El NASDAQ 100 está siendo analizado basado en el Principio de Ondas de Elliott. Anteriormente, se esperaba que el índice avanzara en la 3ª de una 3ª onda para una última 5ª onda si los precios se mantenían por encima de los niveles de advertencia. Sin embargo, el índice alcanzó un pico de 25873 el 13 de enero y cayó a 24954, contradiciendo el escenario de la 3ª onda anterior.
**Los Movimientos Inesperados**
Los movimientos inesperados sugieren que el índice puede estar formando un patrón diagonal final más grande, caracterizado por una estructura 3-3-3-3-3. El aumento de noviembre-enero comprendió tres ondas, siendo W-1 0.618 veces la onda más grande anterior, una relación típica. A pesar del retroceso, mantenerse por encima de los valores mínimos clave de 24647 y 23854 mantiene viva la posibilidad de la 3ª de una 3ª onda.
Para confirmación, el índice necesita superar el máximo del 13 de enero, apuntando potencialmente alrededor de 26900. La 3ª onda de un diagonal final generalmente alcanza la extensión del 123.6-138.2% de la 1ª onda, señalando un rango de objetivo de 27090-27380. Los niveles de advertencia están establecidos en 25602, 25400, 25086, 24647 y 23854. Estos se ajustarán si el índice sube más.
Mirando hacia principios de 2025, vimos al NASDAQ 100 tomar un desvío inesperado después de su pico el 13 de enero de ese año. Esta acción de precio complicó las expectativas inmediatas pero se transformó correctamente en el patrón diagonal final más grande que comenzamos a anticipar. Ese patrón finalmente se desarrolló, empujando al índice hacia el nivel de 27,300 para el segundo trimestre de 2025 antes de que una corrección significativa se hiciera evidente.
**El Actual Entorno del Mercado**
Ahora, a finales de enero de 2026, el entorno del mercado está marcado por la hesitación tras un cuarto trimestre tumultuoso. El informe más reciente del Índice de Precios al Consumidor mostró que la inflación se mantiene firme en 3.2%, mientras que el resistente informe de empleo de diciembre ha atenuado las expectativas de recortes en las tasas de interés a corto plazo. Esta incertidumbre es visible en el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), que ha subido a alrededor de 19.5, una clara señal de ansiedad creciente entre los comerciantes en comparación con este tiempo el año pasado.
Para las próximas semanas, esto sugiere que es necesario un enfoque cauteloso. Los comerciantes de derivados deben considerar estrategias que protegen contra el riesgo a la baja, como comprar opciones de venta sobre el QQQ o utilizar spreads de opciones de venta para cubrirse contra una posible nueva prueba de los mínimos de finales de 2025. Con ganancias mixtas de las principales empresas tecnológicas hasta ahora esta temporada, la debilidad específica del sector podría arrastrar fácilmente al índice más amplio hacia abajo.
Por otro lado, cualquier sorpresa positiva, como una caída en la inflación o comentarios más suaves de los funcionarios de la Reserva Federal, podría desencadenar un repunte de alivio rápido. Los comerciantes ágiles pueden prepararse para esto usando opciones de compra con vencimiento corto para jugar a un rebote rápido si el índice muestra signos de fortaleza. Una ruptura decisiva por encima de los máximos recientes cerca de 26,100 sería la primera confirmación de que el momento alcista se está reconstruyendo.
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