{"id":52114,"date":"2026-08-05T08:03:28","date_gmt":"2026-08-05T08:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/uncategorized\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/"},"modified":"2026-08-05T08:03:28","modified_gmt":"2026-08-05T08:03:28","slug":"how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/discover\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/","title":{"rendered":"Comment trader avec une strat\u00e9gie long\/short sur CFD"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00c0 retenir :<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une strat\u00e9gie CFD \u00ab long\/short \u00bb associe une position acheteuse sur un instrument et une position vendeuse sur un instrument proche, qui \u00e9voluent souvent ensemble.<\/li>\n\n\n\n<li>Le gain vient de l\u2019\u00e9cart entre les deux positions, pas du sens du march\u00e9 dans son ensemble.<\/li>\n\n\n\n<li>Avec les CFD, vous pouvez vendre \u00e0 d\u00e9couvert sans emprunter l\u2019actif (actions, mati\u00e8res premi\u00e8res, etc.).<\/li>\n\n\n\n<li>Les frais sont en pratique presque doubl\u00e9s, car vous payez l\u2019\u00e9cart achat\/vente et les frais de financement au jour le jour sur les deux c\u00f4t\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>La m\u00e9thode repose sur la corr\u00e9lation (tendance \u00e0 bouger ensemble) et \u00e9choue si les deux instruments cessent d\u2019\u00e9voluer de concert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p>Beaucoup de traders commencent par choisir un sens. Ils ach\u00e8tent en esp\u00e9rant une hausse, ou vendent en misant sur une baisse. Cela peut fonctionner, jusqu\u2019\u00e0 ce que le march\u00e9 devienne instable et sans direction.<\/p>\n\n<p>Une strat\u00e9gie CFD long\/short suit une autre logique. Vous misez sur le lien entre deux instruments, et non sur le march\u00e9 lui-m\u00eame. Vous achetez celui qui devrait faire mieux et vous vendez celui qui devrait faire moins bien. C\u2019est l\u2019\u00e9cart entre les deux qui compte.<\/p>\n\n<p>Ce guide explique le fonctionnement, les calculs, les co\u00fbts et les erreurs fr\u00e9quentes. Les chiffres sont donn\u00e9s \u00e0 titre d\u2019exemple pour expliquer la m\u00e9canique, et non pour pr\u00e9voir les prix.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u2019est-ce qu\u2019une strat\u00e9gie CFD long\/short ?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lsc-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-63405\"\/><\/figure>\n\n\n<p>Une strat\u00e9gie CFD long\/short est une op\u00e9ration en deux volets. Vous ouvrez en m\u00eame temps une position acheteuse (long) et une position vendeuse (short) sur deux instruments qui, en g\u00e9n\u00e9ral, \u00e9voluent ensemble. L\u2019objectif est la performance relative (qui fait mieux que l\u2019autre), pas la direction du march\u00e9.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long et short : explication simple<\/h3>\n\n\n<p>Que signifient \u00ab long \u00bb et \u00ab short \u00bb sur des CFD ? Un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFD (contrat sur diff\u00e9rence)<\/a> est un contrat dont le r\u00e9sultat d\u00e9pend uniquement de la variation du prix, sans d\u00e9tenir l\u2019actif (action, devise, indice, mati\u00e8re premi\u00e8re).<\/p>\n\n<p><strong>\u00catre long (acheteur) :<\/strong> vous achetez le CFD et vous gagnez si le prix monte.<\/p>\n\n<p><strong>\u00catre short (vendeur \u00e0 d\u00e9couvert) :<\/strong> vous vendez le CFD et vous gagnez si le prix baisse.<\/p>\n\n<p>Ces positions utilisent souvent un <strong>effet de levier<\/strong> : vous ne versez qu\u2019une <strong>marge<\/strong> (d\u00e9p\u00f4t de garantie) au lieu du montant total de l\u2019exposition.<\/p>\n\n<p>Le r\u00e8glement se fait en esp\u00e8ces : on compare le prix d\u2019entr\u00e9e et le prix de sortie, et la diff\u00e9rence devient un gain ou une perte.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Une approche \u00ab neutre au march\u00e9 \u00bb via une paire<\/h3>\n\n\n<p>Si les deux volets ont une <strong>exposition<\/strong> (montant notionnel) proche, la strat\u00e9gie devient globalement <strong>neutre au march\u00e9<\/strong> : une hausse g\u00e9n\u00e9rale aide le long mais p\u00e9nalise le short, et inversement. Ce qui reste, c\u2019est l\u2019\u00e9cart entre les deux instruments. On parle aussi de <strong>trading de paires<\/strong> ou de strat\u00e9gie de <strong>valeur relative<\/strong> (miser sur un \u00e9cart entre deux actifs li\u00e9s).<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une hausse g\u00e9n\u00e9rale du march\u00e9 aide la position acheteuse et p\u00e9nalise la position vendeuse.<\/li>\n\n\n\n<li>Une baisse g\u00e9n\u00e9rale du march\u00e9 p\u00e9nalise la position acheteuse et aide la position vendeuse.<\/li>\n\n\n\n<li>Le r\u00e9sultat d\u00e9pend surtout de la jambe qui a le plus boug\u00e9, pas du sens du march\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p>La volatilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale compte moins que le comportement de la paire choisie.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Diff\u00e9rence entre long\/short et couverture (hedging)<\/h3>\n\n\n<p>On confond souvent strat\u00e9gie long\/short et <strong>couverture<\/strong> (hedging). La forme se ressemble, l\u2019objectif non.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-hedging\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">couverture<\/a> prot\u00e8ge une position d\u00e9j\u00e0 d\u00e9tenue et vise \u00e0 r\u00e9duire le risque.<\/li>\n\n\n\n<li>Un long\/short est la strat\u00e9gie elle-m\u00eame et cherche \u00e0 profiter d\u2019un \u00e9cart qui se creuse ou se referme.<\/li>\n\n\n\n<li>Une couverture est souvent temporaire. Une paire se garde jusqu\u2019\u00e0 atteindre un objectif sur l\u2019\u00e9cart.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment fonctionne une op\u00e9ration CFD long\/short<\/h2>\n\n\n<p>Les deux positions sont dans le m\u00eame compte et se g\u00e8rent comme des ordres classiques sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Chez VT Markets, vous pouvez placer et suivre les deux ordres depuis un seul terminal.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ouvrir la position acheteuse (long)<\/h3>\n\n\n<p>La jambe acheteuse correspond \u00e0 l\u2019instrument que vous pensez plus solide. Proc\u00e9dez en quatre \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9finissez le montant d\u2019exposition (notionnel) vis\u00e9 sur cette jambe.<\/li>\n\n\n\n<li>Convertissez ce montant en lots via la taille de contrat de l\u2019instrument.<\/li>\n\n\n\n<li>Placez l\u2019ordre d\u2019achat avec un <a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317767779609-How-to-set-Stop-Loss-Take-profit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop-loss<\/a> (ordre de protection qui coupe la position au-del\u00e0 d\u2019un seuil de perte) propre \u00e0 cette jambe.<\/li>\n\n\n\n<li>Notez le prix d\u2019entr\u00e9e, utile pour calculer les co\u00fbts.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ouvrir la position vendeuse (short) sans emprunter l\u2019actif<\/h3>\n\n\n<p>Avec les CFD, vendre \u00e0 d\u00e9couvert revient \u00e0 passer un ordre de vente :<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pas d\u2019emprunt de titres, pas de frais d\u2019emprunt, pas d\u2019obligation de trouver des titres \u00e0 emprunter.<\/li>\n\n\n\n<li>Les restrictions de vente \u00e0 d\u00e9couvert du march\u00e9 \u00ab au comptant \u00bb (march\u00e9 de l\u2019actif r\u00e9el) ne s\u2019appliquent pas de la m\u00eame fa\u00e7on.<\/li>\n\n\n\n<li>Le dimensionnement de position se fait comme pour la jambe acheteuse.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p>Selon les conditions, la jambe short peut parfois recevoir un ajustement de financement, plut\u00f4t que d\u2019en payer.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Calcul du gain\/perte sur les deux jambes<\/h3>\n\n\n<p>Chaque jambe est calcul\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment, puis additionn\u00e9e.<\/p>\n\n<p>R\u00e9sultat long = (prix de sortie \u2212 prix d\u2019entr\u00e9e) \u00d7 taille de contrat \u00d7 lots<\/p>\n\n<p>R\u00e9sultat short = (prix d\u2019entr\u00e9e \u2212 prix de sortie) \u00d7 taille de contrat \u00d7 lots<\/p>\n\n<p>R\u00e9sultat brut = r\u00e9sultat long + r\u00e9sultat short<\/p>\n\n<p>R\u00e9sultat net = r\u00e9sultat brut \u2212 co\u00fbts de spread \u2212 financement net (swap)<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Exemple chiffr\u00e9 avec deux instruments corr\u00e9l\u00e9s<\/h3>\n\n\n<p>Supposons deux jambes de 50 000 $ de notionnel chacune, sur deux instruments corr\u00e9l\u00e9s.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement jambe long<\/strong><\/td><td><strong>R\u00e9sultat jambe long<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement jambe short<\/strong><\/td><td><strong>R\u00e9sultat jambe short<\/strong><\/td><td><strong>R\u00e9sultat brut<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>March\u00e9 en hausse, analyse correcte<\/td><td>0.03<\/td><td>+$1,500<\/td><td>0.012<\/td><td>-$600<\/td><td>+$900<\/td><\/tr><tr><td>March\u00e9 en baisse, analyse correcte<\/td><td>-2.00%<\/td><td>-$1,000<\/td><td>-3.50%<\/td><td>+$1,750<\/td><td>+$750<\/td><\/tr><tr><td>March\u00e9 stable, analyse incorrecte<\/td><td>-2.50%<\/td><td>-$1,250<\/td><td>0.015<\/td><td>-$750<\/td><td>-$2,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p>Les deux premi\u00e8res lignes montrent l\u2019int\u00e9r\u00eat : le march\u00e9 ne va pas dans le m\u00eame sens, mais la strat\u00e9gie peut gagner si l\u2019\u00e9cart \u00e9volue comme pr\u00e9vu. La troisi\u00e8me ligne est le risque : si l\u2019\u00e9cart se d\u00e9grade, les deux jambes peuvent perdre en m\u00eame temps.<\/p>\n\n<p>En ajoutant les co\u00fbts au sc\u00e9nario 1 : +900 $ brut, environ \u221270 $ de spread sur les deux jambes, et environ \u221245 $ de financement (swap) sur cinq nuits, soit environ +785 $ net.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Strat\u00e9gie CFD long\/short : comparaison avec d\u2019autres approches<\/h2>\n\n\n<p>Chaque approche exige d\u2019avoir raison sur un point diff\u00e9rent.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long\/short vs trading directionnel<\/h3>\n\n\n<p>Un trade directionnel demande d\u2019anticiper le sens du march\u00e9. Un long\/short CFD demande surtout d\u2019identifier lequel des deux instruments fera mieux. Vous acceptez en g\u00e9n\u00e9ral un potentiel de gain plus limit\u00e9, mais avec moins d\u2019exposition aux chocs de march\u00e9.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CFD long\/short vs vente \u00e0 d\u00e9couvert traditionnelle<\/h3>\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/articles\/investing\/100913\/basics-short-selling.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">vente \u00e0 d\u00e9couvert traditionnelle<\/a> implique d\u2019emprunter des actions, de payer des frais d\u2019emprunt et de subir un risque de rappel des titres. Un short via CFD \u00e9vite cette m\u00e9canique, m\u00eame si le risque li\u00e9 au prix reste similaire.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long\/short vs \u00ab acheter et conserver \u00bb<\/h3>\n\n\n<p>\u00ab Acheter et conserver \u00bb vise le long terme, sans levier, avec une exposition totale au march\u00e9. Une strat\u00e9gie CFD long\/short est plus courte, utilise le levier et cherche \u00e0 r\u00e9duire l\u2019exposition au march\u00e9. Trois diff\u00e9rences comptent :<\/p>\n\n<p><strong>Horizon :<\/strong> ann\u00e9es vs jours ou semaines.<\/p>\n\n<p><strong>Financement :<\/strong> pas de co\u00fbt quotidien vs frais de financement chaque nuit sur les deux jambes.<\/p>\n\n<p><strong>Objectif :<\/strong> capter une hausse de long terme vs capter un \u00e9cart temporaire.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caract\u00e9ristique<\/strong><\/td><td><strong>Strat\u00e9gie CFD long\/short<\/strong><\/td><td><strong>CFD directionnel<\/strong><\/td><td><strong>Vente \u00e0 d\u00e9couvert traditionnelle<\/strong><\/td><td><strong>Acheter et conserver<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Ce qu\u2019il faut r\u00e9ussir<\/td><td>Identifier le meilleur performeur relatif<\/td><td>Anticiper le sens du march\u00e9<\/td><td>Anticiper le sens du march\u00e9<\/td><td>Valeur de long terme<\/td><\/tr><tr><td>Exposition au march\u00e9<\/td><td>Faible, plut\u00f4t neutre<\/td><td>Totale<\/td><td>Totale, inverse<\/td><td>Totale<\/td><\/tr><tr><td>Effet de levier<\/td><td>Oui, sur les deux jambes<\/td><td>Oui<\/td><td>Parfois<\/td><td>Souvent non<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9tention de l\u2019actif<\/td><td>Non<\/td><td>Non<\/td><td>Actions emprunt\u00e9es<\/td><td>Oui<\/td><\/tr><tr><td>Dur\u00e9e typique<\/td><td>Jours \u00e0 semaines<\/td><td>Heures \u00e0 jours<\/td><td>Jours \u00e0 semaines<\/td><td>Ann\u00e9es<\/td><\/tr><tr><td>Principaux co\u00fbts<\/td><td>Deux spreads, financement net (swap)<\/td><td>Un spread, financement (swap)<\/td><td>Frais d\u2019emprunt, int\u00e9r\u00eats<\/td><td>Faibles ou nuls<\/td><\/tr><tr><td>Risque principal<\/td><td>Rupture de corr\u00e9lation<\/td><td>Mouvement d\u00e9favorable<\/td><td>Rachat forc\u00e9, rappel<\/td><td>Perte provisoire importante<\/td><\/tr><tr><td>Le plus adapt\u00e9<\/td><td>March\u00e9s sans tendance<\/td><td>March\u00e9s en tendance<\/td><td>Valeurs jug\u00e9es sur\u00e9valu\u00e9es<\/td><td>Investisseurs de long terme<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Construire une bonne strat\u00e9gie CFD long\/short<\/h2>\n\n\n<p>Une strat\u00e9gie long\/short repose surtout sur le choix de la paire, la taille des positions et la m\u00e9thode.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Choisir des instruments corr\u00e9l\u00e9s<\/h3>\n\n\n<p>La <strong>corr\u00e9lation<\/strong> mesure si deux prix ont tendance \u00e0 \u00e9voluer ensemble. Sans corr\u00e9lation stable, la paire ne tient pas.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Coefficient de corr\u00e9lation<\/strong><\/td><td><strong>Relation<\/strong><\/td><td><strong>Int\u00e9r\u00eat pour une paire<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>+0.80 \u00e0 +1.00<\/td><td>Positive forte<\/td><td>Meilleur cas : les deux bougent souvent ensemble<\/td><\/tr><tr><td>+0.50 \u00e0 +0.79<\/td><td>Positive mod\u00e9r\u00e9e<\/td><td>Possible : \u00e9carts plus amples<\/td><\/tr><tr><td>-0.49 \u00e0 +0.49<\/td><td>Faible ou nulle<\/td><td>Peu adapt\u00e9 : deux trades s\u00e9par\u00e9s<\/td><\/tr><tr><td>-0.50 \u00e0 -1.00<\/td><td>N\u00e9gative<\/td><td>\u00c0 \u00e9viter : vous renforcez un pari directionnel<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p>Quelques id\u00e9es de d\u00e9part :<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deux m\u00e9taux pr\u00e9cieux, comme l\u2019or et l\u2019argent.<\/li>\n\n\n\n<li>Deux r\u00e9f\u00e9rences \u00e9nerg\u00e9tiques, comme le <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/energies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Brent et le WTI<\/a> (deux prix de r\u00e9f\u00e9rence du p\u00e9trole).<\/li>\n\n\n\n<li>Deux paires de devises avec la m\u00eame devise de base, ou deux <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/indices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">indices<\/a> d\u2019une m\u00eame zone.<\/li>\n\n\n\n<li>Deux actions du m\u00eame secteur avec des activit\u00e9s proches.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><strong>Conseil :<\/strong> mesurez la corr\u00e9lation sur plusieurs p\u00e9riodes. Une paire \u00e0 +0,90 sur trois mois mais \u00e0 +0,40 sur douze mois est moins fiable qu\u2019elle n\u2019en a l\u2019air.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. \u00c9quilibrer la taille des deux jambes<\/h3>\n\n\n<p>Avoir le m\u00eame nombre de lots ne signifie pas avoir le m\u00eame risque. \u00c9quilibrez par <strong>notionnel<\/strong> (montant d\u2019exposition), pas par nombre de lots.<\/p>\n\n<p>R\u00e9duisez la jambe la plus volatile pour qu\u2019un mouvement de 1 % ait un impact en euros\/dollars proche des deux c\u00f4t\u00e9s. R\u00e9ajustez si l\u2019une des jambes s\u2019\u00e9loigne beaucoup du prix d\u2019entr\u00e9e. Gardez le risque total dans votre limite habituelle par position.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. D\u00e9finir les r\u00e8gles d\u2019entr\u00e9e et de sortie<\/h3>\n\n\n<p>Vous tradez un \u00e9cart : vos signaux doivent suivre le spread (diff\u00e9rence entre les deux instruments), pas uniquement le prix.<\/p>\n\n<p><strong>Entr\u00e9e :<\/strong> quand l\u2019\u00e9cart d\u00e9passe sa zone habituelle.<\/p>\n\n<p><strong>Objectif :<\/strong> quand l\u2019\u00e9cart revient vers sa moyenne historique.<\/p>\n\n<p><strong>Stop :<\/strong> quand l\u2019\u00e9cart s\u2019\u00e9largit au point de sugg\u00e9rer une rupture du lien.<\/p>\n\n<p><strong>Stop temps :<\/strong> sortir si rien ne se passe apr\u00e8s un nombre de s\u00e9ances d\u00e9fini.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Tester avant d\u2019engager du capital<\/h3>\n\n\n<p>Pour d\u00e9buter, testez en environnement sans risque. Un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/demo-account\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">compte d\u00e9mo<\/a> VT Markets donne des prix en temps r\u00e9el, sans pertes r\u00e9elles.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Testez 20 \u00e0 30 op\u00e9rations en paires avant de passer en r\u00e9el.<\/li>\n\n\n\n<li>Notez le spread \u00e0 l\u2019entr\u00e9e, le spread \u00e0 la sortie et le co\u00fbt total des deux jambes.<\/li>\n\n\n\n<li>Mesurez la fr\u00e9quence \u00e0 laquelle la corr\u00e9lation tient pendant toute la dur\u00e9e du trade.<\/li>\n\n\n\n<li>Passez en r\u00e9el avec une petite taille seulement si les r\u00e9sultats sont r\u00e9guliers.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Co\u00fbts, marge et financement d\u2019une strat\u00e9gie CFD long\/short<\/h2>\n\n\n<p>Les co\u00fbts sont essentiels, car ils s\u2019appliquent deux fois.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Swap (financement overnight) sur long et short<\/h3>\n\n\n<p>Le <strong>swap<\/strong> (frais de financement au jour le jour) s\u2019applique s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 chaque jambe. Une jambe peut \u00eatre cr\u00e9dit\u00e9e et l\u2019autre d\u00e9bit\u00e9e, mais l\u2019ensemble s\u2019\u00e9quilibre rarement.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>\u00c9l\u00e9ment<\/strong><\/td><td><strong>Jambe long<\/strong><\/td><td><strong>Jambe short<\/strong><\/td><td><strong>Net<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Swap par nuit<\/td><td>-$4.20<\/td><td>+$1.10<\/td><td>-$3.10<\/td><\/tr><tr><td>Sur 5 nuits<\/td><td>-$21.00<\/td><td>+$5.50<\/td><td>-$15.50<\/td><\/tr><tr><td>Sur 20 nuits<\/td><td>-$84.00<\/td><td>+$22.00<\/td><td>-$62.00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p>Sur un mois, le co\u00fbt cumul\u00e9 peut d\u00e9passer celui d\u2019un trade \u00e0 une seule jambe, \u00e0 taille comparable.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Co\u00fbt du spread sur deux jambes<\/h3>\n\n\n<p>Vous payez l\u2019<strong>\u00e9cart achat\/vente<\/strong> (spread) \u00e0 l\u2019ouverture et \u00e0 la fermeture pour chaque jambe, soit quatre passages au total. Un spread de 0,7 pip sur chaque jambe repr\u00e9sente environ 1,4 pip de co\u00fbt aller-retour.<\/p>\n\n<p>Ici, des spreads serr\u00e9s sont essentiels. Les ouvertures de s\u00e9ance et les annonces peuvent \u00e9largir le spread au point d\u2019effacer un petit \u00e9cart attendu.<\/p>\n\n<p>Avant d\u2019entrer, comparez l\u2019\u00e9cart attendu au co\u00fbt total de transaction.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Exigences de marge avec des positions compens\u00e9es<\/h3>\n\n\n<p>La <strong>marge<\/strong> (d\u00e9p\u00f4t de garantie) est demand\u00e9e sur chaque jambe. Certains courtiers r\u00e9duisent la marge pour des positions oppos\u00e9es sur le m\u00eame instrument, mais une paire sur deux instruments distincts n\u00e9cessite souvent la marge compl\u00e8te sur les deux.<\/p>\n\n<p>Selon les r\u00e8gles <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/press-news\/esma-news\/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-may-2019?\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">ESMA<\/a> (r\u00e9gulateur europ\u00e9en), l\u2019effet de levier des clients particuliers est plafonn\u00e9 :<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>30:1 sur les principales paires de devises<\/li>\n\n\n\n<li>20:1 sur les paires secondaires, l\u2019or et les grands indices<\/li>\n\n\n\n<li>10:1 sur les mati\u00e8res premi\u00e8res hors or<\/li>\n\n\n\n<li>5:1 sur les actions, et 2:1 sur les cryptomonnaies<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Risques et erreurs fr\u00e9quentes avec une strat\u00e9gie CFD long\/short<\/h2>\n\n\n<p>La structure en paire r\u00e9duit le risque li\u00e9 au march\u00e9, sans l\u2019\u00e9liminer. Selon les avertissements r\u00e9glementaires des courtiers, environ 70 % \u00e0 85 % des comptes CFD de particuliers perdent de l\u2019argent, et les strat\u00e9gies en paires n\u2019y \u00e9chappent pas.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Rupture de corr\u00e9lation<\/h3>\n\n\n<p>C\u2019est le risque num\u00e9ro un. Deux instruments peuvent suivre la m\u00eame tendance pendant des ann\u00e9es, puis se dissocier en une seule s\u00e9ance.<\/p>\n\n<p>Une nouvelle sp\u00e9cifique \u00e0 une entreprise peut faire exploser une paire d\u2019actions. Un changement de politique mon\u00e9taire peut casser un lien entre devises. Un choc d\u2019offre peut s\u00e9parer deux mati\u00e8res premi\u00e8res habituellement proches.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Perdre sur les deux jambes en m\u00eame temps<\/h3>\n\n\n<p>Le troisi\u00e8me sc\u00e9nario de l\u2019exemple l\u2019illustre : si l\u2019\u00e9cart \u00e9volue contre vous, les deux jambes peuvent perdre, et la perte totale peut d\u00e9passer celle d\u2019un trade simple de taille comparable.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Sur-utiliser le levier en pensant \u00eatre prot\u00e9g\u00e9<\/h3>\n\n\n<p>Beaucoup consid\u00e8rent la paire comme peu risqu\u00e9e et augmentent trop la taille. Le levier amplifie les mouvements de l\u2019\u00e9cart, qui peut s\u2019\u00e9carter rapidement :<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Traitez la paire comme une seule position, pas comme deux trades ind\u00e9pendants.<\/li>\n\n\n\n<li>Appliquez votre limite de risque habituelle \u00e0 l\u2019exposition totale.<\/li>\n\n\n\n<li>Rappelez-vous que la cl\u00f4ture sur appel de marge concerne le compte, pas chaque jambe s\u00e9par\u00e9ment.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Sous-estimer le co\u00fbt des d\u00e9tentions longues<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le retour du spread peut prendre des semaines, et le financement s\u2019accumule chaque nuit.<\/li>\n\n\n\n<li>Estimez la dur\u00e9e probable avant d\u2019entrer.<\/li>\n\n\n\n<li>Multipliez le swap net par le nombre de nuits.<\/li>\n\n\n\n<li>Ajoutez les quatre passages de spread.<\/li>\n\n\n\n<li>N\u2019entrez que si l\u2019\u00e9cart esp\u00e9r\u00e9 couvre encore l\u2019ensemble des co\u00fbts.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quand une strat\u00e9gie CFD long\/short est pertinente<\/h2>\n\n\n<p>Cette approche n\u2019est pas adapt\u00e9e \u00e0 tous les profils ni \u00e0 tous les march\u00e9s.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conditions de march\u00e9 favorables<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>March\u00e9s en range (sans tendance), o\u00f9 les trades directionnels sont souvent stopp\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Rotation sectorielle, quand les flux passent d\u2019un instrument \u00e0 un autre au sein d\u2019un m\u00eame univers.<\/li>\n\n\n\n<li>P\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9, o\u00f9 une exposition large au march\u00e9 est inconfortable.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9sultats d\u2019entreprise ou d\u00e9cisions de politique qui affectent davantage un instrument que l\u2019autre dans la paire.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p>Les tendances fortes et durables sont l\u2019exception : dans ce cas, un trade directionnel capte souvent plus, avec moins de co\u00fbts.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Niveau d\u2019exp\u00e9rience et temps n\u00e9cessaire<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Convient :<\/strong> aux traders \u00e0 l\u2019aise avec la taille de position, la marge et l\u2019analyse de corr\u00e9lation.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Moins adapt\u00e9 :<\/strong> aux d\u00e9butants qui apprennent encore l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un trade simple.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temps :<\/strong> suivi quotidien, car une paire peut se dissocier sans avertissement.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Outils :<\/strong> tableau de corr\u00e9lations, graphique du spread, ex\u00e9cution fiable.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Questions fr\u00e9quentes (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu\u2019est-ce qu\u2019une strat\u00e9gie CFD long\/short ?<\/h3>\n\n\n<p>Une strat\u00e9gie CFD long\/short est une op\u00e9ration en paire : vous achetez un CFD sur un instrument et vous vendez un CFD sur un instrument proche au m\u00eame moment. Le gain provient de l\u2019\u00e9cart entre les deux, plut\u00f4t que du sens du march\u00e9 global.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Peut-on vendre \u00e0 d\u00e9couvert un CFD sans poss\u00e9der l\u2019actif ?<\/h3>\n\n\n<p>Oui. Un short sur CFD est un simple ordre de vente sur la plateforme. Il n\u2019y a pas d\u2019emprunt de titres, ni de frais d\u2019emprunt. Vous ne d\u00e9tenez pas l\u2019actif et vous ne le livrez pas : le r\u00e9sultat est r\u00e9gl\u00e9 en esp\u00e8ces selon la diff\u00e9rence de prix \u00e0 la cl\u00f4ture.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Une strat\u00e9gie CFD long\/short est-elle identique \u00e0 une couverture ?<\/h3>\n\n\n<p>Non. Une couverture vise \u00e0 r\u00e9duire le risque d\u2019une position existante. Un long\/short est ouvert pour tirer profit d\u2019un \u00e9cart entre deux instruments. La structure peut se ressembler, mais l\u2019objectif est diff\u00e9rent.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comment choisir une paire pour un trade CFD long\/short ?<\/h3>\n\n\n<p>Commencez par la corr\u00e9lation : visez au-del\u00e0 de +0,80 sur plusieurs p\u00e9riodes. V\u00e9rifiez ensuite un lien \u00e9conomique r\u00e9el (m\u00eame secteur, m\u00eame r\u00e9gion, m\u00eame famille de mati\u00e8res premi\u00e8res). Enfin, contr\u00f4lez des spreads serr\u00e9s et une liquidit\u00e9 suffisante (facilit\u00e9 \u00e0 entrer et sortir).<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les swaps s\u2019annulent-ils entre une position long et une position short ?<\/h3>\n\n\n<p>Rarement. Les swaps de chaque jambe sont calcul\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment et ne sont pas sym\u00e9triques. En g\u00e9n\u00e9ral, la jambe d\u00e9bit\u00e9e co\u00fbte plus que la jambe cr\u00e9dit\u00e9e ne rapporte, ce qui cr\u00e9e un co\u00fbt net. Sur un mois, ce co\u00fbt peut peser sur le gain attendu.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Commencez \u00e0 construire votre strat\u00e9gie CFD long\/short avec VT Markets<\/h2>\n\n\n<p>Une strat\u00e9gie CFD long\/short r\u00e9compense surtout la pr\u00e9paration : mesurer la corr\u00e9lation, dimensionner correctement les deux jambes, et int\u00e9grer tous les co\u00fbts avant d\u2019entrer.<\/p>\n\n<p>Si vous souhaitez tester cette approche, commencez en d\u00e9mo et ex\u00e9cutez une s\u00e9rie compl\u00e8te d\u2019op\u00e9rations en paires. Notez entr\u00e9es, sorties et co\u00fbts totaux. Quand le processus devient reproductible, passez progressivement en r\u00e9el avec une taille que vous pouvez g\u00e9rer.<\/p>\n\n<p>Avec <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">VT Markets<\/a>, vous avez acc\u00e8s \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/metatrader-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">MT4<\/a> et <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/metatrader-5\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\" MT5\">MT5<\/a>, des spreads comp\u00e9titifs sur le <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/forex\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">march\u00e9 des changes<\/a>, les <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/precious-metals\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">m\u00e9taux<\/a>, les <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/indices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">indices<\/a> et les <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/soft-commodities\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">mati\u00e8res premi\u00e8res<\/a>, ainsi qu\u2019une ex\u00e9cution adapt\u00e9e \u00e0 une strat\u00e9gie en deux jambes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Et si vous pouviez viser l\u2019\u00e9cart plut\u00f4t que le march\u00e9 ? 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