{"id":52580,"date":"2026-08-05T07:08:34","date_gmt":"2026-08-05T07:08:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/uncategorized\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/"},"modified":"2026-08-05T07:08:34","modified_gmt":"2026-08-05T07:08:34","slug":"how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/discover\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo operar con una estrategia long-short de CFD"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una estrategia long-short con CFD combina una posici\u00f3n de compra (larga) en un instrumento con una posici\u00f3n de venta (corta) en otro muy relacionado.<\/li>\n\n\n\n<li>El beneficio viene de la diferencia entre ambas posiciones, no de que el mercado en general suba o baje.<\/li>\n\n\n\n<li>Los CFD permiten abrir la posici\u00f3n corta sin pedir prestado el activo (sin pr\u00e9stamo de acciones).<\/li>\n\n\n\n<li>Los costes suelen ser casi el doble, porque pagas el diferencial (spread) y la financiaci\u00f3n nocturna (swap) en los dos lados.<\/li>\n\n\n\n<li>Depende de la correlaci\u00f3n (que dos instrumentos se muevan de forma parecida); si dejan de hacerlo, la estrategia falla.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de los traders empiezan eligiendo una direcci\u00f3n: compran y esperan que suba, o venden y esperan que baje. Eso funciona hasta que el mercado se vuelve irregular y sin tendencia clara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una estrategia long-short con CFD va por otro camino: apuesta por la relaci\u00f3n entre dos instrumentos, no por el mercado. Compras el que esperas que lo haga mejor y vendes el que crees que lo har\u00e1 peor. Lo que cuenta es la diferencia entre ambos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta gu\u00eda explica c\u00f3mo funciona, los c\u00e1lculos, los costes y los errores m\u00e1s habituales. Las cifras son solo ejemplos para mostrar el mecanismo, no para predecir precios.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es una estrategia long-short con CFD?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lsc-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-63405\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una estrategia long-short con CFD es una operaci\u00f3n con dos posiciones abiertas a la vez: una de compra y otra de venta, sobre instrumentos que normalmente se mueven juntos. El objetivo es el rendimiento relativo (cu\u00e1l lo hace mejor), no acertar la direcci\u00f3n del mercado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre ir largo e ir corto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 significa ir largo o corto con CFD? Son las dos direcciones posibles en un <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">contrato por diferencias (CFD)<\/a>, un producto en el que no compras el activo real: solo liquidas en dinero la diferencia de precio entre la apertura y el cierre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ir largo (posici\u00f3n larga):<\/strong> compras el CFD y ganas si el precio sube.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ir corto (posici\u00f3n corta):<\/strong> vendes el CFD primero y ganas si el precio baja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ambos casos se usa apalancamiento (operas con un dep\u00f3sito llamado margen en lugar de poner todo el importe de la operaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ambos casos se liquidan en efectivo seg\u00fan la diferencia de precio entre entrada y salida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short como enfoque por pares, casi neutro al mercado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ajustas ambas posiciones para que tengan un valor nominal similar (el importe \u201cte\u00f3rico\u201d de cada lado), la operaci\u00f3n queda en gran medida neutra al mercado. Lo que manda es el diferencial entre los dos instrumentos. Por eso tambi\u00e9n se llama trading de pares o estrategia de valor relativo (aprovechar diferencias entre activos similares).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si el mercado sube en general, suele ayudar a la posici\u00f3n larga y perjudicar a la corta.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el mercado cae en general, suele perjudicar a la posici\u00f3n larga y ayudar a la corta.<\/li>\n\n\n\n<li>El resultado depende de qu\u00e9 lado se movi\u00f3 m\u00e1s, no de la direcci\u00f3n del mercado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La volatilidad general (movimientos bruscos del mercado) importa menos que el comportamiento del par elegido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">En qu\u00e9 se diferencia de una cobertura (hedge)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se confunde a menudo con una cobertura. Se parecen, pero no buscan lo mismo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-hedging\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">cobertura (hedge)<\/a> protege una posici\u00f3n ya existente y busca reducir el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Un long-short es la operaci\u00f3n en s\u00ed y busca ganar cuando dos instrumentos se separan (divergen) en su comportamiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Una cobertura suele ser temporal. Un par se mantiene hasta que el diferencial llegue al objetivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo funciona una operaci\u00f3n long-short con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambas posiciones est\u00e1n en la misma cuenta y se gestionan como operaciones normales en MetaTrader 4 o MetaTrader 5. En VT Markets, puedes colocar y vigilar ambas \u00f3rdenes desde un \u00fanico terminal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Abrir la posici\u00f3n larga<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pata larga es el activo que esperas que se comporte mejor. Pasos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Decide el valor nominal que quieres en este lado.<\/li>\n\n\n\n<li>Convierte ese importe a lotes usando el tama\u00f1o de contrato del instrumento (cu\u00e1nto representa un lote).<\/li>\n\n\n\n<li>Coloca la orden de compra con un <a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317767779609-How-to-set-Stop-Loss-Take-profit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop-loss<\/a> (orden de cierre autom\u00e1tico para limitar p\u00e9rdidas) en esa pata.<\/li>\n\n\n\n<li>Anota el precio de entrada, porque el c\u00e1lculo de costes depende de \u00e9l.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Abrir la posici\u00f3n corta sin pedir prestado el activo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con CFD, ponerse corto es m\u00e1s simple: basta con una orden de venta.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sin pr\u00e9stamo de acciones, sin comisi\u00f3n por pr\u00e9stamo y sin requisito de \u201clocalizar\u201d acciones para prestar.<\/li>\n\n\n\n<li>Las restricciones t\u00edpicas de venta en corto del mercado al contado no se aplican igual.<\/li>\n\n\n\n<li>El tama\u00f1o de la posici\u00f3n se calcula igual que en el lado largo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A veces, la financiaci\u00f3n nocturna en posiciones cortas puede ser un abono en lugar de un cargo, seg\u00fan el instrumento y el tipo aplicado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo se calcula el beneficio o p\u00e9rdida en ambas patas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada pata se calcula por separado y luego se suman los resultados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P&amp;L (beneficio\/p\u00e9rdida) pata larga = (precio de salida menos precio de entrada) x tama\u00f1o de contrato x lotes<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P&amp;L (beneficio\/p\u00e9rdida) pata corta = (precio de entrada menos precio de salida) x tama\u00f1o de contrato x lotes<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resultado bruto = P&amp;L pata larga + P&amp;L pata corta<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resultado neto = resultado bruto &#8211; costes de spread (diferencial compra-venta) &#8211; swap neto (financiaci\u00f3n nocturna)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo con dos instrumentos correlacionados<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sup\u00f3n que ambas patas tienen un valor nominal de 50.000 d\u00f3lares en dos instrumentos correlacionados (que suelen moverse de forma parecida).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Escenario<\/strong><\/td><td><strong>Movimiento pata larga<\/strong><\/td><td><strong>P&amp;L pata larga<\/strong><\/td><td><strong>Movimiento pata corta<\/strong><\/td><td><strong>P&amp;L pata corta<\/strong><\/td><td><strong>Resultado bruto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>El mercado sube, aciertas<\/td><td>0.03<\/td><td>+$1,500<\/td><td>0.012<\/td><td>-$600<\/td><td>+$900<\/td><\/tr><tr><td>El mercado baja, aciertas<\/td><td>-2.00%<\/td><td>-$1,000<\/td><td>-3.50%<\/td><td>+$1,750<\/td><td>+$750<\/td><\/tr><tr><td>Mercado plano, fallas<\/td><td>-2.50%<\/td><td>-$1,250<\/td><td>0.015<\/td><td>-$750<\/td><td>-$2,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dos primeras filas muestran la idea: el mercado se mueve, pero la clave es que el diferencial se mueva a tu favor. La tercera fila es la advertencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aplicando costes al escenario uno: bruto +$900, spread en ambas patas aprox. -$70, swap neto durante cinco noches aprox. -$45, queda aprox. +$785 netos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estrategia long-short con CFD frente a otras formas de operar con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada enfoque exige acertar en algo distinto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short frente a operar en una sola direcci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una operaci\u00f3n direccional exige acertar el sentido del mercado. Una estrategia long-short con CFD exige elegir qu\u00e9 instrumento lo har\u00e1 mejor que el otro. A cambio de menos potencial, reduces la exposici\u00f3n a golpes del mercado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CFD long-short frente a la venta en corto tradicional<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/articles\/investing\/100913\/basics-short-selling.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">venta en corto tradicional<\/a> implica pedir acciones prestadas, pagar un coste y asumir el riesgo de que te las reclamen. En un CFD corto no existe ese proceso, aunque el riesgo por moverse el precio en contra es el mismo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-short frente a comprar y mantener<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprar y mantener suele ser a largo plazo, sin apalancamiento y con exposici\u00f3n total al mercado. Una estrategia long-short con CFD suele ser de m\u00e1s corto plazo, con apalancamiento y dise\u00f1ada para reducir la direcci\u00f3n. Cambian tres cosas:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Horizonte temporal:<\/strong> a\u00f1os frente a d\u00edas o semanas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Financiaci\u00f3n:<\/strong> sin coste continuo frente a financiaci\u00f3n nocturna en ambas patas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Objetivo:<\/strong> capturar crecimiento a largo plazo frente a aprovechar un diferencial temporal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caracter\u00edstica<\/strong><\/td><td><strong>Estrategia long-short con CFD<\/strong><\/td><td><strong>CFD direccional<\/strong><\/td><td><strong>Venta en corto tradicional<\/strong><\/td><td><strong>Comprar y mantener<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Hay que acertar<\/td><td>Qu\u00e9 instrumento rinde m\u00e1s<\/td><td>Direcci\u00f3n del mercado<\/td><td>Direcci\u00f3n del mercado<\/td><td>Valor a largo plazo<\/td><\/tr><tr><td>Exposici\u00f3n al mercado<\/td><td>Baja, bastante neutral<\/td><td>Total<\/td><td>Total, inversa<\/td><td>Total<\/td><\/tr><tr><td>Apalancamiento<\/td><td>S\u00ed, en ambas patas<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>A veces<\/td><td>Normalmente no<\/td><\/tr><tr><td>Propiedad del activo<\/td><td>Ninguna<\/td><td>Ninguna<\/td><td>Acciones prestadas<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><tr><td>Duraci\u00f3n t\u00edpica<\/td><td>D\u00edas a semanas<\/td><td>Horas a d\u00edas<\/td><td>D\u00edas a semanas<\/td><td>A\u00f1os<\/td><\/tr><tr><td>Principales costes<\/td><td>Dos spreads, swap neto<\/td><td>Un spread, swap<\/td><td>Coste de pr\u00e9stamo, intereses<\/td><td>Poco o nada<\/td><\/tr><tr><td>Riesgo principal<\/td><td>Ruptura de correlaci\u00f3n<\/td><td>Movimiento adverso<\/td><td>Short squeeze (subida brusca contra los cortos), reclamaci\u00f3n del pr\u00e9stamo<\/td><td>Ca\u00eddas prolongadas (drawdown)<\/td><\/tr><tr><td>M\u00e1s \u00fatil en<\/td><td>Mercados laterales<\/td><td>Mercados con tendencia<\/td><td>Acciones concretas sobrevaloradas<\/td><td>Inversores a largo plazo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo construir una buena estrategia long-short con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una buena estrategia long-short con CFD depende m\u00e1s de elegir el par, ajustar tama\u00f1os y seguir un proceso que de \u201cadivinar\u201d el mercado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Elegir instrumentos correlacionados<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La correlaci\u00f3n es la base: mide c\u00f3mo se mueven dos instrumentos entre s\u00ed. Si se separan sin patr\u00f3n, no funcionan como par.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Coeficiente de correlaci\u00f3n<\/strong><\/td><td><strong>Relaci\u00f3n<\/strong><\/td><td><strong>Adecuaci\u00f3n para operar por pares<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>+0.80 a +1.00<\/td><td>Positiva fuerte<\/td><td>Mejor opci\u00f3n: suelen moverse juntos<\/td><\/tr><tr><td>+0.50 a +0.79<\/td><td>Positiva moderada<\/td><td>V\u00e1lida, pero el diferencial puede oscilar m\u00e1s<\/td><\/tr><tr><td>-0.49 a +0.49<\/td><td>D\u00e9bil o nula<\/td><td>Mala: se comportan como dos operaciones distintas<\/td><\/tr><tr><td>-0.50 a -1.00<\/td><td>Negativa<\/td><td>No recomendable: acabas duplicando una apuesta direccional<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puntos de partida habituales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dos metales preciosos, como oro y plata.<\/li>\n\n\n\n<li>Dos referencias de energ\u00eda, como <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/energies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Brent y WTI<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Dos pares de divisas con la misma divisa base, o dos <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/indices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">\u00edndices<\/a> de la misma regi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Dos acciones del mismo sector con modelos de negocio parecidos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Consejo:<\/strong> mide la correlaci\u00f3n en varios periodos. Un par con +0,90 en tres meses pero +0,40 en doce meses es menos estable de lo que parece.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Equilibrar el tama\u00f1o de ambas patas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Igualar lotes no es igualar riesgo. Equilibra por valor nominal, no por n\u00famero de lotes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reduce la pata m\u00e1s vol\u00e1til para que un movimiento del 1% suponga un impacto en euros\/d\u00f3lares parecido en ambos lados. Revisa el equilibrio si una pata se aleja mucho del precio de entrada. Mant\u00e9n el riesgo conjunto dentro de tu l\u00edmite habitual por operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Definir reglas de entrada y salida<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como operas una relaci\u00f3n, las se\u00f1ales deben seguir el diferencial (spread entre los dos instrumentos), no solo el precio de uno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Entrada:<\/strong> cuando el diferencial se aleja de su rango habitual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Objetivo:<\/strong> cuando el diferencial vuelve a su media hist\u00f3rica (promedio en el pasado).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stop:<\/strong> cuando el diferencial se ampl\u00eda hasta un punto en el que la relaci\u00f3n parece rota.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stop temporal:<\/strong> cerrar si no ocurre nada en un n\u00famero fijado de sesiones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Probar antes de poner dinero real<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una estrategia long-short con CFD para principiantes deber\u00eda empezar en un entorno sin riesgo. Una <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/demo-account\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">cuenta demo<\/a> de VT Markets ofrece precios reales sin impacto real en tu dinero.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Haz entre 20 y 30 operaciones por pares antes de pasar a real.<\/li>\n\n\n\n<li>Registra el diferencial al entrar, el diferencial al salir y el coste total de ambas patas.<\/li>\n\n\n\n<li>Controla cu\u00e1ntas veces se mantuvo la correlaci\u00f3n durante toda la operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Pasa a un tama\u00f1o peque\u00f1o en real solo cuando los resultados sean consistentes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Costes, margen y financiaci\u00f3n en una estrategia long-short con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los costes son clave porque se pagan por duplicado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Swap nocturno en posiciones largas y cortas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El swap nocturno (financiaci\u00f3n por mantener la posici\u00f3n abierta de un d\u00eda para otro) se aplica a cada pata por separado. Una puede cobrar y la otra pagar, pero rara vez se compensan del todo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Concepto<\/strong><\/td><td><strong>Pata larga<\/strong><\/td><td><strong>Pata corta<\/strong><\/td><td><strong>Neto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Swap por noche<\/td><td>-$4.20<\/td><td>+$1.10<\/td><td>-$3.10<\/td><\/tr><tr><td>En 5 noches<\/td><td>-$21.00<\/td><td>+$5.50<\/td><td>-$15.50<\/td><\/tr><tr><td>En 20 noches<\/td><td>-$84.00<\/td><td>+$22.00<\/td><td>-$62.00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mantener un par un mes puede costar varias veces m\u00e1s que una operaci\u00f3n de una sola pata.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Coste del spread en dos patas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pagas el spread (diferencia entre precio de compra y de venta) al abrir y al cerrar cada pata: cuatro veces en total. Un spread de 0,7 pips en ambas patas equivale a aprox. 1,4 pips de coste ida y vuelta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un spread ajustado importa m\u00e1s que en una operaci\u00f3n simple. En aperturas de sesi\u00f3n y noticias, el spread puede ampliarse y borrar un diferencial esperado peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de entrar, compara el diferencial esperado con el coste total de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Requisitos de margen en posiciones compensadas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El margen (dep\u00f3sito exigido para mantener una posici\u00f3n apalancada) se exige en cada pata. Algunos br\u00f3keres reducen el margen cuando las posiciones se compensan en el mismo instrumento, pero en un par con dos instrumentos distintos normalmente se pide margen completo en ambos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bajo las <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/press-news\/esma-news\/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-may-2019?\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">normas de ESMA<\/a> (el regulador europeo de mercados), el apalancamiento para minoristas est\u00e1 limitado a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>30:1 en pares principales de divisas<\/li>\n\n\n\n<li>20:1 en pares no principales, oro e \u00edndices principales<\/li>\n\n\n\n<li>10:1 en materias primas distintas del oro<\/li>\n\n\n\n<li>5:1 en acciones individuales, y 2:1 en criptomonedas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Riesgos y errores comunes en una estrategia long-short con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La estructura por pares reduce el riesgo de mercado, pero no lo elimina. Seg\u00fan las advertencias regulatorias de los propios br\u00f3keres, entre el 70% y el 85% de las cuentas minoristas con CFD pierde dinero, y los pares no son una excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Ruptura de la correlaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es el riesgo principal. Dos instrumentos que se han movido juntos durante a\u00f1os pueden separarse en una sola sesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Noticias espec\u00edficas de una empresa pueden romper un par de acciones. Diferencias en pol\u00edtica monetaria pueden romper relaciones entre divisas. Problemas de oferta pueden separar materias primas que suelen moverse juntas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Perder en las dos patas a la vez<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tercer escenario del ejemplo lo muestra: si el diferencial va en tu contra, ambas patas pueden perder a la vez, y la p\u00e9rdida total puede ser mayor que en una operaci\u00f3n de una sola pata con el mismo tama\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Exceso de apalancamiento en una posici\u00f3n \u201ccompensada\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchos traders ven un par como algo \u201cseguro\u201d y lo sobredimensionan. El apalancamiento multiplica el movimiento del diferencial, y ese movimiento puede ser fuerte.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Trata el par como una sola operaci\u00f3n, no como dos independientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplica tu l\u00edmite de riesgo por operaci\u00f3n al conjunto.<\/li>\n\n\n\n<li>Recuerda que el cierre por falta de margen se aplica a la cuenta, no a cada pata por separado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Ignorar el desgaste de costes en operaciones largas<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La convergencia del diferencial puede tardar semanas, y la financiaci\u00f3n se acumula cada noche.<\/li>\n\n\n\n<li>Estima el tiempo de mantenimiento antes de entrar.<\/li>\n\n\n\n<li>Multiplica el swap neto por el n\u00famero de noches.<\/li>\n\n\n\n<li>Suma cuatro \u201ccruces\u201d de spread al coste total (entrada y salida en dos patas).<\/li>\n\n\n\n<li>Entra solo si el diferencial esperado sigue superando todos los costes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cu\u00e1ndo encaja una estrategia long-short con CFD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es para todo el mundo ni para cualquier mercado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condiciones de mercado favorables<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mercados laterales donde las operaciones direccionales saltan por stop con frecuencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Rotaci\u00f3n sectorial, cuando el dinero pasa de un activo relacionado a otro.<\/li>\n\n\n\n<li>Periodos de alta volatilidad donde incomoda tener exposici\u00f3n al mercado en general.<\/li>\n\n\n\n<li>Resultados empresariales o decisiones de pol\u00edtica que afectan m\u00e1s a un instrumento del par que al otro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tendencias fuertes y sostenidas suele ser mejor una operaci\u00f3n direccional: m\u00e1s recorrido y menos costes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nivel de experiencia y tiempo necesario<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Adecuado para:<\/strong> traders que dominan tama\u00f1o de posici\u00f3n, margen y an\u00e1lisis de correlaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Menos adecuado para:<\/strong> principiantes que a\u00fan est\u00e1n aprendiendo a ejecutar una sola operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tiempo:<\/strong> seguimiento diario, porque un par puede desacoplarse sin aviso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Herramientas:<\/strong> matriz de correlaciones (tabla que compara correlaciones), gr\u00e1fico del diferencial y ejecuci\u00f3n fiable.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es una estrategia long-short con CFD?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es una operaci\u00f3n por pares: compras un CFD en un instrumento y vendes un CFD en otro muy relacionado al mismo tiempo. El beneficio depende del diferencial entre ambos, no de la direcci\u00f3n del mercado en general.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfSe puede ponerse corto en un CFD sin tener el activo?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. Ponerse corto en un CFD es colocar una orden de venta en la plataforma. No hay pr\u00e9stamo ni entrega del activo real. Se liquida en efectivo por la diferencia de precio al cerrar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfEs lo mismo que una cobertura (hedge)?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Una cobertura protege una posici\u00f3n existente y busca reducir el riesgo. Un long-short se abre para intentar ganar con la divergencia (cuando dos instrumentos dejan de moverse igual). La forma se parece, pero la finalidad es distinta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo elegir pares para un long-short con CFD?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Empieza por la correlaci\u00f3n: busca m\u00e1s de +0,80 en varios periodos. Confirma que exista un v\u00ednculo econ\u00f3mico real (mismo sector, regi\u00f3n o familia de materias primas). Por \u00faltimo, revisa que haya spreads ajustados y liquidez suficiente (facilidad para entrar y salir sin mover el precio).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfSe compensan los swaps al tener una pata larga y otra corta?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rara vez. Los swaps de cada lado se fijan por separado y no son sim\u00e9tricos. Normalmente uno paga m\u00e1s de lo que el otro cobra, dejando un coste neto que, en un mes, puede comerse una parte relevante del beneficio esperado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Empieza a construir tu estrategia long-short con CFD con VT Markets<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una estrategia long-short con CFD premia m\u00e1s el m\u00e9todo que la predicci\u00f3n. Quien la ejecuta bien mide la correlaci\u00f3n, ajusta tama\u00f1os y calcula todos los costes antes de entrar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si quieres probar el enfoque, empieza en demo y completa un ciclo de operaciones por pares. Registra entradas, salidas y costes. Cuando el proceso sea repetible, pasa a real con un tama\u00f1o que puedas gestionar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfMercado sin rumbo? 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