Deriv est devenu le premier courtier sur TradingView à proposer des Indices Dérivés, donnant aux plus de 100 millions d’utilisateurs de TradingView un accès à cette classe d’actifs sans quitter la plateforme. L’intégration a été lancée le 22 juillet 2026 sur les applications web et mobile de TradingView, et est disponible dans les pays du « Rest-of-World » où l’ouverture de comptes CFD Deriv est possible ; l’UE et les Émirats arabes unis sont pour l’instant exclus. Les Indices Dérivés sont conçus pour évoluer indépendamment des facteurs de marché du monde réel et sont disponibles 24h/24 et 7j/7, sans interruption pendant les week-ends, les jours fériés et les fermetures des marchés mondiaux.
Le lien permet aux clients de connecter un compte Deriv à TradingView et d’utiliser les outils de cartographie inclus dans leur formule TradingView ; les abonnements gratuits et payants imposent des limites différentes, et les offres payantes ajoutent des graphiques, des indicateurs et des alertes. Le déploiement intègre également les Indices de Volatilité de Deriv ainsi que les indices Crash/Boom dans l’environnement graphique de TradingView et sa bibliothèque communautaire de scripts et de stratégies publiés. L’accès aux produits reste déterminé par le pays de résidence et l’éligibilité au titre de l’entité Deriv concernée, et l’intégration n’étend pas la disponibilité aux juridictions restreintes.
Accès fluide aux actifs synthétiques et opportunités de trading le week-end
À la suite du lancement de cette nouvelle intégration le 22 juillet, nous invitons les traders de produits dérivés hors UE et EAU à relier immédiatement leurs comptes Deriv à TradingView. Cette intégration offre un accès fluide à des actifs synthétiques directement au sein d’une plateforme de cartographie qui compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. En supprimant les frictions liées au fait d’analyser sur une application et d’exécuter sur une autre, il devient possible de capter des mouvements rapides de marché sans délai d’exécution.
Alors que les marchés traditionnels connaissent souvent des volumes plus faibles et la stagnation estivale habituelle fin juillet et en août, ces indices synthétiques disponibles 24/7 constituent une alternative essentielle. Historiquement, le trading du week-end a enregistré une forte hausse de la demande de la clientèle retail, certains marchés d’actifs numériques voyant jusqu’à 20 % de leur volume hebdomadaire s’échanger le samedi et le dimanche lorsque les places traditionnelles sont fermées. Nous devrions tirer parti de ces nouveaux outils pour trader les indices de Volatilité et Crash/Boom pendant les fermetures du week-end, afin de maintenir des opportunités de rendement régulières, en continu.
Backtesting des stratégies et engagement communautaire
Dans les prochaines semaines, nous devrons backtester activement nos stratégies de trading sur ces indices à l’aide des indicateurs avancés de TradingView et de Pine Scripts personnalisés. Comme ces marchés simulés présentent un comportement cohérent et ne subissent pas de chocs géopolitiques soudains ni de décisions de politique monétaire, ils se prêtent particulièrement bien à une analyse purement technique. Nous pouvons également nous appuyer sur l’importante communauté sociale de TradingView pour partager et adapter des stratégies retail existantes, spécifiquement aux cycles de volatilité propres à ces nouveaux actifs disponibles.
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