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La ripresa delle fabbriche dell’Eurozona tiene, mentre l’euro scende su toni più morbidi della BCE e timori fiscali
Eurozona in accelerazione, ma l’euro arretra: PMI e ordini forti non bastano, tra BCE più morbida e rischi fiscali francesi. Con volatilità bassa, opzioni put e bear spread puntano al ribasso.
Il backtest segnala rendimenti dell’S&P 500 più deboli vicino ai massimi mentre l’ampiezza di mercato si deteriora e aumenta la volatilità dei tassi
Attenzione ai massimi USA: un backtest su breadth, MOVE e credito segnala rendimenti a 120 giorni più deboli e drawdown maggiori. Segnali “clusterizzati” (2007/2015/2021). EURUSD volatile, bias ribassista.
Il ruolo dello yen come valuta di finanziamento del carry trade in discussione mentre si restringe il differenziale dei tassi e aumenta la volatilità del cambio USD/JPY
Scossa sullo yen: i cali di USD/JPY tra luglio e settembre riaprono il dubbio sullo JPY come funding del carry trade. BoJ verso rialzi graduali, spread si stringe, volatilità alta: meglio opzioni e CHF.
Verbali della Fed in arrivo: il mercato sottostima le probabilità di un rialzo, tra nowcast PCE in aumento e premio a termine elevato
Occhio ai verbali Fed: contano poco, ma l’inflazione core risale (PCE nowcast 3,69%, Q4 3,84%) mentre il mercato prezza solo 21,6% di rialzo. Term premium 96 pb, Treasury sopra 5,3%. Dollaro e oro favoriti da Francia.
Il Cile registra un surplus commerciale di 2,047 miliardi di dollari a settembre, oltre le attese di stabilità, sostenendo le prospettive del peso
Colpo di scena dal Cile: a settembre surplus commerciale di 2,047 mld $ contro attese zero. Export, soprattutto rame, rafforzano i fondamentali e il peso; più margine alla banca centrale. Trader guardino USD/CLP, tassi e opzioni.
