mesi ma +0,40 su dodici mesi pu\u00f2 essere instabile.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Bilanciare le dimensioni delle due posizioni<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avere gli stessi lotti non significa avere lo stesso rischio. Bilancia in base al valore nozionale, non al numero di lotti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Riduci la gamba pi\u00f9 volatile, cos\u00ec un movimento dell\u20191% produce un impatto economico simile su entrambe. Se una gamba si allontana molto dal prezzo di entrata, ricontrolla l\u2019equilibrio. Mantieni il rischio complessivo entro il tuo limite per operazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Regole di ingresso e uscita<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dato che si tratta di un rapporto tra strumenti, i segnali dovrebbero seguire lo spread, non solo il prezzo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ingresso:<\/strong> quando lo spread supera la sua fascia \u201cnormale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Obiettivo:<\/strong> quando lo spread torna verso la media storica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stop:<\/strong> quando lo spread continua ad allargarsi oltre un livello che indica rottura del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stop temporale:<\/strong> chiusura se non succede nulla entro un numero definito di sedute.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Test prima di usare capitale reale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chi inizia, \u00e8 meglio partire in un ambiente senza rischio. Un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/demo-account\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">conto demo<\/a> VT Markets offre prezzi reali senza perdite o profitti reali.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Simula 20-30 operazioni in coppia prima di passare al reale.<\/li>\n\n\n\n<li>Registra lo spread all\u2019ingresso, lo spread all\u2019uscita e i costi completi di entrambe le gambe.<\/li>\n\n\n\n<li>Monitora quanto spesso la correlazione regge per tutta la durata.<\/li>\n\n\n\n<li>Passa a piccole size reali solo quando i risultati sono stabili.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Costi, margine e finanziamento in una strategia CFD long-short<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I costi sono decisivi perch\u00e9 si pagano due volte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Swap overnight su posizioni long e short<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo <strong>swap overnight<\/strong> (costo o accredito di finanziamento per mantenere aperta una posizione da un giorno all\u2019altro) si applica separatamente a ciascuna gamba. Una pu\u00f2 essere accreditata e l\u2019altra addebitata, ma raramente si compensano.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Voce<\/strong><\/td><td><strong>Gamba long<\/strong><\/td><td><strong>Gamba short<\/strong><\/td><td><strong>Netto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Swap per notte<\/td><td>-$4.20<\/td><td>+$1.10<\/td><td>-$3.10<\/td><\/tr><tr><td>Su 5 notti<\/td><td>-$21.00<\/td><td>+$5.50<\/td><td>-$15.50<\/td><\/tr><tr><td>Su 20 notti<\/td><td>-$84.00<\/td><td>+$22.00<\/td><td>-$62.00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tenere un\u2019operazione in coppia per un mese pu\u00f2 costare molto pi\u00f9 di una singola posizione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Costo dello spread su due gambe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo <strong>spread<\/strong> \u00e8 la differenza tra prezzo denaro e lettera (bid\/ask). Si paga all\u2019ingresso e all\u2019uscita per ciascuna gamba: in totale quattro passaggi. Uno spread di 0,7 pip su entrambe le gambe equivale a circa 1,4 pip di costo complessivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui gli spread stretti contano pi\u00f9 che nelle operazioni a una gamba. Aperture di sessione e notizie possono allargare lo spread e azzerare un vantaggio piccolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di entrare, confronta il movimento atteso dello spread con il costo totale dell\u2019operazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Margine richiesto per posizioni che si compensano<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>margine<\/strong> (capitale a garanzia) va versato su ciascuna gamba. Alcuni intermediari riducono il margine per posizioni opposte sullo stesso strumento, ma una coppia su due strumenti diversi di solito richiede margine pieno su entrambe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo le regole <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/press-news\/esma-news\/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-may-2019?\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">ESMA<\/a> (autorit\u00e0 europea dei mercati), la leva per i clienti retail \u00e8 limitata a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>30:1 sulle principali coppie valutarie<\/li>\n\n\n\n<li>20:1 su coppie non principali, oro e principali indici<\/li>\n\n\n\n<li>10:1 sulle materie prime diverse dall\u2019oro<\/li>\n\n\n\n<li>5:1 sulle singole azioni e 2:1 sulle criptovalute<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rischi ed errori comuni in una strategia CFD long-short<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il trading in coppia riduce il rischio di mercato, ma non elimina il rischio. Secondo le comunicazioni regolamentari degli stessi broker, circa il 70%-85% dei conti retail in CFD \u00e8 in perdita, e le operazioni long-short non fanno eccezione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Rottura della correlazione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 il rischio principale. Strumenti che si sono mossi insieme per anni possono separarsi in una sola seduta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notizie su una singola societ\u00e0 possono rompere una coppia di azioni. Politiche monetarie divergenti possono rompere relazioni tra valute. Shock di offerta possono separare due materie prime di solito allineate.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Perdere su entrambe le gambe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se lo spread va contro, entrambe le posizioni possono andare in perdita insieme e la perdita complessiva pu\u00f2 superare quella di una singola operazione di pari dimensione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Troppa leva su una posizione \u201cprotetta\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molti trattano una coppia come poco rischiosa e aumentano troppo la size. La leva amplifica i movimenti dello spread, che possono essere rapidi.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Considera la coppia come un\u2019unica posizione, non come due trade separati.<\/li>\n\n\n\n<li>Applica il tuo limite di rischio alla somma delle esposizioni.<\/li>\n\n\n\n<li>Ricorda che la chiusura forzata per margine (margin close-out) riguarda l\u2019intero conto, non la singola gamba.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Sottovalutare l\u2019effetto dei costi sui tempi lunghi<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La convergenza dello spread pu\u00f2 richiedere settimane, mentre il finanziamento si accumula ogni notte.<\/li>\n\n\n\n<li>Stima la durata prima di entrare.<\/li>\n\n\n\n<li>Moltiplica lo swap netto per il numero di notti attese.<\/li>\n\n\n\n<li>Aggiungi i quattro passaggi di spread al totale.<\/li>\n\n\n\n<li>Entra solo se il divario atteso resta superiore ai costi complessivi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando una strategia CFD long-short pu\u00f2 essere adatta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non esiste una strategia valida per tutti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condizioni di mercato favorevoli<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mercati in range, dove il trading direzionale viene spesso stoppato.<\/li>\n\n\n\n<li>Rotazione settoriale, quando i capitali si spostano tra strumenti collegati.<\/li>\n\n\n\n<li>Fasi di alta volatilit\u00e0, in cui l\u2019esposizione direzionale \u00e8 pi\u00f9 scomoda.<\/li>\n\n\n\n<li>Eventi su utili o politiche che incidono su uno dei due strumenti pi\u00f9 dell\u2019altro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei trend forti e prolungati, spesso una strategia direzionale cattura di pi\u00f9 con meno costi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esperienza e tempo richiesti<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Adatta a:<\/strong> trader a proprio agio con dimensionamento, margine e analisi della correlazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Meno adatta a:<\/strong> chi \u00e8 ancora alle prime armi con l\u2019esecuzione su un solo strumento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tempo richiesto:<\/strong> monitoraggio quotidiano, perch\u00e9 la coppia pu\u00f2 \u201cscollarsi\u201d senza preavviso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Strumenti utili<\/strong>: matrice di correlazione (tabella delle correlazioni), grafico dello spread ed esecuzione affidabile.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Che cos\u2019\u00e8 una strategia CFD long-short?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un\u2019operazione in coppia in cui si compra un CFD su uno strumento e si vende un CFD su un altro strumento collegato nello stesso momento. Il profitto dipende dal divario tra i due, pi\u00f9 che dalla direzione del mercato generale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Si pu\u00f2 andare short con un CFD senza possedere l\u2019attivit\u00e0?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec. Lo short su CFD \u00e8 un ordine di vendita sulla piattaforma. Non c\u2019\u00e8 prestito titoli n\u00e9 obbligo di reperire le azioni. Non si possiede n\u00e9 si consegna l\u2019attivit\u00e0 sottostante: la differenza di prezzo si regola in contanti alla chiusura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Una strategia CFD long-short \u00e8 uguale a una copertura?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. La copertura serve a proteggere una posizione gi\u00e0 esistente e a ridurre il rischio. Il long-short viene aperto per cercare profitto dalla divergenza tra due strumenti. La forma pu\u00f2 sembrare simile, ma l\u2019obiettivo \u00e8 diverso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come si scelgono le coppie per un\u2019operazione CFD long-short?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si parte dalla correlazione: cercare valori sopra +0,80 su pi\u00f9 periodi. Poi verificare un legame economico reale (stesso settore, stessa area, stessa \u201cfamiglia\u201d di materie prime). Infine controllare che spread e liquidit\u00e0 (facilit\u00e0 di esecuzione senza grandi scostamenti di prezzo) siano adeguati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I costi di swap si annullano tenendo long e short insieme?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raramente. I tassi di swap delle due gambe sono calcolati separatamente e non sono speculari. Spesso una gamba paga pi\u00f9 di quanto l\u2019altra incassi, quindi resta un costo netto che, nel tempo, pu\u00f2 ridurre in modo significativo il profitto atteso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vuoi guadagnare anche a mercato piatto? Il long-short su CFD punta allo spread tra strumenti correlati, aprendo long e short senza prestito titoli: quasi market-neutral, ma costi raddoppiati e rischio rottura correlazione.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-51348","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Vuoi guadagnare anche a mercato piatto? 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