Deriv est devenu le premier courtier sur TradingView à offrir les indices Derived, donnant aux plus de 100 millions d’utilisateurs de TradingView accès à cette catégorie d’actifs sans quitter la plateforme. L’intégration a été lancée le 22 juillet 2026 sur les applications Web et mobiles de TradingView, et est disponible dans les marchés hors UE (« Rest of World ») où il est possible d’ouvrir des comptes CFD Deriv; l’UE et les ÉAU sont exclus pour l’instant. Les indices Derived sont conçus pour se négocier indépendamment des facteurs réels des marchés et sont offerts 24/7, demeurant ouverts les fins de semaine, les jours fériés et lors des fermetures des marchés mondiaux.
Le lien permet aux clients de connecter un compte Deriv à TradingView et d’utiliser les outils de graphiques inclus dans leur forfait TradingView, les abonnements gratuits et payants offrant des limites différentes, tandis que les paliers payants ajoutent des graphiques, des indicateurs et des alertes. Le déploiement intègre aussi les indices de volatilité de Deriv ainsi que les indices Crash/Boom à l’environnement de graphiques de TradingView et à sa bibliothèque communautaire de scripts et de stratégies publiés. L’accès aux produits demeure déterminé par le pays de résidence et l’admissibilité selon l’entité Deriv concernée, et l’intégration n’étend pas la disponibilité aux territoires où l’accès est restreint.
Accès fluide aux actifs synthétiques et occasions de négociation la fin de semaine
À la suite du lancement de la nouvelle intégration le 22 juillet, nous encourageons les traders de produits dérivés à l’extérieur de l’UE et des ÉAU à lier immédiatement leurs comptes Deriv à TradingView. Cette intégration offre un accès fluide aux actifs synthétiques directement dans une plateforme de graphiques qui compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale. En éliminant les frictions liées au fait d’analyser sur une application et d’exécuter sur une autre, nous pouvons maintenant capter les mouvements rapides du marché sans délai d’exécution.
Comme les marchés traditionnels connaissent souvent des volumes plus faibles et une stagnation estivale typique à la fin juillet et en août, ces indices synthétiques 24/7 constituent une solution de rechange essentielle. Historiquement, la négociation la fin de semaine a connu une forte hausse de la demande de détail, les marchés d’actifs numériques voyant jusqu’à 20 % de leur volume hebdomadaire transigé les samedis et dimanches lorsque les bourses traditionnelles sont fermées. Nous devrions tirer parti de ces nouveaux outils pour négocier les indices de volatilité et les indices Crash/Boom pendant les fermetures de fin de semaine afin de maintenir des occasions de profits constantes, 24 heures sur 24.
Rétrotests de stratégies et engagement communautaire
Dans les prochaines semaines, nous devons effectuer activement des rétrotests de nos stratégies de négociation sur ces indices à l’aide des indicateurs avancés de TradingView et de Pine Scripts personnalisés. Comme ces marchés simulés se comportent de façon cohérente et ne sont pas exposés à des chocs géopolitiques soudains ni à des décisions sur les taux d’intérêt, ils se prêtent particulièrement bien à une analyse purement technique. Nous pouvons aussi miser sur l’importante communauté sociale de TradingView pour partager et adapter des stratégies de détail existantes, spécifiquement aux cycles de volatilité uniques de ces nouveaux actifs désormais disponibles.
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