{"id":52090,"date":"2026-08-03T06:23:03","date_gmt":"2026-08-03T06:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-ca\/uncategorized\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/"},"modified":"2026-08-03T06:23:03","modified_gmt":"2026-08-03T06:23:03","slug":"how-to-trade-us-treasury-cfds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-ca\/discover\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/","title":{"rendered":"Comment trader des CFD sur les bons du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Les CFD sur les bons du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain sont des produits financiers d\u00e9riv\u00e9s \u00e0 effet de levier qui suivent le prix des contrats \u00e0 terme (futures) sur les obligations du gouvernement des \u00c9tats-Unis, sans vous donner la propri\u00e9t\u00e9 du bon du Tr\u00e9sor. Ils permettent de prendre une position \u00e0 l\u2019achat (long, vous gagnez si le prix monte) ou \u00e0 la vente (short, vous gagnez si le prix baisse) sur des instruments comme les \u00e9ch\u00e9ances 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans, via des plateformes comme MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Comme le prix des obligations \u00e9volue g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 l\u2019inverse des rendements (taux), ces CFD r\u00e9agissent \u00e0 la politique de la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale (la banque centrale am\u00e9ricaine), aux donn\u00e9es d\u2019inflation et d\u2019emploi, aux ventes aux ench\u00e8res du Tr\u00e9sor et \u00e0 la demande d\u2019actifs refuges (placements jug\u00e9s plus s\u00fbrs en p\u00e9riode de stress). Ce guide explique le fonctionnement des CFD sur Treasuries, leur prix, les co\u00fbts et les risques, et comment les utiliser pour exprimer une opinion sur les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat ou g\u00e9rer l\u2019exposition d\u2019un portefeuille.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c0 retenir :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les CFD sur Treasuries suivent des contrats \u00e0 terme sur obligations d\u2019\u00c9tat am\u00e9ricaines, sans d\u00e9tenir l\u2019obligation.<\/li>\n\n\n\n<li>Les prix des obligations et les rendements (taux) \u00e9voluent en sens inverse : si les taux montent, les prix des Treasuries baissent.<\/li>\n\n\n\n<li>Le 10 ans sert de r\u00e9f\u00e9rence; le 30 ans bouge le plus quand le rendement change.<\/li>\n\n\n\n<li>Co\u00fbts : \u00e9cart (spread), frais de financement au jour le jour (overnight\/swap) et ajustement au roulement trimestriel du contrat.<\/li>\n\n\n\n<li>Les principaux moteurs : politique de la Fed, inflation et flux vers les actifs refuges.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des nouveaux traders commencent par le forex ou l\u2019or. Peu pensent aux obligations. C\u2019est souvent une occasion manqu\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le march\u00e9 des Treasuries est le plus grand et le plus liquide (facile \u00e0 acheter\/vendre) au monde. Il influence les taux hypoth\u00e9caires, le financement des entreprises et les devises. Quand les rendements des Treasuries bougent, beaucoup d\u2019autres actifs r\u00e9agissent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les <strong>CFD sur Treasuries am\u00e9ricains<\/strong> donnent une fa\u00e7on simple d\u2019y acc\u00e9der. Pas besoin d\u2019un gros portefeuille ni d\u2019un compte \u00e0 terme (futures). Il faut un compte CFD, une plateforme comme <strong>MetaTrader 4 ou MetaTrader 5<\/strong>, et comprendre le comportement de l\u2019instrument. On voit ici ce que ces CFD suivent, comment leur prix fonctionne, leurs co\u00fbts et ce qui les fait bouger.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un CFD sur un Treasury am\u00e9ricain?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/utc-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Trade US Treasury CFDs\" class=\"wp-image-63978\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CFD sur Treasury est un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">contrat sur diff\u00e9rence (CFD)<\/a> bas\u00e9 sur le prix d\u2019un <strong>contrat \u00e0 terme (futures)<\/strong> sur une obligation du gouvernement am\u00e9ricain. Vous gagnez ou perdez selon la diff\u00e9rence entre le prix d\u2019ouverture et le prix de fermeture.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces instruments sont r\u00e9gl\u00e9s en esp\u00e8ces (sans livraison) dans la devise de votre compte. Ils permettent d\u2019acheter (long) ou de vendre (short) sur MT4 et MT5, avec <strong>effet de levier<\/strong> (vous contr\u00f4lez une grosse position avec une mise plus petite) et <strong>marge<\/strong> (le d\u00e9p\u00f4t exig\u00e9 pour ouvrir la position).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ce que l\u2019instrument suit r\u00e9ellement<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019est l\u00e0 que plusieurs se trompent. Un CFD sur Treasury ne suit pas une obligation \u201cphysique\u201d pr\u00e9cise. Il suit le prix du <strong>futures sur Treasury<\/strong> cot\u00e9 au CBOT (march\u00e9 \u00e0 terme du CME Group). Donc, c\u2019est un produit d\u00e9riv\u00e9 bas\u00e9 sur un autre produit d\u00e9riv\u00e9. Deux cons\u00e9quences :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le prix affich\u00e9 suit le contrat \u00e0 terme le plus proche (le \u201cfront-month\u201d, le contrat le plus actif)<\/li>\n\n\n\n<li>Votre position est \u201croul\u00e9e\u201d (rollover : transf\u00e9r\u00e9e) vers le contrat suivant pr\u00e8s de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9tenez-vous l\u2019obligation sous-jacente?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non. Il n\u2019y a pas de livraison, vous ne pr\u00eatez pas au gouvernement am\u00e9ricain et vous n\u2019avez aucun droit sur l\u2019obligation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019est important. Une obligation du Tr\u00e9sor \u201cr\u00e9elle\u201d est souvent consid\u00e9r\u00e9e comme un placement \u00e0 tr\u00e8s faible risque de d\u00e9faut (risque que l\u2019\u00e9metteur ne paie pas). Un CFD, lui, vous expose surtout au <strong>risque de march\u00e9<\/strong> (le prix peut bouger contre vous), amplifi\u00e9 par l\u2019<strong>effet de levier<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>CFD sur Treasuries vs futures vs FNB (ETF) obligataires<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caract\u00e9ristique<\/strong><\/td><td><strong>CFD sur Treasury<\/strong><\/td><td><strong>Futures sur Treasury<\/strong><\/td><td><strong>FNB (ETF) obligataire<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Propri\u00e9t\u00e9<\/td><td>Aucune<\/td><td>Aucune<\/td><td>Parts du fonds<\/td><\/tr><tr><td>Taille typique<\/td><td>Flexible (selon le courtier)<\/td><td>100 000 $ de valeur nominale<\/td><td>Par part<\/td><\/tr><tr><td>Effet de levier<\/td><td>Oui<\/td><td>Oui<\/td><td>Limit\u00e9<\/td><\/tr><tr><td>Vente \u00e0 d\u00e9couvert<\/td><td>Simple<\/td><td>Oui<\/td><td>Exige g\u00e9n\u00e9ralement un compte sur marge<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9ch\u00e9ance<\/td><td>Roul\u00e9e par le courtier<\/td><td>Fixe (trimestrielle)<\/td><td>Aucune<\/td><\/tr><tr><td>Revenu re\u00e7u<\/td><td>Aucun<\/td><td>Aucun<\/td><td>Distributions<\/td><\/tr><tr><td>Plateforme<\/td><td>MT4 ou MT5<\/td><td>Courtier de futures<\/td><td>Courtier en actions<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les futures demandent souvent un compte plus capitalis\u00e9 et une plateforme distincte<\/li>\n\n\n\n<li>Les FNB sont faciles \u00e0 acheter, mais plus difficiles \u00e0 vendre \u00e0 d\u00e9couvert et offrent peu de levier<\/li>\n\n\n\n<li>Les <strong>CFD sur obligations d\u2019\u00c9tat<\/strong> se situent entre les deux pour l\u2019acc\u00e8s et les co\u00fbts<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment fonctionne le prix des CFD sur Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour comprendre le prix d\u2019un CFD sur Treasury, il faut saisir le lien entre prix des obligations, rendements (taux) et attentes du march\u00e9. Les d\u00e9tails du contrat et les frais de financement influencent aussi le r\u00e9sultat.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi le prix des obligations et le rendement bougent en sens inverse<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019est la notion cl\u00e9 du <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/how-to-trade-bond-cfds-complete-guide-to-bonds-cfd-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">trading de CFD obligataires<\/a><\/strong>. Une obligation verse un <strong>coupon<\/strong> (int\u00e9r\u00eat fixe). Si les nouvelles obligations offrent un taux plus \u00e9lev\u00e9, les anciennes deviennent moins attrayantes; leur prix baisse jusqu\u2019\u00e0 ce que leur rendement \u201credevienne\u201d comp\u00e9titif.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple simple :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une obligation paie 4 $ par ann\u00e9e sur une valeur nominale de 100 $, soit un rendement de 4 %. Si les taux du march\u00e9 montent \u00e0 5 %, ce coupon de 4 $ ne repr\u00e9sente 5 % que si le prix descend autour de 80 $.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rendements en hausse \u2192 prix en baisse \u2192 <strong>CFD sur Treasuries<\/strong> en baisse<\/li>\n\n\n\n<li>Rendements en baisse \u2192 prix en hausse \u2192 CFD sur Treasuries en hausse<\/li>\n\n\n\n<li>Plus l\u2019\u00e9ch\u00e9ance est longue, plus le mouvement de prix est important<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Acheter ou vendre des CFD sur Treasuries quand les attentes de taux changent<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Votre sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement attendu des rendements<\/strong><\/td><td><strong>Position<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La Fed va baisser les taux<\/td><td>En baisse<\/td><td>Acheter (long)<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9conomie forte, pas de baisses \u00e0 venir<\/td><td>En hausse<\/td><td>Vendre (short)<\/td><\/tr><tr><td>Inflation plus \u00e9lev\u00e9e que pr\u00e9vu<\/td><td>En hausse<\/td><td>Vendre (short)<\/td><\/tr><tr><td>Choc \u201crisk-off\u201d (fuite du risque) sur les march\u00e9s<\/td><td>En baisse<\/td><td>Acheter (long)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conseil :<\/strong> tradez le changement d\u2019attentes, pas l\u2019annonce. Une baisse d\u00e9j\u00e0 attendue bouge peu. Un changement de ton peut bouger beaucoup.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment les prix des CFD sur Treasuries sont cot\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les futures sur Treasuries sont cot\u00e9s en points et en trente-deuxi\u00e8mes. Plusieurs courtiers CFD les convertissent en prix d\u00e9cimaux sur MT4 et MT5. V\u00e9rifiez toujours les <strong>sp\u00e9cifications du contrat<\/strong> (taille, valeur du point, marge, horaires) avant de calculer la taille d\u2019une position.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Taille du contrat, valeur du \u201ctick\u201d et valeur de la position<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple avec chiffres illustratifs :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taille du contrat : 1 lot = 1 000 unit\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Prix actuel : 110,50<\/li>\n\n\n\n<li>Valeur notionnelle (valeur totale contr\u00f4l\u00e9e) : 110,50 x 1 000 = 110 500 $<\/li>\n\n\n\n<li>Marge \u00e0 2 % : 2 210 $<\/li>\n\n\n\n<li>Le prix monte \u00e0 111,00, soit +0,50 point<\/li>\n\n\n\n<li>Profit : 0,50 x 1 000 = 500 $, soit ~22,6 % de la marge utilis\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 l\u2019inverse, la m\u00eame variation co\u00fbte 500 $. D\u2019o\u00f9 l\u2019importance de la taille de position (combien vous tradez), plus que du timing d\u2019entr\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi les CFD sur Treasuries ne paient pas de coupon<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous ne d\u00e9tenez pas l\u2019obligation, donc aucun coupon n\u2019est vers\u00e9. \u00c0 la place, il y a un ajustement de <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">financement overnight<\/a><\/strong> (souvent appel\u00e9 <strong>swap<\/strong> : frais ou cr\u00e9dit quotidien pour une position gard\u00e9e apr\u00e8s l\u2019heure de bascule) :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>S\u2019applique aux positions gard\u00e9es apr\u00e8s l\u2019heure de rollover quotidienne<\/li>\n\n\n\n<li>Peut \u00eatre un cr\u00e9dit ou un d\u00e9bit selon le sens de la position et les taux<\/li>\n\n\n\n<li>Les traders intrajournaliers qui ferment avant la bascule l\u2019\u00e9vitent<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment fonctionne le roulement (rollover) du contrat<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les <a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/trading\/interest-rates\/basics-of-us-treasury-futures.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">futures sur Treasuries<\/a> suivent un cycle trimestriel : mars, juin, septembre et d\u00e9cembre. Quand le contrat le plus proche arrive \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance, la position est transf\u00e9r\u00e9e vers le suivant.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le courtier applique un ajustement en esp\u00e8ces pour l\u2019\u00e9cart de prix entre contrats<\/li>\n\n\n\n<li>La position reste ouverte, mais il faut revoir les ordres stop<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019effet net devrait \u00eatre globalement neutre, pas des frais cach\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quels CFD sur Treasuries vous pouvez trader<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les CFD sur Treasuries existent sur plusieurs \u00e9ch\u00e9ances. Chaque \u00e9ch\u00e9ance r\u00e9agit diff\u00e9remment aux taux et aux attentes \u00e9conomiques. Le choix d\u00e9pend de votre style, de votre tol\u00e9rance au risque et de votre sc\u00e9nario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans : explications<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon le courtier, l\u2019offre varie, mais ces quatre \u00e9ch\u00e9ances dominent :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Note 2 ans :<\/strong> la plus sensible aux d\u00e9cisions de la Fed \u00e0 court terme<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Note 5 ans :<\/strong> compromis entre sensibilit\u00e9 \u00e0 la politique et volatilit\u00e9 mod\u00e9r\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Note 10 ans :<\/strong> r\u00e9f\u00e9rence mondiale et la plus \u00e9chang\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obligation 30 ans :<\/strong> \u00e9ch\u00e9ance la plus longue et mouvements les plus amples<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi la \u201cduration\u201d d\u00e9termine la sensibilit\u00e9 du prix<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>duration<\/strong> (dur\u00e9e) mesure de combien le prix d\u2019une obligation bouge quand le rendement change. Plus l\u2019\u00e9ch\u00e9ance est longue, plus la duration est \u00e9lev\u00e9e, donc plus le prix peut bouger.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Instrument<\/strong><\/td><td><strong>Duration approx.<\/strong><\/td><td><strong>Variation de prix approx. pour +\/\u2212 0,25 % de rendement<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Note 2 ans<\/td><td>~2 ans<\/td><td>~0,5 %<\/td><\/tr><tr><td>Note 5 ans<\/td><td>~4,5 ans<\/td><td>~1,1 %<\/td><\/tr><tr><td>Note 10 ans<\/td><td>~7,5 ans<\/td><td>~1,9 %<\/td><\/tr><tr><td>Obligation 30 ans<\/td><td>~16 ans<\/td><td>~4,0 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces valeurs varient selon le niveau des taux, mais l\u2019ordre relatif reste le m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La note 10 ans comme r\u00e9f\u00e9rence mondiale<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>note du Tr\u00e9sor \u00e0 10 ans<\/strong> est un rep\u00e8re pour la finance mondiale. Elle influence les taux hypoth\u00e9caires, la valorisation des actions et les paires de devises. Elle offre souvent les \u00e9carts (spreads) les plus serr\u00e9s et la meilleure liquidit\u00e9. C\u2019est l\u2019instrument le plus simple pour commencer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>L\u2019obligation 30 ans et le \u201clong bond\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le 30 ans est appel\u00e9 le \u201clong bond\u201d (tr\u00e8s longue \u00e9ch\u00e9ance). Il r\u00e9agit moins aux d\u00e9cisions de court terme et davantage aux attentes de long terme sur l\u2019inflation et la croissance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce 30 ans donne g\u00e9n\u00e9ralement le plus grand mouvement de prix par point de base (0,01 %) de variation du rendement. Il peut convenir si vous cherchez de plus grandes amplitudes, mais il faut des stops plus larges et des positions plus petites.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Choisir une \u00e9ch\u00e9ance selon votre style<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Day traders :<\/strong> le 10 ans, pour la liquidit\u00e9 et des mouvements souvent plus r\u00e9guliers<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Traders ax\u00e9s sur la Fed :<\/strong> le 2 ans ou le 5 ans, r\u00e9action rapide aux attentes de taux<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Swing traders qui visent de plus grands mouvements :<\/strong> le 30 ans, avec une taille r\u00e9duite<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9butants :<\/strong> le 10 ans<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Co\u00fbts, marge et effet de levier sur les CFD Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trader les CFD sur Treasuries exige de comprendre la marge, l\u2019effet de levier et les co\u00fbts r\u00e9currents. Ces \u00e9l\u00e9ments d\u00e9terminent la taille de position, le risque et le co\u00fbt de d\u00e9tention.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment la marge est calcul\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formule : prix x taille du contrat x lots, puis divis\u00e9 par le levier. Avec l\u2019exemple pr\u00e9c\u00e9dent et un levier de 100:1 :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valeur notionnelle : 110 500 $<\/li>\n\n\n\n<li>Marge requise : 110 500 $ \/ 100 = 1 105 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi la marge sur les obligations diff\u00e8re des actions<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les Treasuries bougent souvent moins que les actions, donc la marge demand\u00e9e peut \u00eatre plus faible. Avantage, mais aussi pi\u00e8ge : une marge plus basse permet une valeur notionnelle beaucoup plus grande pour le m\u00eame d\u00e9p\u00f4t. Au final, le risque par dollar de capital peut devenir comparable \u00e0 d\u2019autres march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9carts (spreads), commission et co\u00fbts de d\u00e9tention<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Co\u00fbt<\/strong><\/td><td><strong>Quand il s\u2019applique<\/strong><\/td><td><strong>Comment le r\u00e9duire<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>\u00c9cart (spread)<\/td><td>\u00c0 chaque ouverture de trade<\/td><td>Trader durant les heures actives aux \u00c9tats-Unis<\/td><\/tr><tr><td>Commission<\/td><td>Selon le type de compte<\/td><td>Comparer comptes \u201craw\u201d (spread serr\u00e9 + commission) vs standard (spread plus large)<\/td><\/tr><tr><td>Swap (overnight)<\/td><td>Positions gard\u00e9es apr\u00e8s la bascule<\/td><td>V\u00e9rifier la table de swaps avant d\u2019entrer<\/td><\/tr><tr><td>Ajustement de rollover<\/td><td>Trimestriel, lors du changement de contrat<\/td><td>Noter les dates au calendrier<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez VT Markets, les Treasuries sont offerts avec le forex, les indices et les mati\u00e8res premi\u00e8res sur la m\u00eame plateforme. Les d\u00e9tails de marge et de swap figurent dans les sp\u00e9cifications du contrat sur MT4 et MT5.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ce qui fait bouger les prix des Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les prix des Treasuries r\u00e9agissent \u00e0 la politique mon\u00e9taire, aux donn\u00e9es \u00e9conomiques, \u00e0 l\u2019offre de dette et au sentiment de risque mondial. Comprendre ces facteurs aide \u00e0 lire les mouvements du march\u00e9 obligataire et ses liens avec les autres actifs.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Politique de la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale et attentes de taux<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>Fed<\/strong> est le moteur principal. Souvent, ce n\u2019est pas la d\u00e9cision de taux qui surprend, mais le message. Il y a huit r\u00e9unions FOMC par ann\u00e9e (comit\u00e9 qui d\u00e9cide des taux). Le texte du communiqu\u00e9 et le ton de la conf\u00e9rence de presse d\u00e9placent fr\u00e9quemment les prix.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Donn\u00e9es d\u2019inflation et d\u2019emploi<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces publications causent souvent les mouvements intrajournaliers les plus brusques sur les <strong>CFD de titres \u00e0 revenu fixe<\/strong> (obligations) :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>IPC (CPI \u2013 indice des prix \u00e0 la consommation) :<\/strong> mesure mensuelle de l\u2019inflation<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PCE (d\u00e9penses de consommation personnelle) :<\/strong> mesure d\u2019inflation privil\u00e9gi\u00e9e par la Fed<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/n\/nonfarmpayroll.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">NFP (emplois non agricoles)<\/a> :<\/strong> publi\u00e9 le premier vendredi de chaque mois<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Enqu\u00eates ISM :<\/strong> sondages sur l\u2019activit\u00e9, utiles comme indicateurs avanc\u00e9s (ils donnent une id\u00e9e avant les chiffres officiels)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Ench\u00e8res du Tr\u00e9sor et offre de dette<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain \u00e9met r\u00e9guli\u00e8rement de nouvelles obligations. Une demande faible aux ench\u00e8res fait monter les rendements et baisser les prix. Les r\u00e9sultats sont publi\u00e9s et utiles \u00e0 suivre si vous gardez des positions plusieurs jours.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Flux vers les actifs refuges en p\u00e9riode de stress<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les Treasuries sont l\u2019actif refuge de r\u00e9f\u00e9rence :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les tensions g\u00e9opolitiques et les chutes boursi\u00e8res dirigent souvent des capitaux vers les obligations d\u2019\u00c9tat<\/li>\n\n\n\n<li>La hausse de la demande fait monter les prix et baisser les rendements<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nuance :<\/strong> au d\u00e9but d\u2019une crise de liquidit\u00e9 (manque de liquidit\u00e9s), des investisseurs vendent des Treasuries pour obtenir du cash; la r\u00e9action peut donc \u00eatre retard\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lien avec le dollar US, l\u2019or et les actions<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Actif<\/strong><\/td><td><strong>Relation typique<\/strong><\/td><td><strong>Pourquoi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Dollar US<\/td><td>Mitig\u00e9e<\/td><td>Les deux peuvent attirer des flux refuge, mais des rendements plus \u00e9lev\u00e9s peuvent aussi soutenir le dollar<\/td><\/tr><tr><td>Or<\/td><td>Va souvent dans le m\u00eame sens que les prix des Treasuries<\/td><td>Les deux profitent quand les rendements r\u00e9els baissent (rendement apr\u00e8s inflation)<\/td><\/tr><tr><td>Actions<\/td><td>Souvent inverse lors des chocs<\/td><td>Les capitaux sortent du risque et vont vers les obligations<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment les traders utilisent les CFD sur Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les CFD sur Treasuries peuvent servir au trading directionnel, \u00e0 la couverture (hedge) et \u00e0 des strat\u00e9gies li\u00e9es aux attentes de taux. Les horaires et les \u00e9v\u00e9nements cl\u00e9s aident \u00e0 mieux g\u00e9rer le risque.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Trader une opinion directionnelle sur les taux<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019approche la plus courante : vous anticipez l\u2019\u00e9volution des <strong>attentes de taux<\/strong>, puis vous prenez position.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Politique plus accommodante attendue \u2192 long<\/li>\n\n\n\n<li>Politique plus restrictive ou donn\u00e9es fortes \u2192 short<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Couvrir une exposition aux actions<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une position longue sur Treasuries peut compenser une baisse des actions en mode \u201crisk-off\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>Couverture partielle, jamais parfaite<\/li>\n\n\n\n<li>Le lien se d\u00e9grade quand l\u2019inflation est la source du stress<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Trader la courbe des taux avec des positions jumel\u00e9es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Strat\u00e9gie plus avanc\u00e9e : trader la forme de la courbe (\u00e9cart entre courts et longs taux), plut\u00f4t que juste la direction.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Steepener (courbe qui se pentifie) :<\/strong> long 2 ans, short 30 ans<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Flattener (courbe qui s\u2019aplatit) :<\/strong> short 2 ans, long 30 ans<\/li>\n\n\n\n<li>Ajuster la taille des deux jambes, car la duration diff\u00e8re beaucoup<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Heures de march\u00e9 et p\u00e9riodes les plus actives<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les futures sur Treasuries se n\u00e9gocient pr\u00e8s de 23 heures par jour sur CME Globex. Les horaires des CFD refl\u00e8tent g\u00e9n\u00e9ralement ceux du march\u00e9 sous-jacent. La liquidit\u00e9 est la plus forte durant la s\u00e9ance am\u00e9ricaine au comptant. Les donn\u00e9es majeures sortent souvent \u00e0 8 h 30 (heure de l\u2019Est). Les d\u00e9cisions du FOMC arrivent \u00e0 14 h (heure de l\u2019Est).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. <strong>Se positionner autour des statistiques<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Autour de l\u2019IPC et des NFP, la volatilit\u00e9 peut \u00eatre tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e : <strong>glissement<\/strong> (slippage : ex\u00e9cution \u00e0 un prix moins bon) et spreads plus larges. R\u00e9duisez ou fermez avant les statistiques majeures. Le premier mouvement peut se renverser avant que la direction se confirme. Si vous apprenez encore \u00e0 utiliser les plateformes CFD, attendez que le pic se calme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les traders prudents : les CFD sont-ils adapt\u00e9s? D\u00e9couvrez en d\u00e9tail le <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/can-risk-averse-traders-trade-cfds-tools-strategies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">trading de CFD avec des outils et des strat\u00e9gies<\/a> pour am\u00e9liorer votre approche.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risques et premiers pas avec les CFD sur Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les CFD sur Treasuries exigent une gestion du risque stricte, surtout avec l\u2019effet de levier. Comprendre les risques, s\u2019exercer en compte d\u00e9mo et suivre une m\u00e9thode aide \u00e0 d\u00e9marrer de fa\u00e7on responsable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risque li\u00e9 au levier et protection contre le solde n\u00e9gatif<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019effet de levier rend l\u2019acc\u00e8s facile, mais amplifie les pertes. Une gestion du risque en CFD est essentielle :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Risque maximal : 1 % \u00e0 2 % du compte par position<\/li>\n\n\n\n<li>Mettre un <strong>stop loss<\/strong> (ordre de sortie automatique en perte) sur chaque trade<\/li>\n\n\n\n<li>Calculer la taille de position \u00e0 partir de la distance du stop, pas de la marge disponible<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifier la <strong>protection contre le solde n\u00e9gatif<\/strong> (emp\u00eache normalement une dette si le march\u00e9 saute violemment)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les CFD sur Treasuries conviennent-ils aux d\u00e9butants?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, avec deux points d\u2019attention. Les Treasuries sont souvent moins volatils que les indices ou les cryptos, mais le levier amplifie quand m\u00eame les pertes. Entra\u00eenez-vous en d\u00e9mo jusqu\u2019\u00e0 ce que \u201ctaux en hausse = short\u201d devienne naturel.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment ouvrir une position<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ouvrir et v\u00e9rifier un compte r\u00e9el chez un <strong>courtier CFD<\/strong> r\u00e9glement\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>T\u00e9l\u00e9charger MT4 ou MT5 et rep\u00e9rer l\u2019instrument Treasury dans Market Watch<\/li>\n\n\n\n<li>Lire les sp\u00e9cifications du contrat : taille, marge, swap<\/li>\n\n\n\n<li>Calculer la taille selon la distance du stop vis\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li>Placer l\u2019ordre avec stop loss et take profit (objectif de gain) si souhait\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VT Markets prend en charge MT4 et MT5 : vos positions sur Treasuries apparaissent dans le m\u00eame terminal que le forex et les mati\u00e8res premi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En savoir plus : <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/a-complete-guide-to-vt-markets-cfd-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">guide complet pour d\u00e9buter le trading de CFD avec VT Markets<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Foire aux questions (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q1 : Qu\u2019est-ce qu\u2019un CFD sur Treasury am\u00e9ricain?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CFD sur Treasury est un contrat sur diff\u00e9rence qui suit le prix d\u2019un contrat \u00e0 terme sur une obligation du gouvernement am\u00e9ricain, par exemple la note 10 ans. Vous tradez le mouvement de prix sans poss\u00e9der l\u2019obligation; le gain ou la perte correspond \u00e0 la diff\u00e9rence entre l\u2019entr\u00e9e et la sortie, r\u00e9gl\u00e9e en esp\u00e8ces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q2 : Poss\u00e9dez-vous l\u2019obligation quand vous tradez un CFD sur Treasury?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non. Un CFD donne seulement une exposition au mouvement de prix. Il n\u2019y a pas de livraison, vous n\u2019\u00eates pas d\u00e9tenteur enregistr\u00e9 de la dette am\u00e9ricaine et vous n\u2019avez aucun droit sur le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Le contrat est avec votre courtier.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q3 : Si les taux montent, achetez-vous ou vendez-vous un CFD sur Treasury?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En g\u00e9n\u00e9ral, vous vendez (short). Les prix des obligations et les rendements bougent en sens inverse; quand les taux montent, les prix des obligations baissent. Si vous anticipez une hausse des taux, vous vous placez \u00e0 la vente. Si vous anticipez des baisses, vous achetez (long).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q4 : Les CFD sur Treasuries versent-ils des coupons?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non. Comme vous ne d\u00e9tenez pas l\u2019obligation, vous ne recevez pas de coupon. Les positions gard\u00e9es overnight ont plut\u00f4t un ajustement de swap (financement), qui peut \u00eatre un cr\u00e9dit ou un d\u00e9bit selon le sens de la position et les taux.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q5 : Qu\u2019est-ce qui fait le plus bouger les Treasuries?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La politique de la Fed et les attentes de taux dominent. L\u2019inflation, l\u2019emploi, les r\u00e9sultats des ench\u00e8res et le sentiment de risque comptent aussi. En p\u00e9riode de stress, les Treasuries montent souvent parce que les investisseurs cherchent des actifs refuges.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Commencez \u00e0 trader les CFD sur Treasuries US avec VT Markets<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les obligations ne sont pas le march\u00e9 le plus spectaculaire, et c\u2019est justement pourquoi elles peuvent r\u00e9compenser ceux qui les comprennent. La relation prix-rendement est stable, et les principaux catalyseurs sortent \u00e0 des dates connues. Quand cette m\u00e9canique devient intuitive, les CFD sur Treasuries offrent une fa\u00e7on directe de miser sur la variable la plus importante en finance mondiale : les taux.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commencez petit. Choisissez le 10 ans, calculez la taille \u00e0 partir du stop loss plut\u00f4t que de la marge, et notez vos d\u00e9cisions.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Et si vous tradez les taux sans acheter d\u2019obligations? Les CFD sur Treasuries r\u00e9pliquent des futures US (2-30 ans) avec levier : longs\/shorts, co\u00fbts (spread, swap, rollover) et risques, guid\u00e9s par Fed, inflation et refuge.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-52090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 4.9.10 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Et si vous tradez les taux sans acheter d\u2019obligations? 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