{"id":67972,"date":"2026-08-03T04:54:31","date_gmt":"2026-08-03T04:54:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/uncategorized\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/"},"modified":"2026-08-03T04:54:31","modified_gmt":"2026-08-03T04:54:31","slug":"how-to-trade-us-treasury-cfds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/discover\/how-to-trade-us-treasury-cfds\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo operar con CFD sobre bonos del Tesoro de EE. UU."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Los CFDs sobre bonos del Tesoro de EE. UU. son derivados financieros apalancados que siguen el precio de los futuros de bonos del gobierno de Estados Unidos, sin que el trader sea due\u00f1o del bono. Permiten abrir posiciones de compra (largas) o de venta (cortas) sobre instrumentos como el Treasury a 2, 5, 10 y 30 a\u00f1os en plataformas como MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Como el precio de los bonos suele moverse al rev\u00e9s de su rendimiento (yield, la tasa que paga el bono), estos CFDs dependen de la pol\u00edtica de la Reserva Federal (Fed), la inflaci\u00f3n y el empleo, las subastas del Tesoro y la demanda de \u201crefugio\u201d (compras por b\u00fasqueda de seguridad). Esta gu\u00eda explica c\u00f3mo funcionan los CFDs sobre Treasuries, c\u00f3mo se les pone precio, sus costos y riesgos, y c\u00f3mo se usan para expresar una visi\u00f3n sobre tasas de inter\u00e9s o para reducir riesgo en una cartera.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Puntos clave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los CFDs sobre Treasuries siguen futuros de bonos del gobierno de EE. UU., sin comprar el bono.<\/li>\n\n\n\n<li>Precio del bono y rendimiento (yield) se mueven en sentido contrario: si suben las tasas, el precio del Treasury baja.<\/li>\n\n\n\n<li>La nota a 10 a\u00f1os es la referencia del mercado; el bono a 30 a\u00f1os suele moverse m\u00e1s ante cambios en el yield.<\/li>\n\n\n\n<li>Costos principales: spread (diferencia entre precio de compra y venta), financiamiento overnight (cargo\/abono por mantener la posici\u00f3n de un d\u00eda a otro) y ajuste por rollover trimestral (cuando cambia el contrato de futuros que se sigue).<\/li>\n\n\n\n<li>Los principales motores de precio: Fed, inflaci\u00f3n y flujos hacia activos refugio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de los traders nuevos empieza con forex u oro. Muy pocos miran los bonos. Eso suele ser una oportunidad perdida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mercado de Treasuries de EE. UU. es el mayor y m\u00e1s l\u00edquido del mundo. Marca una tasa de referencia que impacta hipotecas, cr\u00e9dito corporativo y monedas a nivel global. Cuando se mueven los rendimientos del Treasury, reacciona casi todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los CFDs sobre Treasuries de EE. UU.<\/strong> permiten operar ese mercado de forma pr\u00e1ctica: no necesitas una gran cartera ni una cuenta de futuros. Necesitas una cuenta de CFD, una plataforma como <strong>MetaTrader 4 o MetaTrader 5<\/strong>, y entender c\u00f3mo se mueve el instrumento. Aqu\u00ed se explica qu\u00e9 siguen, c\u00f3mo se calculan sus precios, cu\u00e1nto cuestan y qu\u00e9 los mueve.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un CFD sobre el Treasury de EE. UU.?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/utc-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Trade US Treasury CFDs\" class=\"wp-image-63978\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CFD sobre el Treasury de EE. UU. es un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">\u201ccontrato por diferencia\u201d<\/a> basado en el precio de un contrato de <strong>futuros de bonos del Tesoro<\/strong>. En un CFD no compras el activo: solo ganas o pierdes por la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se liquida en efectivo (en la moneda de tu cuenta). Permite operar al alza (largo) o a la baja (corto) en MT4 y MT5, usando <strong>apalancamiento<\/strong> (operar con dinero prestado del br\u00f3ker) y <strong>margen<\/strong> (garant\u00eda que bloquea el br\u00f3ker para abrir la operaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu\u00e9 sigue realmente el instrumento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed es donde muchos se confunden. Un CFD sobre Treasuries no sigue un bono f\u00edsico espec\u00edfico. Sigue el precio del <strong>futuro del Treasury<\/strong> que cotiza en CBOT, parte de CME Group. Es decir, es un \u201cderivado de otro derivado\u201d. Implica dos cosas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El precio suele seguir el contrato de futuros m\u00e1s cercano (front-month, el que vence primero).<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando ese futuro se acerca al vencimiento, tu posici\u00f3n pasa al siguiente contrato (rollover).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfEres due\u00f1o del bono subyacente?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. No recibes entrega del bono, no le est\u00e1s prestando al gobierno de EE. UU. y no tienes ning\u00fan derecho sobre ese bono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto importa cuando alguien pregunta si \u201ces seguro comprar bonos del Tesoro\u201d. El Treasury \u201creal\u201d suele considerarse de los activos con menor riesgo de impago (riesgo de cr\u00e9dito), porque lo respalda el gobierno de EE. UU. Un CFD es distinto: tu riesgo principal es el <strong>riesgo de mercado<\/strong> (que el precio se mueva en tu contra) y ese efecto se amplifica con el apalancamiento. Adem\u00e1s, tu contrato es con el br\u00f3ker, no con el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>CFDs sobre Treasuries vs. Futuros y ETFs de bonos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caracter\u00edstica<\/strong><\/td><td><strong>CFD sobre Treasury<\/strong><\/td><td><strong>Futuros de Treasury<\/strong><\/td><td><strong>ETF de bonos<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Propiedad<\/td><td>Ninguna<\/td><td>Ninguna<\/td><td>Participaciones del fondo<\/td><\/tr><tr><td>Tama\u00f1o t\u00edpico<\/td><td>Flexible, lo define el br\u00f3ker<\/td><td>Valor nominal de US$100,000<\/td><td>Por acci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Apalancamiento<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>Limitado<\/td><\/tr><tr><td>Venta en corto<\/td><td>Sencilla<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>Requiere cuenta con margen<\/td><\/tr><tr><td>Vencimiento<\/td><td>El br\u00f3ker hace el rollover<\/td><td>Trimestral fijo<\/td><td>No tiene<\/td><\/tr><tr><td>Ingreso recibido<\/td><td>Ninguno<\/td><td>Ninguno<\/td><td>Distribuciones<\/td><\/tr><tr><td>Plataforma<\/td><td>MT4 o MT5<\/td><td>Br\u00f3ker de futuros<\/td><td>Br\u00f3ker de acciones<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los futuros suelen exigir m\u00e1s capital y una plataforma distinta.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ETFs son f\u00e1ciles de comprar, pero m\u00e1s dif\u00edciles de vender en corto y casi no tienen apalancamiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Los <strong>CFDs sobre bonos gubernamentales<\/strong> quedan en un punto intermedio en acceso y costos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo funciona el precio de los CFDs sobre Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para entender el precio de un CFD sobre Treasuries hay que ver c\u00f3mo interact\u00faan precio del bono, rendimiento (yield) y expectativas del mercado. Tambi\u00e9n influyen los detalles del contrato y los costos de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 el precio del bono y el yield se mueven al rev\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es el concepto clave al operar <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/how-to-trade-bond-cfds-complete-guide-to-bonds-cfd-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFDs de bonos<\/a><\/strong>. Un bono paga un cup\u00f3n (pago fijo). Si los bonos nuevos ofrecen una tasa m\u00e1s alta, los bonos viejos con cup\u00f3n m\u00e1s bajo se vuelven menos atractivos y su precio cae hasta que su rendimiento se \u201cajusta\u201d al nivel del mercado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ejemplo simple:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un bono paga US$4 al a\u00f1o por cada US$100 de valor nominal: eso es 4% de yield. Si las tasas del mercado suben a 5%, ese cup\u00f3n de US$4 representa 5% solo si el precio baja a alrededor de US$80.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sube el yield, baja el precio, el <strong>CFD sobre Treasury<\/strong> tiende a caer.<\/li>\n\n\n\n<li>Baja el yield, sube el precio, el CFD tiende a subir.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuanto m\u00e1s largo el plazo del bono (vencimiento), mayor suele ser el movimiento del precio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comprar o vender CFDs sobre Treasuries cuando cambian las expectativas de tasas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tu visi\u00f3n de mercado<\/strong><\/td><td><strong>Movimiento esperado del yield<\/strong><\/td><td><strong>Posici\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La Fed bajar\u00e1 tasas<\/td><td>A la baja<\/td><td>Comprar (largo)<\/td><\/tr><tr><td>Econom\u00eda fuerte, no habr\u00e1 recortes<\/td><td>Al alza<\/td><td>Vender (corto)<\/td><\/tr><tr><td>La inflaci\u00f3n sorprende al alza<\/td><td>Al alza<\/td><td>Vender (corto)<\/td><\/tr><tr><td>Shock de aversi\u00f3n al riesgo<\/td><td>A la baja<\/td><td>Comprar (largo)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Consejo:<\/strong> opera el cambio de expectativas, no el titular. Si un recorte ya se esperaba, el precio puede moverse poco. Un cambio de tono puede moverlo mucho.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo se cotizan los precios de los CFDs sobre Treasuries<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los futuros de Treasuries se cotizan en puntos y en fracciones (treintaidosavos). Muchos br\u00f3kers de CFD lo convierten a precio decimal para MT4 y MT5. Confirma siempre las <strong>especificaciones del contrato<\/strong> (tama\u00f1o, valor por movimiento m\u00ednimo, horarios y costos) antes de definir el tama\u00f1o de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tama\u00f1o de contrato, movimiento m\u00ednimo (tick) y valor de la posici\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ejemplo con cifras ilustrativas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tama\u00f1o del contrato: 1 lote = 1,000 unidades<\/li>\n\n\n\n<li>Precio actual: 110.50<\/li>\n\n\n\n<li>Valor nocional (exposici\u00f3n total): 110.50 x 1,000 = US$110,500<\/li>\n\n\n\n<li>Margen al 2%: US$2,210<\/li>\n\n\n\n<li>El precio sube a 111.00 (0.50 puntos)<\/li>\n\n\n\n<li>Ganancia: 0.50 x 1,000 = US$500 (aprox. 22.6% del margen usado)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el movimiento fuera en contra, perder\u00edas esos mismos US$500, cerca de una cuarta parte del margen. Por eso el tama\u00f1o de la posici\u00f3n suele importar m\u00e1s que \u201cclavar\u201d la entrada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 los CFDs sobre Treasuries no pagan cup\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No eres due\u00f1o del bono, as\u00ed que no recibes el cup\u00f3n. En su lugar existe un ajuste por <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">financiamiento overnight<\/a><\/strong> (swap), que es un cargo o abono por mantener la operaci\u00f3n abierta de un d\u00eda a otro:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aplica a posiciones que pasan la hora diaria de corte (rollover diario).<\/li>\n\n\n\n<li>Puede ser a favor o en contra, seg\u00fan la direcci\u00f3n (largo\/corto) y las tasas.<\/li>\n\n\n\n<li>Si cierras la operaci\u00f3n antes del corte, normalmente no se aplica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo funciona el rollover del contrato<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los <a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/trading\/interest-rates\/basics-of-us-treasury-futures.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">futuros de Treasuries<\/a> vencen en ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre. Cuando el contrato m\u00e1s cercano se acerca a su vencimiento, la posici\u00f3n se \u201cpasa\u201d al siguiente (rollover).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El br\u00f3ker aplica un ajuste en efectivo por la diferencia de precio entre contratos.<\/li>\n\n\n\n<li>La posici\u00f3n sigue abierta, pero conviene revisar stops y objetivos.<\/li>\n\n\n\n<li>En general es un ajuste t\u00e9cnico para mantener la continuidad del precio, no una comisi\u00f3n \u201coculta\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu\u00e9 CFDs sobre Treasuries puedes operar<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay CFDs sobre Treasuries para distintos plazos. Cada plazo reacciona distinto a las tasas y a las expectativas econ\u00f3micas. Elegir el plazo depende de tu estilo, tu tolerancia al riesgo y tu visi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2, 5, 10 y 30 a\u00f1os: qu\u00e9 significa cada uno<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depende del br\u00f3ker, pero suelen dominar cuatro vencimientos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nota a 2 a\u00f1os:<\/strong> muy sensible a lo que haga la Fed en el corto plazo<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nota a 5 a\u00f1os:<\/strong> equilibrio entre sensibilidad a la Fed y movimientos moderados<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nota a 10 a\u00f1os:<\/strong> referencia global y la m\u00e1s negociada<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bono a 30 a\u00f1os:<\/strong> plazo m\u00e1s largo y, por lo general, mayores oscilaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 la duraci\u00f3n define la sensibilidad del precio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>duraci\u00f3n<\/strong> mide cu\u00e1nto cambia el precio de un bono cuando cambia su yield. En t\u00e9rminos sencillos: a mayor plazo, mayor duraci\u00f3n y mayores movimientos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Instrumento<\/strong><\/td><td><strong>Duraci\u00f3n aprox.<\/strong><\/td><td><strong>Movimiento aprox. del precio por cambio de 0.25% en el yield<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Nota a 2 a\u00f1os<\/td><td>~2 a\u00f1os<\/td><td>~0.5%<\/td><\/tr><tr><td>Nota a 5 a\u00f1os<\/td><td>~4.5 a\u00f1os<\/td><td>~1.1%<\/td><\/tr><tr><td>Nota a 10 a\u00f1os<\/td><td>~7.5 a\u00f1os<\/td><td>~1.9%<\/td><\/tr><tr><td>Bono a 30 a\u00f1os<\/td><td>~16 a\u00f1os<\/td><td>~4.0%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos valores cambian seg\u00fan el nivel de tasas, pero el orden suele mantenerse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La nota a 10 a\u00f1os como referencia global<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>nota del Tesoro a 10 a\u00f1os<\/strong> es un punto de referencia para las finanzas globales. Influye en tasas hipotecarias, valuaciones de acciones y pares de divisas. Por lo general ofrece spreads m\u00e1s ajustados (menor costo por entrar\/salir) y mayor liquidez (m\u00e1s facilidad para operar). Suele ser la opci\u00f3n m\u00e1s razonable para empezar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El bono a 30 a\u00f1os y por qu\u00e9 se le llama \u201clong bond\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El bono a 30 a\u00f1os se conoce como \u201clong bond\u201d. Responde menos a decisiones de corto plazo y m\u00e1s a expectativas de inflaci\u00f3n y crecimiento a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este bono de largo plazo suele tener el mayor movimiento de precio por cambios peque\u00f1os del yield (por \u201cpuntos base\u201d, es decir, 0.01%). Puede servir a quienes buscan rangos m\u00e1s amplios con menos operaciones, pero exige stops m\u00e1s amplios y tama\u00f1os de posici\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elegir el plazo seg\u00fan tu estilo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Day traders:<\/strong> 10 a\u00f1os, por liquidez y rangos m\u00e1s estables<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Traders enfocados en la Fed:<\/strong> 2 o 5 a\u00f1os, suelen reaccionar m\u00e1s r\u00e1pido<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Swing traders que buscan movimientos mayores:<\/strong> 30 a\u00f1os, con menor tama\u00f1o<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Principiantes:<\/strong> 10 a\u00f1os<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Costos, margen y apalancamiento en CFDs sobre Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Operar CFDs sobre Treasuries requiere entender margen, apalancamiento y costos recurrentes. Estos factores definen el tama\u00f1o posible, el riesgo y el costo total de mantener una operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo se calcula el margen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El margen suele seguir la f\u00f3rmula: precio x tama\u00f1o del contrato x lotes, dividido por el apalancamiento. Con el ejemplo anterior a 100:1:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valor nocional: US$110,500<\/li>\n\n\n\n<li>Margen requerido: US$110,500 \/ 100 = US$1,105<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 el margen en bonos suele diferir del de acciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los Treasuries suelen moverse menos que muchas acciones, por eso algunos br\u00f3kers piden menos margen. Es una ventaja y tambi\u00e9n un riesgo: con poco margen puedes tomar una exposici\u00f3n nocional muy grande. Al final, el riesgo por cada d\u00f3lar de capital puede parecerse al de otros mercados si no ajustas el tama\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spreads, comisiones y costos recurrentes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Costo<\/strong><\/td><td><strong>Cu\u00e1ndo aplica<\/strong><\/td><td><strong>C\u00f3mo gestionarlo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Spread<\/td><td>En cada operaci\u00f3n<\/td><td>Operar en horarios activos de EE. UU.<\/td><\/tr><tr><td>Comisi\u00f3n<\/td><td>Depende del tipo de cuenta<\/td><td>Comparar cuentas \u201craw\u201d (spread menor y comisi\u00f3n) vs. est\u00e1ndar (spread mayor, a veces sin comisi\u00f3n)<\/td><\/tr><tr><td>Swap (financiamiento overnight)<\/td><td>Si dejas la posici\u00f3n abierta de un d\u00eda a otro<\/td><td>Revisar la tabla de swap antes de entrar<\/td><\/tr><tr><td>Ajuste por rollover<\/td><td>Trimestral, cuando cambia el futuro seguido<\/td><td>Anotar fechas y revisar la posici\u00f3n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En VT Markets, los instrumentos de Treasuries se operan junto con forex, \u00edndices y materias primas desde una sola plataforma. Los detalles de margen y swap aparecen en las especificaciones del contrato en MT4 y MT5.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu\u00e9 mueve los precios de los Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los precios del Treasury reaccionan a la pol\u00edtica monetaria, los datos econ\u00f3micos, la oferta de deuda y el apetito global por riesgo. Conocer estos factores ayuda a entender los movimientos y su relaci\u00f3n con otros activos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Pol\u00edtica de la Reserva Federal y expectativas de tasas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>pol\u00edtica de la Fed<\/strong> es el factor principal. La decisi\u00f3n de tasa no siempre es lo m\u00e1s importante: el mercado reacciona mucho a las se\u00f1ales del comunicado y al tono de la conferencia de prensa. Hay ocho reuniones programadas del FOMC (comit\u00e9 que decide tasas) al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Datos de inflaci\u00f3n y empleo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos reportes suelen generar los movimientos intrad\u00eda m\u00e1s fuertes en <strong>CFDs de renta fija<\/strong> (renta fija = bonos y tasas):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CPI (\u00cdndice de Precios al Consumidor):<\/strong> el dato principal de inflaci\u00f3n, mensual<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PCE (Gasto en Consumo Personal):<\/strong> medida de inflaci\u00f3n preferida por la Fed<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/n\/nonfarmpayroll.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">NFP (n\u00f3minas no agr\u00edcolas)<\/a>:<\/strong> reporte de empleo, el primer viernes de cada mes<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Encuestas ISM:<\/strong> indicadores adelantados de actividad (se\u00f1alan c\u00f3mo podr\u00eda venir la econom\u00eda)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Subastas del Tesoro y oferta de deuda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Tesoro de EE. UU. emite deuda en un calendario regular. Si la demanda en una subasta es d\u00e9bil, suelen subir los yields y bajar los precios. Para operaciones de varios d\u00edas, conviene monitorear esos resultados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Flujos hacia \u201crefugio\u201d cuando hay estr\u00e9s de mercado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los Treasuries son el activo refugio de referencia a nivel global (refugio = activo al que se migra buscando seguridad):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tensiones geopol\u00edticas y ca\u00eddas en acciones suelen empujar capital hacia bonos del gobierno.<\/li>\n\n\n\n<li>Mayor demanda suele subir el precio del Treasury y bajar su yield.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Matiz:<\/strong> al inicio de una crisis de liquidez (cuando falta efectivo), algunos venden Treasuries para conseguir cash, as\u00ed que el movimiento \u201crefugio\u201d puede tardar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo se relacionan los Treasuries con el d\u00f3lar, el oro y las acciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Activo<\/strong><\/td><td><strong>Relaci\u00f3n t\u00edpica<\/strong><\/td><td><strong>Motivo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>D\u00f3lar estadounidense<\/td><td>Mixta<\/td><td>Ambos pueden atraer demanda de refugio, pero yields m\u00e1s altos tambi\u00e9n suelen fortalecer al d\u00f3lar<\/td><\/tr><tr><td>Oro<\/td><td>Suele moverse junto al precio de los Treasuries<\/td><td>Ambos tienden a subir cuando caen los rendimientos reales (tasa menos inflaci\u00f3n)<\/td><\/tr><tr><td>Acciones<\/td><td>A menudo inversa en shocks<\/td><td>El capital rota desde activos de riesgo hacia bonos<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo usan los traders los CFDs sobre Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los CFDs sobre Treasuries se usan para operar direcci\u00f3n (sube\/baja), cubrir riesgo y estrategias m\u00e1s avanzadas basadas en expectativas de tasas. Conocer horarios y eventos ayuda con el timing y el riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Operar una visi\u00f3n direccional sobre tasas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es lo m\u00e1s com\u00fan. Tomas una postura sobre hacia d\u00f3nde van las <strong>expectativas de tasas<\/strong> (lo que el mercado cree que har\u00e1 la Fed), y operas en consecuencia.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si esperas una pol\u00edtica m\u00e1s flexible (bajas de tasas), vas largo.<\/li>\n\n\n\n<li>Si esperas una pol\u00edtica m\u00e1s estricta (tasas m\u00e1s altas) o datos fuertes, vas corto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Cubrir exposici\u00f3n a acciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una posici\u00f3n larga en Treasuries puede compensar parte de una ca\u00edda de la renta variable en un movimiento \u201crisk-off\u201d (salida de riesgo).<\/li>\n\n\n\n<li>Es una cobertura parcial, no perfecta.<\/li>\n\n\n\n<li>La relaci\u00f3n puede romperse si el problema es la inflaci\u00f3n (porque inflaci\u00f3n alta puede presionar a los bonos).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Operar la curva de rendimientos con posiciones combinadas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Traders avanzados operan la forma de la curva (la diferencia entre yields de corto y largo plazo), no solo la direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Steepener (curva m\u00e1s inclinada):<\/strong> largo 2 a\u00f1os, corto 30 a\u00f1os<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Flattener (curva m\u00e1s plana):<\/strong> corto 2 a\u00f1os, largo 30 a\u00f1os<\/li>\n\n\n\n<li>Hay que ajustar tama\u00f1os porque la duraci\u00f3n (sensibilidad) es muy distinta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Horarios y sesiones m\u00e1s activas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los futuros de Treasuries operan casi 23 horas al d\u00eda en CME Globex. El horario de CFDs suele seguir al mercado subyacente. La mayor liquidez suele darse en la sesi\u00f3n \u201ccash\u201d de EE. UU. (horario regular). Datos clave suelen publicarse a las 8:30am hora del Este. Decisiones del FOMC suelen salir a las 2:00pm hora del Este.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. <strong>C\u00f3mo posicionarse ante datos programados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La volatilidad alrededor de CPI y empleo es alta: el deslizamiento (slippage, cuando te ejecutan a un precio peor que el esperado) es com\u00fan y los spreads se ampl\u00edan. Considera cerrar o reducir posiciones antes de datos de primera l\u00ednea. A veces el primer movimiento se revierte antes de definirse la direcci\u00f3n real. Si a\u00fan est\u00e1s aprendiendo a operar en plataformas de CFD, espera a que pase el pico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riesgos y c\u00f3mo empezar con CFDs sobre Treasuries<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los CFDs sobre Treasuries exigen control de riesgo, sobre todo con apalancamiento. Entender riesgos, practicar en demo y seguir un plan ayuda a empezar con disciplina.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riesgo por apalancamiento y protecci\u00f3n de saldo negativo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El apalancamiento hace accesible el instrumento, pero tambi\u00e9n multiplica p\u00e9rdidas. La gesti\u00f3n de riesgo en CFDs es obligatoria:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Arriesga como m\u00e1ximo 1% a 2% de la cuenta por operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Usa stop loss en cada operaci\u00f3n (orden de salida autom\u00e1tica si el precio va en contra).<\/li>\n\n\n\n<li>Define el tama\u00f1o seg\u00fan la distancia del stop, no seg\u00fan el margen disponible.<\/li>\n\n\n\n<li>Verifica si tu cuenta tiene protecci\u00f3n de saldo negativo (para no quedar debiendo dinero tras un movimiento extremo).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfSon adecuados para principiantes?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pueden serlo, con dos condiciones: suelen ser menos vol\u00e1tiles que \u00edndices o cripto, pero el apalancamiento igual amplifica p\u00e9rdidas. Practica en demo hasta que vender en corto cuando suben tasas te salga natural.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo abrir una posici\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abre y verifica una cuenta real con un <strong>br\u00f3ker de CFDs<\/strong> regulado (regulado = supervisado por una autoridad financiera).<\/li>\n\n\n\n<li>Descarga MT4 o MT5 y busca el instrumento de Treasury en \u201cMarket Watch\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Lee las especificaciones del contrato: tama\u00f1o, margen y swap.<\/li>\n\n\n\n<li>Calcula el tama\u00f1o seg\u00fan tu stop previsto.<\/li>\n\n\n\n<li>Coloca la orden con stop loss y take profit (objetivo de ganancia) configurados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VT Markets admite MT4 y MT5, por lo que las posiciones en Treasuries aparecen en la misma terminal que forex y materias primas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Preguntas frecuentes (FAQs)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P1: \u00bfQu\u00e9 es un CFD sobre el Treasury de EE. UU.?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es un contrato por diferencia que sigue el precio de un futuro de bono del gobierno de EE. UU., como la nota a 10 a\u00f1os. Operas el movimiento del precio sin comprar el bono, y la ganancia o p\u00e9rdida se liquida en efectivo entre entrada y salida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P2: \u00bfEres due\u00f1o del bono cuando operas un CFD sobre Treasuries?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Un CFD solo da exposici\u00f3n al movimiento del precio. No recibes el bono, no figuras como tenedor registrado de deuda de EE. UU. y no tienes un derecho frente al Tesoro. El contrato es con tu br\u00f3ker.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P3: Si suben las tasas, \u00bfcompras o vendes un CFD sobre Treasuries?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Normalmente vender\u00edas. Precio del bono y yield se mueven al rev\u00e9s, as\u00ed que cuando suben las tasas, suelen caer los precios. Si esperas tasas m\u00e1s altas, vas corto; si esperas recortes, vas largo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P4: \u00bfLos CFDs sobre Treasuries pagan cup\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Como no eres due\u00f1o del bono, no recibes cup\u00f3n. Si mantienes la posici\u00f3n abierta de un d\u00eda a otro, aplica el swap (financiamiento overnight), que puede ser cargo o abono seg\u00fan direcci\u00f3n y tasas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P5: \u00bfQu\u00e9 mueve m\u00e1s el precio de los Treasuries?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pol\u00edtica de la Fed y las expectativas de tasas suelen ser lo principal. Tambi\u00e9n influyen inflaci\u00f3n, empleo, resultados de subastas y cambios en el apetito por riesgo. En episodios de estr\u00e9s, los Treasuries a menudo suben por compras de refugio.<\/p>\n\n\n<!-- vt-src:63977 -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfIgnorando los bonos? Error caro: los CFDs sobre Treasuries permiten operar futuros 2-30 a\u00f1os en MT4\/MT5 con apalancamiento, sin comprar el bono. Precio-yield inversos; mandan Fed, inflaci\u00f3n, empleo, subastas, refugio. Costos: spread, swap, rollover.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-67972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"\u00bfIgnorando los bonos? 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