{"id":51219,"date":"2026-08-04T06:49:43","date_gmt":"2026-08-04T06:49:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/uncategorized\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy-2\/"},"modified":"2026-08-04T06:49:43","modified_gmt":"2026-08-04T06:49:43","slug":"how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/discover\/how-to-trade-with-long-short-cfd-strategy-2\/","title":{"rendered":"Wie man mit einer Long-Short-CFD-Strategie handelt"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wichtigste Punkte:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine Long-Short-CFD-Strategie kombiniert eine Kaufposition (Long) in einem Instrument mit einer Verkaufsposition (Short) in einem eng verwandten Instrument.<\/li>\n\n\n\n<li>Der Gewinn entsteht aus der Differenz zwischen beiden Positionen, nicht aus der Richtung des Gesamtmarkts.<\/li>\n\n\n\n<li>Mit CFDs (Differenzkontrakten: ein Vertrag, der nur die Kursdifferenz zwischen Einstieg und Ausstieg in bar ausgleicht) k\u00f6nnen Sie die Short-Seite er\u00f6ffnen, ohne den Basiswert zu leihen.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Kosten sind meist etwa doppelt so hoch, weil Sie Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und \u00dcbernachtfinanzierung auf beiden Seiten zahlen.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Methode lebt von Korrelation (wie \u00e4hnlich sich zwei Kurse bewegen). Sie funktioniert schlechter, wenn sich die Instrumente nicht mehr gemeinsam bewegen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Trader beginnen damit, eine Marktrichtung zu w\u00e4hlen. Sie kaufen und hoffen auf steigende Kurse, oder sie verkaufen und hoffen auf fallende Kurse. Das kann funktionieren, bis der Markt unruhig und wechselhaft wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Long-Short-CFD-Strategie setzt anders an. Sie handeln die Beziehung zwischen zwei Instrumenten statt den Gesamtmarkt. Sie kaufen das Instrument, das voraussichtlich besser abschneidet, und verkaufen das Instrument, das voraussichtlich zur\u00fcckbleibt. Entscheidend ist die Differenz zwischen beiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt Funktionsweise, Rechenwege, Kosten und typische Fehler. Alle Zahlenbeispiele dienen nur der Veranschaulichung und sind keine Prognose.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist eine Long-Short-CFD-Strategie?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lsc-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-63405\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Long-Short-CFD-Strategie ist ein Handel mit zwei Positionen. Eine Position ist ein Kauf (Long), die andere ein Verkauf (Short). Beide werden gleichzeitig er\u00f6ffnet, typischerweise auf Instrumente, die sich normalerweise \u00e4hnlich bewegen. Ziel ist die relative Entwicklung, nicht die Marktrichtung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long und Short einfach erkl\u00e4rt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was bedeuten Long- und Short-CFDs? Das sind die beiden Richtungen, die Sie bei einem <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-a-cfd-the-complete-guide-to-contract-for-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFD (Differenzkontrakt)<\/a> handeln k\u00f6nnen. Sie besitzen den Basiswert dabei nicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Long gehen:<\/strong> Sie kaufen den CFD und verdienen, wenn der Kurs steigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Short gehen:<\/strong> Sie verkaufen den CFD zuerst und verdienen, wenn der Kurs f\u00e4llt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beides ist gehebelt: Sie hinterlegen nur eine Sicherheitsleistung (Margin) statt den vollen Handelswert (Nominalwert).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abgerechnet wird in bar \u00fcber die Kursdifferenz zwischen Einstieg und Ausstieg.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-Short als gepaarter, weitgehend marktneutraler Ansatz<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn beide Seiten auf einen \u00e4hnlichen Nominalwert eingestellt werden, ist das Gesamtgesch\u00e4ft grob marktneutral. \u00dcbrig bleibt vor allem die Differenz (Spread im Sinne der Abstand zwischen den beiden Instrumenten). Daher hei\u00dft das auch Pair Trading (Paarhandel) oder Relative-Value-Trade (Handel auf relative Bewertung).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Steigt der Gesamtmarkt, hilft das meist der Long-Seite und belastet die Short-Seite.<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00e4llt der Gesamtmarkt, belastet das meist die Long-Seite und hilft der Short-Seite.<\/li>\n\n\n\n<li>Entscheidend ist, welche Seite st\u00e4rker l\u00e4uft \u2013 nicht die Marktrichtung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtiger als die allgemeine Schwankung (Volatilit\u00e4t) ist, wie sich Ihr Paar zueinander verh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Unterschied zwischen Long-Short und Absicherung (Hedging)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e4ufig wird Long-Short mit einer Absicherung (Hedge: Gegenposition zum Schutz) verwechselt. \u00c4hnlich aussieht es, der Zweck ist aber ein anderer.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-hedging\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Absicherung (Hedge)<\/a> sch\u00fctzt eine bereits bestehende Position und soll das Risiko senken.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein Long-Short-Trade ist die eigentliche Position und soll an einer auseinanderlaufenden Entwicklung (Divergenz) verdienen.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine Absicherung ist oft kurzfristig. Ein Paarhandel l\u00e4uft meist, bis die Differenz das Ziel erreicht.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So funktioniert ein Long-Short-CFD-Trade<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beide Positionen liegen im selben Konto und werden wie normale Trades in MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 verwaltet. Bei VT Markets lassen sich beide Orders in einem Terminal platzieren und \u00fcberwachen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Long-Seite er\u00f6ffnen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Long-Seite ist Ihr erwarteter Gewinner. Vorgehen in vier Schritten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nominalwert festlegen, den Sie auf dieser Seite handeln wollen (Handelswert der Position).<\/li>\n\n\n\n<li>In Lots umrechnen (Lot: standardisierte Handelsmenge), basierend auf der Kontraktgr\u00f6\u00dfe des Instruments.<\/li>\n\n\n\n<li>Kauforder platzieren und einen <a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317767779609-How-to-set-Stop-Loss-Take-profit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Stop-Loss<\/a> setzen (Stop-Loss: automatische Schlie\u00dfung bei einem festgelegten Verlust).<\/li>\n\n\n\n<li>Einstiegskurs notieren, weil davon die Kostenrechnung abh\u00e4ngt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Short-Seite er\u00f6ffnen, ohne den Basiswert zu leihen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit CFDs ist Short gehen einfacher als im Kassamarkt. Sie brauchen nur eine Verkaufsorder:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Keine Wertpapierleihe, keine Leihgeb\u00fchr und keine Pflicht, vorher Aktien \u201eaufzutreiben\u201c (Locate).<\/li>\n\n\n\n<li>Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr Leerverk\u00e4ufe im Kassamarkt wirken sich hier oft anders aus.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Positionsgr\u00f6\u00dfe berechnen Sie wie auf der Long-Seite.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Short-Positionen kann es bei der \u00dcbernachtfinanzierung auch Gutschriften geben, nicht nur Belastungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">So wird Gewinn und Verlust \u00fcber beide Seiten berechnet<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beide Seiten werden separat berechnet und anschlie\u00dfend zusammengef\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gewinn\/Verlust Long = (Ausstiegskurs minus Einstiegskurs) x Kontraktgr\u00f6\u00dfe x Lots<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gewinn\/Verlust Short = (Einstiegskurs minus Ausstiegskurs) x Kontraktgr\u00f6\u00dfe x Lots<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bruttoergebnis = Gewinn\/Verlust Long plus Gewinn\/Verlust Short<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nettoergebnis = Bruttoergebnis minus Spreadkosten minus Netto-Swap (Swap\/\u00dcbernachtfinanzierung: t\u00e4gliche Finanzierungskosten bzw. -gutschriften f\u00fcr gehaltene CFD-Positionen)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Beispiel mit zwei korrelierten Instrumenten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Angenommen, beide Seiten haben je 50.000 US-Dollar Nominalwert in zwei korrelierten Instrumenten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Szenario<\/strong><\/td><td><strong>Bewegung Long<\/strong><\/td><td><strong>G\/V Long<\/strong><\/td><td><strong>Bewegung Short<\/strong><\/td><td><strong>G\/V Short<\/strong><\/td><td><strong>Bruttoergebnis<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Markt steigt, Einsch\u00e4tzung richtig<\/td><td>0.03<\/td><td>+$1,500<\/td><td>0.012<\/td><td>-$600<\/td><td>+$900<\/td><\/tr><tr><td>Markt f\u00e4llt, Einsch\u00e4tzung richtig<\/td><td>-2.00%<\/td><td>-$1,000<\/td><td>-3.50%<\/td><td>+$1,750<\/td><td>+$750<\/td><\/tr><tr><td>Markt seitw\u00e4rts, Einsch\u00e4tzung falsch<\/td><td>-2.50%<\/td><td>-$1,250<\/td><td>0.015<\/td><td>-$750<\/td><td>-$2,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ersten beiden Zeilen zeigen den Kern der Konstruktion: Der Markt lief unterschiedlich, dennoch entsteht Gewinn, weil sich die Differenz passend bewegt. Die dritte Zeile ist der Hinweis auf das Risiko.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kosten in Szenario eins: Brutto +900 US-Dollar, Spread auf beiden Seiten zusammen etwa -70 US-Dollar, Netto-Swap \u00fcber f\u00fcnf N\u00e4chte etwa -45 US-Dollar, ergibt rund +785 US-Dollar netto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Long-Short-CFD-Strategie im Vergleich zu anderen CFD-Ans\u00e4tzen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeder Ansatz verlangt, dass Sie bei einem anderen Punkt richtig liegen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-Short versus \u201enur eine Richtung\u201c handeln<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einem Richtungs-Trade m\u00fcssen Sie den Markt treffen. Bei Long-Short reicht es, zwei Instrumente korrekt zu \u201eranken\u201c, also den relativen Gewinner zu w\u00e4hlen. Daf\u00fcr ist das Gewinnpotenzial oft kleiner, aber die Anf\u00e4lligkeit f\u00fcr Marktschocks sinkt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-Short-CFDs versus klassischer Leerverkauf<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/articles\/investing\/100913\/basics-short-selling.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Klassischer Leerverkauf<\/a> bedeutet, Aktien zu leihen, eine Leihgeb\u00fchr zu zahlen und das Risiko einer R\u00fcckforderung (Recall: der Verleiher fordert die Aktien zur\u00fcck) zu tragen. Ein CFD-Short braucht diese Schritte nicht, das Kursrisiko bleibt aber vergleichbar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Long-Short versus Buy-and-Hold<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Buy-and-Hold ist langfristig, meist ohne Hebel und voll am Markt beteiligt. Eine Long-Short-CFD-Strategie ist eher kurz- bis mittelfristig, gehebelt und bewusst neutraler. Wichtige Unterschiede:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Anlagehorizont:<\/strong> Jahre versus Tage oder Wochen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Finanzierung:<\/strong> meist keine laufenden Kosten versus t\u00e4gliche Finanzierung \u00fcber Nacht auf beiden Seiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ziel: <\/strong>langfristiges Wachstum versus Ausnutzen einer vor\u00fcbergehenden Differenz.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Merkmal<\/strong><\/td><td><strong>Long-Short-CFD-Strategie<\/strong><\/td><td><strong>Richtungs-CFD<\/strong><\/td><td><strong>Klassischer Leerverkauf<\/strong><\/td><td><strong>Buy-and-Hold<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Worauf es ankommt<\/td><td>Welches Instrument besser l\u00e4uft<\/td><td>Marktrichtung<\/td><td>Marktrichtung<\/td><td>Langfristiger Wert<\/td><\/tr><tr><td>Marktexponierung<\/td><td>Gering, grob neutral<\/td><td>Voll<\/td><td>Voll, entgegengesetzt<\/td><td>Voll<\/td><\/tr><tr><td>Hebel<\/td><td>Ja, auf beiden Seiten<\/td><td>Ja<\/td><td>Teilweise<\/td><td>Meist keiner<\/td><\/tr><tr><td>Eigentum am Basiswert<\/td><td>Nein<\/td><td>Nein<\/td><td>Geliehene Aktien<\/td><td>Ja<\/td><\/tr><tr><td>Typische Haltedauer<\/td><td>Tage bis Wochen<\/td><td>Stunden bis Tage<\/td><td>Tage bis Wochen<\/td><td>Jahre<\/td><\/tr><tr><td>Kostentreiber<\/td><td>Zwei Spreads, Netto-Swap<\/td><td>Ein Spread, Swap<\/td><td>Leihgeb\u00fchr, Zins<\/td><td>Gering oder keine<\/td><\/tr><tr><td>Hauptrisiko<\/td><td>Korrelation bricht<\/td><td>Gegenlaufender Kurs<\/td><td>Short Squeeze (pl\u00f6tzlicher Kurssprung durch Eindeckungen), Recall<\/td><td>Drawdown (zwischenzeitlicher Kursr\u00fcckgang)<\/td><\/tr><tr><td>Passt zu<\/td><td>Seitw\u00e4rtsm\u00e4rkten<\/td><td>Trendm\u00e4rkten<\/td><td>\u00dcberbewerteten Einzeltiteln<\/td><td>Langfrist-Investoren<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So bauen Sie eine Long-Short-CFD-Strategie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine gute Long-Short-Strategie h\u00e4ngt weniger von Vorhersagen ab, sondern von Paarwahl, Positionsgr\u00f6\u00dfe und Disziplin.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Korrelierte Instrumente ausw\u00e4hlen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Korrelation ist die Basis. Zwei Instrumente, die zuf\u00e4llig auseinanderlaufen, taugen nicht als Paar.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Korrelationskoeffizient<\/strong><\/td><td><strong>Beziehung<\/strong><\/td><td><strong>Eignung f\u00fcr Paarhandel<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>+0.80 bis +1.00<\/td><td>Stark positiv<\/td><td>Sehr gut: bewegt sich meist gemeinsam<\/td><\/tr><tr><td>+0.50 bis +0.79<\/td><td>Moderat positiv<\/td><td>M\u00f6glich: gr\u00f6\u00dfere Ausschl\u00e4ge in der Differenz<\/td><\/tr><tr><td>-0.49 bis +0.49<\/td><td>Schwach oder keine<\/td><td>Schlecht: wirkt wie zwei getrennte Trades<\/td><\/tr><tr><td>-0.50 bis -1.00<\/td><td>Negativ<\/td><td>Ungeeignet: meist verst\u00e4rkt es eine Richtungswette<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Startpunkte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zwei Edelmetalle, etwa Gold und Silber.<\/li>\n\n\n\n<li>Zwei Energie-Benchmarks (Referenzsorten), etwa <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/energies\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Brent und WTI-\u00d6l<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Zwei W\u00e4hrungspaare mit gleicher Basisw\u00e4hrung oder zwei <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/indices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Indizes<\/a> aus derselben Region.<\/li>\n\n\n\n<li>Zwei Aktien aus demselben Sektor mit \u00e4hnlichem Gesch\u00e4ftsmodell.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipp: <\/strong>Messen Sie die Korrelation \u00fcber mehrere Zeitr\u00e4ume. Ein Paar mit +0,90 \u00fcber drei Monate, aber nur +0,40 \u00fcber zw\u00f6lf Monate, ist weniger stabil als es wirkt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Positionsgr\u00f6\u00dfen auf beiden Seiten ausbalancieren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gleiche Lotzahl bedeutet nicht gleiches Risiko. Ma\u00dfgeblich ist der Nominalwert, nicht die Lotanzahl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reduzieren Sie die volatilere Seite, damit eine 1%-Bewegung auf beiden Seiten einen \u00e4hnlichen Geldbetrag bedeutet. Pr\u00fcfen Sie das Verh\u00e4ltnis, wenn sich eine Seite stark vom Einstieg entfernt. Halten Sie das Gesamtrisiko im Rahmen Ihres \u00fcblichen Risikos pro Trade.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Regeln f\u00fcr Ein- und Ausstieg festlegen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Sie die Beziehung handeln, sollten die Signale der Differenz folgen, nicht nur dem Einzelkurs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Einstieg:<\/strong> wenn die Differenz deutlich au\u00dferhalb der \u00fcblichen Bandbreite liegt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ziel:<\/strong> wenn die Differenz Richtung historischer Durchschnitt zur\u00fcckl\u00e4uft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stop: <\/strong>wenn sich die Differenz so stark ausweitet, dass die Beziehung als gebrochen wirkt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zeitstopp: <\/strong>schlie\u00dfen, wenn innerhalb einer festgelegten Zahl an Handelstagen nichts passiert.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Strategie testen, bevor echtes Kapital eingesetzt wird<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gerade f\u00fcr Einsteiger sollte Long-Short zuerst ohne Risiko getestet werden. Ein VT Markets <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/demo-account\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Demokonto<\/a> bietet Echtzeitkurse ohne echte Verluste.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>20 bis 30 Paartrades testen, bevor Sie live handeln.<\/li>\n\n\n\n<li>Differenz bei Einstieg, Differenz bei Ausstieg und alle Kosten beider Seiten protokollieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Nachhalten, wie oft die Korrelation w\u00e4hrend des gesamten Trades stabil blieb.<\/li>\n\n\n\n<li>Erst mit kleinen Live-Gr\u00f6\u00dfen starten, wenn Ergebnisse stabil sind.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kosten, Margin und Finanzierung bei Long-Short-CFDs<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kosten sind zentral, weil sie auf beiden Seiten anfallen. Das wird oft untersch\u00e4tzt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcbernachtfinanzierung (Swap) bei Long und Short<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Swap (\u00dcbernachtfinanzierung: t\u00e4gliche Finanzierungskosten bzw. -gutschriften f\u00fcr gehaltene CFD-Positionen) wird f\u00fcr jede Seite getrennt berechnet. Eine Seite kann gutgeschrieben werden, die andere belastet \u2013 meist bleibt aber ein Netto-Kostenblock.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Posten<\/strong><\/td><td><strong>Long-Seite<\/strong><\/td><td><strong>Short-Seite<\/strong><\/td><td><strong>Netto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Swap pro Nacht<\/td><td>-$4.20<\/td><td>+$1.10<\/td><td>-$3.10<\/td><\/tr><tr><td>\u00dcber 5 N\u00e4chte<\/td><td>-$21.00<\/td><td>+$5.50<\/td><td>-$15.50<\/td><\/tr><tr><td>\u00dcber 20 N\u00e4chte<\/td><td>-$84.00<\/td><td>+$22.00<\/td><td>-$62.00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Monat Haltedauer kann deutlich teurer sein als ein Trade mit nur einer Position.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spreadkosten auf zwei Seiten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie zahlen den Spread beim Ein- und Ausstieg f\u00fcr jede Seite \u2013 insgesamt viermal. Ein Spread von 0,7 Pips (Pip: kleine Standard-Kursstufe im Devisenhandel) auf beiden Seiten entspricht grob 1,4 Pips Gesamtkosten f\u00fcr Hin und Zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enge Spreads sind hier besonders wichtig. Zu Handelsbeginn und bei Nachrichten k\u00f6nnen Spreads so stark steigen, dass ein kleiner erwarteter Vorteil verschwindet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vergleichen Sie vor dem Einstieg die erwartete Bewegung der Differenz mit den gesamten Transaktionskosten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Margin-Anforderungen bei gegenl\u00e4ufigen Positionen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr beide Seiten wird Margin hinterlegt. Manche Broker reduzieren die Margin bei gegenl\u00e4ufigen Positionen im gleichen Instrument. Bei zwei unterschiedlichen Instrumenten wird meist auf beiden Seiten die volle Margin f\u00e4llig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/press-news\/esma-news\/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-may-2019?\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">ESMA-Regeln<\/a> (EU-Vorgaben f\u00fcr den CFD-Handel) ist der Hebel f\u00fcr Privatanleger begrenzt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>30:1 bei gro\u00dfen W\u00e4hrungspaaren<\/li>\n\n\n\n<li>20:1 bei kleineren W\u00e4hrungspaaren, Gold und gro\u00dfen Indizes<\/li>\n\n\n\n<li>10:1 bei Rohstoffen au\u00dfer Gold<\/li>\n\n\n\n<li>5:1 bei Einzelaktien und 2:1 bei Kryptow\u00e4hrungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Risiken und typische Fehler bei Long-Short-CFDs<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Paarstruktur senkt das Marktrisiko, beseitigt es aber nicht. Laut regulatorischen Angaben der Broker verlieren rund 70% bis 85% der privaten CFD-Konten Geld \u2013 Paartrades eingeschlossen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Korrelation bricht<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das ist das Hauptrisiko. Instrumente, die jahrelang gemeinsam liefen, k\u00f6nnen sich innerhalb eines Handelstags entkoppeln.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmensnachrichten k\u00f6nnen ein Aktienpaar sofort trennen. Unterschiedliche Geldpolitik kann Beziehungen zwischen W\u00e4hrungen ver\u00e4ndern. Angebotsschocks k\u00f6nnen Rohstoffe auseinanderziehen, die sonst \u00e4hnlich laufen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Verlust auf beiden Seiten gleichzeitig<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das zeigt Szenario drei im Beispiel. L\u00e4uft die Differenz gegen Sie, verlieren beide Seiten, und der Gesamtverlust kann gr\u00f6\u00dfer sein als bei einem vergleichbar gro\u00dfen Einzeltrade.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Zu hoher Hebel trotz \u201eneutraler\u201c Konstruktion<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Trader stufen Paartrades als risikoarm ein und handeln zu gro\u00df. Der Hebel verst\u00e4rkt Bewegungen der Differenz, und diese k\u00f6nnen stark ausfallen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Behandeln Sie das Paar als eine Position, nicht als zwei getrennte.<\/li>\n\n\n\n<li>Wenden Sie Ihr \u00fcbliches Risiko pro Trade auf die Gesamtexponierung an.<\/li>\n\n\n\n<li>Beachten Sie: Ein Margin-Close-out (Zwangsschlie\u00dfung bei zu wenig Margin) betrifft das Konto insgesamt, nicht jede Seite separat.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Kosten bei l\u00e4ngerer Haltedauer untersch\u00e4tzen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Ann\u00e4herung der Differenz kann Wochen dauern, die Finanzierung l\u00e4uft jede Nacht weiter.<\/li>\n\n\n\n<li>Haltedauer vor dem Einstieg grob sch\u00e4tzen.<\/li>\n\n\n\n<li>Netto-Swap mit der Zahl der N\u00e4chte multiplizieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Vier Spread-Zahlungen einrechnen.<\/li>\n\n\n\n<li>Nur handeln, wenn der erwartete Vorteil die Gesamtkosten \u00fcbersteigt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wann eine Long-Short-CFD-Strategie passt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keine Methode passt immer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Marktphasen, in denen der Ansatz vorteilhaft ist<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Seitw\u00e4rtsm\u00e4rkte, in denen Richtungs-Trades oft ausgestoppt werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Sektorrotation, wenn Kapital zwischen verwandten Instrumenten wandert.<\/li>\n\n\n\n<li>Phasen hoher Volatilit\u00e4t, in denen breite Marktrisiken gemieden werden sollen.<\/li>\n\n\n\n<li>Quartalszahlen oder politische Entscheide, die ein Instrument st\u00e4rker treffen als das andere.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Starke, anhaltende Trends sind schwieriger: Dann liefert ein einfacher Richtungs-Trade oft mehr \u2013 bei geringeren Kosten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Erfahrung und Zeitaufwand<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Geeignet f\u00fcr:<\/strong> Trader, die Positionsgr\u00f6\u00dfen, Margin und Korrelationsanalyse sicher beherrschen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Weniger geeignet f\u00fcr:<\/strong> Einsteiger, die die Ausf\u00fchrung von Einzeltrades noch lernen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zeitaufwand: <\/strong>t\u00e4gliche Kontrolle, weil sich ein Paar ohne Vorwarnung entkoppeln kann.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hilfsmittel<\/strong>: Korrelationsmatrix (Tabelle mit Korrelationen), Spread-Chart (Grafik der Differenz), zuverl\u00e4ssige Orderausf\u00fchrung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Fragen (FAQs)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist eine Long-Short-CFD-Strategie?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Long-Short-CFD-Strategie ist ein Paarhandel: Sie kaufen einen CFD auf ein Instrument und verkaufen gleichzeitig einen CFD auf ein eng verwandtes Instrument. Der Gewinn entsteht aus der Differenz zwischen beiden, nicht aus der Richtung des Gesamtmarkts.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kann man einen CFD short handeln, ohne den Basiswert zu besitzen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja. Ein CFD-Short ist eine Verkaufsorder in der Handelsplattform. Es gibt keine Wertpapierleihe, keine Leihgeb\u00fchr und keine Locate-Pflicht. Sie besitzen den Basiswert nicht und liefern ihn nicht. Abgerechnet wird in bar \u00fcber die Kursdifferenz beim Schlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ist Long-Short dasselbe wie Absicherung (Hedging)?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nein. Eine Absicherung sch\u00fctzt eine bestehende Position und soll das Risiko senken. Ein Long-Short-Trade wird als eigenst\u00e4ndige Position er\u00f6ffnet und zielt auf Gewinn aus einer auseinanderlaufenden Entwicklung. Die Form kann \u00e4hnlich sein, der Zweck ist anders.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie w\u00e4hlt man Paare f\u00fcr einen Long-Short-CFD-Trade aus?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Startpunkt ist die Korrelation. Suchen Sie Instrumente mit Werten \u00fcber +0,80 \u00fcber mehrere Zeitr\u00e4ume. Pr\u00fcfen Sie dann, ob es einen wirtschaftlichen Zusammenhang gibt, etwa gleicher Sektor, gleiche Region oder \u00e4hnliche Rohstoffgruppe. Zus\u00e4tzlich sind ein enger Spread und ausreichende Liquidit\u00e4t wichtig (Liquidit\u00e4t: wie leicht man zu fairen Preisen handeln kann).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Heben sich Swap-Kosten bei Long und Short gegenseitig auf?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selten. Swap-S\u00e4tze werden je Seite separat festgelegt und sind meist nicht spiegelbildlich. H\u00e4ufig ist die Belastung auf einer Seite h\u00f6her als die Gutschrift auf der anderen. \u00dcber einen Monat kann dieser Netto-Swap einen sp\u00fcrbaren Teil des erwarteten Gewinns auffressen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Marktchaos? Long-Short-CFDs setzen auf Relative Value: Long den erwarteten Gewinner, Short den Nachz\u00fcgler \u2013 Gewinn aus der Differenz. Vorteil: Short ohne Leihe. Haken: doppelte Spreads\/Swaps, Korrelation kann brechen.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-51219","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 4.9.10 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Marktchaos? 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