{"id":51121,"date":"2026-08-03T15:15:51","date_gmt":"2026-08-03T15:15:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/uncategorized\/how-to-manage-overnight-financing-costs-in-long-term-trades\/"},"modified":"2026-08-03T15:15:51","modified_gmt":"2026-08-03T15:15:51","slug":"how-to-manage-overnight-financing-costs-in-long-term-trades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/discover\/how-to-manage-overnight-financing-costs-in-long-term-trades\/","title":{"rendered":"Wie man \u00dcbernachtfinanzierungskosten bei langfristigen Trades managt"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kernaussagen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten<\/strong> sind Geb\u00fchren, wenn Sie eine Position mit <strong>Hebel<\/strong> (Kreditwirkung: Mit kleinem Kapitaleinsatz wird eine viel gr\u00f6\u00dfere Position bewegt) \u00fcber einen festen t\u00e4glichen Stichtag hinaus halten. Sie hei\u00dfen auch <strong>Swap<\/strong> oder <strong>Rollover<\/strong> (\u00dcbertrag der Position auf den n\u00e4chsten Handelstag).<\/li>\n\n\n\n<li>Die Geb\u00fchr bezieht sich auf die <strong>gesamte Positionsgr\u00f6\u00dfe<\/strong> (Marktwert), nicht auf die <strong>Margin<\/strong> (Sicherheitsleistung). Deshalb erh\u00f6ht ein h\u00f6herer Hebel die t\u00e4gliche Belastung.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Kosten fallen Nacht f\u00fcr Nacht an und sind bei l\u00e4ngerem Halten ein wichtiger Faktor f\u00fcr die Rendite.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie lassen sich senken, indem Sie Positionen vor dem Stichtag schlie\u00dfen, ein <strong>swap\u2011freies Konto<\/strong> (ohne Zinsbuchung \u00fcber Nacht; ggf. andere Geb\u00fchren) nutzen oder die Haltedauer planen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u00e4ngeres Trading belohnt Geduld, kostet aber oft Geld: Wer eine Position mit Hebel \u00fcber Nacht h\u00e4lt, zahlt (oder erh\u00e4lt) t\u00e4glich eine kleine Zinsbuchung. \u00dcber Wochen oder Monate k\u00f6nnen sich diese <strong>\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten<\/strong> sp\u00fcrbar summieren und den Nettogewinn schm\u00e4lern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer bei einem MetaTrader\u20114\u2011 oder MetaTrader\u20115\u2011Broker wie VT Markets handelt, sollte verstehen, wie diese Kosten funktionieren: was berechnet wird, wie die Berechnung l\u00e4uft, wann die Buchung erfolgt und wie Sie sie begrenzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sind \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ofc-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-62299\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten sind Zinsbuchungen, die Sie zahlen oder manchmal gutgeschrieben bekommen, wenn Sie eine gehebelte Position nach einem t\u00e4glichen Stichtag offen halten. Sie betreffen Produkte, die auf <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/m\/marginaccount.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Margin<\/a> gehandelt werden, etwa <strong>CFDs<\/strong> (Differenzkontrakte: Sie handeln die Kursbewegung, nicht den Besitz des Basiswerts) und Devisenhandel (Forex).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch den Hebel steuern Sie eine gr\u00f6\u00dfere Position als Ihre Einlage. Den fehlenden Betrag finanziert der Broker faktisch vor. Diese Finanzierung kostet Zinsen, die bei offener Position \u00fcber Nacht weitergegeben werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten \u2013 Definition<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten sind eine t\u00e4gliche Zinsanpassung auf den \u201egeliehenen\u201c Teil Ihrer Position. Sie finden daf\u00fcr Begriffe wie <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/faq\/what-is-swap-free-account\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Swap<\/a> (Zinsbuchung im MetaTrader), <strong>Rollover\u2011Geb\u00fchr<\/strong> (Geb\u00fchr f\u00fcr den \u00dcbertrag auf den n\u00e4chsten Handelstag) oder Finanzierungskosten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtig ist:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sie fallen pro Nacht an, nicht \u201eeinmal pro Trade\u201c.<\/li>\n\n\n\n<li>Es kann eine Belastung (Sie zahlen) oder eine Gutschrift (Sie erhalten) sein.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie sind getrennt von <strong>Spread<\/strong> (Differenz zwischen Kauf\u2011 und Verkaufskurs) und <strong>Kommission<\/strong> (Handelsgeb\u00fchr pro Transaktion).<\/li>\n\n\n\n<li>Sie gelten nur, wenn die Position zum t\u00e4glichen Stichtag offen ist.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Swap, Rollover, Finanzierungskosten: ein Prinzip, drei Namen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die gleiche Buchung hat je nach Plattform unterschiedliche Bezeichnungen. Inhaltlich ist es immer dieselbe t\u00e4gliche Zinsanpassung.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Begriff<\/strong><\/td><td><strong>Wo er auftaucht<\/strong><\/td><td><strong>Bedeutung<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Swap<\/td><td>MetaTrader 4 und 5<\/td><td>Zinsbuchung f\u00fcr das Halten einer Forex\u2011 oder CFD\u2011Position \u00fcber Nacht<\/td><\/tr><tr><td>Rollover\u2011Geb\u00fchr<\/td><td>Kontoausz\u00fcge des Brokers<\/td><td>Kosten f\u00fcr den \u00dcbertrag der Position auf den n\u00e4chsten Handelstag<\/td><\/tr><tr><td>Finanzierungskosten<\/td><td>Web\u2011 und App\u2011Plattformen<\/td><td>Allgemeiner Begriff f\u00fcr dieselbe t\u00e4gliche Zinsbuchung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unabh\u00e4ngig vom Namen bleibt die Berechnung gleich.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum Broker \u00dcbernacht\u2011Finanzierung berechnen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine gehebelte Position bedeutet: Ein Teil wird \u00fcber den Broker \u201efinanziert\u201c. Auf geliehenes Geld fallen Zinsen an. Die H\u00f6he orientiert sich an den Marktzinsen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Gr\u00fcnde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gehebelte Positionen binden Broker\u2011Finanzierung.<\/li>\n\n\n\n<li>Zinsen am Markt verursachen reale Finanzierungskosten.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Preise bleiben n\u00e4her am Kassamarkt\/Terminmarkt des Basiswerts.<\/li>\n\n\n\n<li>Unbegrenztes Halten gro\u00dfer Positionen ohne Finanzierungskosten wird unattraktiver.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So funktionieren \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entscheidend sind drei Punkte: der Zins im Hintergrund, die Positionsgr\u00f6\u00dfe, auf die er angewendet wird, und der Hebel, der die Positionsgr\u00f6\u00dfe erh\u00f6ht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Zinslogik hinter der Geb\u00fchr<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeder Markt hat ein Zinsniveau. Grundlage ist h\u00e4ufig ein <strong>Referenzzins<\/strong> (Leitzins\/Benchmark, oft der Zentralbankzins) plus oder minus ein Auf\u2011 oder Abschlag des Brokers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stand Juli 2026 liegt das US\u2011Zielband f\u00fcr den Federal Funds Rate bei <a href=\"https:\/\/www.federalreserve.gov\/newsevents\/pressreleases\/monetary20260617a.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">3,50% bis 3,75%<\/a>, der Hauptrefinanzierungssatz der EZB bei <a href=\"https:\/\/www.ecb.europa.eu\/stats\/policy_and_exchange_rates\/key_ecb_interest_rates\/html\/index.en.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">2,40%<\/a>, und der Leitzins der Bank of Japan bei <a href=\"https:\/\/www.boj.or.jp\/en\/mopo\/mpmdeci\/mpr_2026\/k260616a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">1,0%<\/a>. Diese Zinsen wirken sich auf die Swap\u2011S\u00e4tze aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Devisenhandel ist der Kern die <strong>Zinsdifferenz<\/strong> zwischen den beiden W\u00e4hrungen eines Paares. Halten Sie die h\u00f6her verzinste W\u00e4hrung, kann es eine Gutschrift geben; bei der niedriger verzinsten zahlen Sie eher.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum auf die volle Positionsgr\u00f6\u00dfe gerechnet wird \u2013 nicht auf die Margin<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Berechnung erfolgt auf den <strong>Nominalwert<\/strong> (voller Marktwert der Position), nicht auf die <strong>Margin<\/strong> (Sicherheitsleistung). Der Nominalwert ist das, was Sie am Markt bewegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: Eine Position \u00fcber 20.000 US\u2011Dollar wird mit 400 US\u2011Dollar Margin bei 50:1 Hebel er\u00f6ffnet. Die Finanzierung wird auf 20.000 US\u2011Dollar berechnet, nicht auf 400. Daher kann die t\u00e4gliche Belastung im Verh\u00e4ltnis zum Kontoguthaben hoch wirken.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie der Hebel die t\u00e4gliche Belastung vergr\u00f6\u00dfert<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-mena\/blog\/what-is-leverage-how-does-it-work-in-forex-market\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Hebel<\/a> bedeutet: wenig Kapital steuert viel Marktwert. Genau dieser gr\u00f6\u00dfere Marktwert erh\u00f6ht die \u00dcbernacht\u2011Kosten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bei 10:1 kontrolliert 1.000 US\u2011Dollar Margin 10.000 US\u2011Dollar.<\/li>\n\n\n\n<li>Bei 50:1 kontrollieren 1.000 US\u2011Dollar 50.000 US\u2011Dollar.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Finanzierung wird auf 50.000 US\u2011Dollar berechnet, nicht auf 1.000.<\/li>\n\n\n\n<li>Je h\u00f6her der Hebel, desto st\u00e4rker f\u00e4llt die t\u00e4gliche Geb\u00fchr \u00fcber die Zeit ins Gewicht.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So werden \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten berechnet<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit der Formel l\u00e4sst sich der Betrag schnell absch\u00e4tzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Formel f\u00fcr die \u00dcbernacht\u2011Finanzierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Berechnung brauchen Sie drei Gr\u00f6\u00dfen: Positionswert (Nominalwert), Jahreszinssatz und die vom Broker verwendete Tagezahl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>T\u00e4gliche Finanzierung = Nominalwert \u00d7 (Referenzzins \u00b1 Broker\u2011Auf\/Abschlag) \u00f7 360<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Broker rechnen mit 360 Tagen, manche mit 365. Alternativ liefert ein Rechner in der Plattform den Betrag.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rechenbeispiel<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Angenommen, Sie gehen in einem Aktien\u2011CFD (CFD auf eine Aktie) long mit einem Positionswert von 20.000 US\u2011Dollar. Der Broker nimmt 3,75% Referenzzins plus 2,5% Aufschlag f\u00fcr Long\u2011Positionen, zusammen 6,25% pro Jahr. Die t\u00e4gliche Belastung:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>20.000 \u00d7 6,25% \u00f7 360 = 3,47 US\u2011Dollar pro Nacht<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Haltedauer<\/strong><\/td><td><strong>N\u00e4chte<\/strong><\/td><td><strong>Finanzierung gesamt (Beispiel)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1 Nacht<\/td><td>1<\/td><td>$3.47<\/td><\/tr><tr><td>1 Woche<\/td><td>7<\/td><td>$24.29<\/td><\/tr><tr><td>1 Monat<\/td><td>30<\/td><td>$104.17<\/td><\/tr><tr><td>3 Monate<\/td><td>90<\/td><td>$312.50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber drei Monate k\u00f6nnen so \u00fcber 300 US\u2011Dollar anfallen \u2013 zus\u00e4tzlich zu Spread und Kommission. Das Beispiel ist vereinfacht, zeigt aber den Effekt: Zeit macht die Kosten gro\u00df.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wovon abh\u00e4ngt, ob Sie zahlen oder eine Gutschrift erhalten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ob Belastung oder Gutschrift entsteht, h\u00e4ngt vor allem von Richtung und Zinsniveau ab:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Richtung: Long (Kauf) oder Short (Verkauf).<\/li>\n\n\n\n<li>Zinsdifferenz (bei Forex) bzw. Referenzzins (bei anderen M\u00e4rkten).<\/li>\n\n\n\n<li>Broker\u2011Aufschlag\/Abschlag.<\/li>\n\n\n\n<li>Anlageklasse (Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien\u2011CFDs, Krypto\u2011CFDs).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Liegt die Zinswirkung auf Ihrer Seite, spricht man von <strong>positivem Carry<\/strong> (Trageertrag: Halten bringt eine Gutschrift). Andernfalls ist es <strong>negativer Carry<\/strong> (Halten kostet).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wann \u00dcbernacht\u2011Finanzierung berechnet wird<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ofc2-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-62300\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kosten laufen nicht \u201est\u00e4ndig\u201c, sondern werden einmal t\u00e4glich zu einem festen Zeitpunkt gebucht. Wochenenden sind dabei die h\u00e4ufigste Fehlerquelle.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. T\u00e4glicher Rollover\u2011Zeitpunkt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Buchung erfolgt zu einem festen <strong>Rollover<\/strong>\u2011Zeitpunkt (Stichtag), oft um 17:00 Uhr New\u2011York\u2011Zeit. Ist die Position in diesem Moment offen, wird die Finanzierung gebucht. Ist sie geschlossen, f\u00e4llt nichts an.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ma\u00dfgeblich ist die Serverzeit des Brokers.<\/li>\n\n\n\n<li>Nur offene Positionen zum Stichtag werden belastet.<\/li>\n\n\n\n<li>Der Zeitpunkt kann je Instrument variieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. \u201eDreifach\u2011Swap\u201c (Triple Financing) verst\u00e4ndlich erkl\u00e4rt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Weil Zinsen auch \u00fcber das Wochenende anfallen, obwohl M\u00e4rkte geschlossen sind, wird an einem Wochentag eine <strong>dreifache<\/strong> Buchung vorgenommen. Bei vielen Forex\u2011Pairs ist das der Mittwoch. Bei manchen Indizes, Aktien und Rohstoffen ist es h\u00e4ufig der Freitag (je nach Instrument).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Instrument<\/strong><\/td><td><strong>Typischer Tag mit dreifacher Belastung<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Forex\u2011Paare<\/td><td>Mittwoch<\/td><\/tr><tr><td>Indizes und Rohstoffe<\/td><td>Freitag (instrumentabh\u00e4ngig)<\/td><\/tr><tr><td>Aktien\u2011CFDs<\/td><td>Freitag (instrumentabh\u00e4ngig)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen Sie den konkreten Tag je Instrument, da Regeln abweichen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Intraday\u2011Trades und der Stichtag<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00d6ffnen und schlie\u00dfen Sie einen Trade vor dem Stichtag, f\u00e4llt keine \u00dcbernacht\u2011Finanzierung an. Deshalb k\u00f6nnen Daytrader diese Kosten oft vermeiden.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vor dem Rollover schlie\u00dfen, um die n\u00e4chste Nacht zu vermeiden.<\/li>\n\n\n\n<li>Vor Pausen pr\u00fcfen, ob die Position zum Stichtag noch offen ist.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine am n\u00e4chsten Tag neu er\u00f6ffnete Position startet die Zinsz\u00e4hlung erneut.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praxistipp: <\/strong>Notieren Sie den Rollover\u2011Zeitpunkt des Brokers im Trading\u2011Plan.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierung in verschiedenen M\u00e4rkten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Buchung gibt es in vielen gehebelten M\u00e4rkten, aber Basis und H\u00f6he unterscheiden sich je Anlageklasse.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Markt<\/strong><\/td><td><strong>Grundlage der Geb\u00fchr<\/strong><\/td><td><strong>Typisches Verhalten<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Forex<\/td><td>Zinsdifferenz zwischen den beiden W\u00e4hrungen<\/td><td>Belastung oder Gutschrift m\u00f6glich<\/td><\/tr><tr><td>Indizes<\/td><td>Referenzzins plus Broker\u2011Aufschlag<\/td><td>Long meist Belastung<\/td><\/tr><tr><td>Rohstoffe<\/td><td>Referenzzins plus Aufschlag, teils an Terminkursen orientiert<\/td><td>Meist Belastung<\/td><\/tr><tr><td>Aktien\u2011CFDs<\/td><td>Referenzzins plus Aufschlag<\/td><td>Long Belastung, Short teils kleine Gutschrift<\/td><\/tr><tr><td>Krypto\u2011CFDs<\/td><td>Broker\u2011Finanzierungssatz<\/td><td>Oft h\u00f6her als in anderen M\u00e4rkten<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Forex<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Forexhandel spiegelt die Buchung die Zinsdifferenz der beiden W\u00e4hrungen. Long in der h\u00f6her verzinsten W\u00e4hrung gegen eine niedriger verzinste kann eine Gutschrift bringen, umgekehrt kostet es meist.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Indizes und Rohstoffe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Index\u2011 und Rohstoff\u2011CFDs wird meist Referenzzins plus Broker\u2011Aufschlag verwendet. Long\u2011Positionen zahlen h\u00e4ufig. Der Betrag h\u00e4ngt vom Zinsniveau und der Positionsgr\u00f6\u00dfe ab.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aktien\u2011CFDs<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aktien\u2011CFDs folgen meist dem Referenzzins\u2011plus\u2011Aufschlag\u2011Prinzip. Long kostet in der Regel, Short kann je Aktie und Zinsniveau eine kleine Gutschrift bringen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Krypto\u2011CFDs<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Krypto\u2011CFDs haben oft die h\u00f6chsten Finanzierungss\u00e4tze. Grund sind h\u00f6here Finanzierungskosten und st\u00e4rkere Kursschwankungen (Volatilit\u00e4t). Sowohl Long als auch Short k\u00f6nnen belastet werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Positive vs. negative \u00dcbernacht\u2011Finanzierung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierung ist nicht immer nur ein Kostenblock. Unter bestimmten Bedingungen kann es eine Gutschrift geben.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wenn Finanzierung kostet (negativer Carry)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meist ist das Halten einer gehebelten Position <strong>negativer Carry<\/strong>: Sie zahlen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: Long EUR\/USD hei\u00dft, Sie halten den Euro (2,40% EZB\u2011Satz) gegen den US\u2011Dollar (3,50% bis 3,75%). Sie halten damit die niedriger verzinste W\u00e4hrung \u2013 das wirkt gegen Sie, daher zahlen Sie tendenziell pro Nacht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wenn Finanzierung zahlt (positiver Carry)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Halten Sie die h\u00f6her verzinste W\u00e4hrung, kann <strong>positiver Carry<\/strong> entstehen: eine m\u00f6gliche Gutschrift. Long USD\/JPY bedeutet US\u2011Dollar (rund 3,62%) gegen Yen (1,0%).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Praxis reduziert der Broker\u2011Aufschlag die Gutschrift. Sie ist meist kleiner als die reine Zinsdifferenz und kaum planbar als regelm\u00e4\u00dfiges Einkommen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie die Richtung den Betrag dreht<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Richtung kann aus Zahlung eine Gutschrift machen \u2013 oder umgekehrt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Position<\/strong><\/td><td><strong>Was Sie halten<\/strong><\/td><td><strong>Typischer Effekt<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Long h\u00f6her verzinste W\u00e4hrung<\/td><td>W\u00e4hrung mit h\u00f6herem Zins<\/td><td>M\u00f6gliche Gutschrift (positiver Carry)<\/td><\/tr><tr><td>Long niedriger verzinste W\u00e4hrung<\/td><td>W\u00e4hrung mit niedrigerem Zins<\/td><td>Belastung (negativer Carry)<\/td><\/tr><tr><td>Short h\u00f6her verzinste W\u00e4hrung<\/td><td>gegen die h\u00f6here Verzinsung<\/td><td>Belastung<\/td><\/tr><tr><td>Short niedriger verzinste W\u00e4hrung<\/td><td>gegen die niedrigere Verzinsung<\/td><td>M\u00f6gliche Gutschrift<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei gleicher Positionsgr\u00f6\u00dfe kann je nach Richtung zahlen oder profitieren bedeuten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So steuern Sie \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entscheidend sind Planung und Kontrolle. Es gibt drei praktikable Ans\u00e4tze.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Positionen vor dem Stichtag schlie\u00dfen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer nicht \u00fcber Nacht h\u00e4lt, zahlt in der Regel keine \u00dcbernacht\u2011Finanzierung.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erinnerung kurz vor dem Rollover setzen.<\/li>\n\n\n\n<li>Vorab festlegen: Daytrade oder mehrt\u00e4giger Trade.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stop\u2011Loss<\/strong> (automatischer Ausstieg bei Verlustgrenze) und <strong>Limit\/Take\u2011Profit<\/strong> (automatischer Ausstieg bei Kursziel) nutzen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Swap\u2011freie Konten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr l\u00e4ngeres Halten kann ein <strong>swap\u2011freies Konto<\/strong> die \u00fcbliche Zinsbuchung \u00fcber Nacht f\u00fcr geeignete Instrumente entfernen. VT Markets bietet <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/swap-free\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">swap\u2011freie Konten<\/a> an. Solche Konten sind f\u00fcr l\u00e4ngere Haltedauern gedacht und f\u00fcr Trader, die aus religi\u00f6sen Gr\u00fcnden keine Zinsen zahlen oder erhalten wollen. Pr\u00fcfen Sie Instrument\u2011Ausnahmen und m\u00f6gliche Verwaltungsgeb\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Haltedauer in die Kalkulation einbauen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Trades \u00fcber Wochen geh\u00f6rt die t\u00e4gliche Finanzierung von Beginn an in die Planung.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gesamtkosten f\u00fcr die geplante Haltedauer vor Einstieg sch\u00e4tzen.<\/li>\n\n\n\n<li>Kosten gegen Gewinnziel abgleichen.<\/li>\n\n\n\n<li>Mit dem Rechner der Plattform aktualisieren, wenn sich die Positionsgr\u00f6\u00dfe \u00e4ndert.<\/li>\n\n\n\n<li>Neu bewerten, wenn der Trade l\u00e4nger l\u00e4uft als geplant.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praxistipp: <\/strong>Bei langen Trades hilft ein etwas h\u00f6heres Gewinnziel, mehrere Wochen Finanzierung abzufedern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie \u00dcbernacht\u2011Finanzierung Ihre Trading\u2011Kosten beeinflusst<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unbeachtet k\u00f6nnen \u00dcbernacht\u2011Kosten aus einem guten Langfrist\u2011Trade einen schlechten machen. Richtig eingeordnet sind sie ein Teil der Gesamtkosten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kurzfristig vs. langfristig halten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim Daytrade liegt die Finanzierung oft bei null. Bei drei Monaten Haltedauer kann sie Spread und Kommission zusammen erreichen. Im Beispiel werden aus 3,47 US\u2011Dollar pro Nacht \u00fcber 90 N\u00e4chte mehr als 300 US\u2011Dollar. Bei mehreren offenen Positionen wird das schnell relevant.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Finanzierung als Teil der gesamten Trading\u2011Kosten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Gesamtkosten setzen sich aus mehreren Bausteinen zusammen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spread<\/strong> (Abstand zwischen Kauf\u2011 und Verkaufskurs).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kommission<\/strong> (Geb\u00fchr pro Trade), falls erhoben.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbernacht\u2011Finanzierung f\u00fcr Positionen \u00fcber dem Stichtag.<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4hrungsumrechnung, falls relevant.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einem MetaTrader\u20114\u2011\/MetaTrader\u20115\u2011Broker wie VT Markets ist der Swap je Instrument in der Plattform sichtbar. So k\u00f6nnen Sie die n\u00e4chtliche Belastung vor dem Einstieg pr\u00fcfen und realistisch kalkulieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erfahren Sie mehr dar\u00fcber, wie <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/how-10-cognitive-biases-in-cfd-trading-cost-you-money\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Denkfehler (kognitive Verzerrungen) Trader Geld kosten k\u00f6nnen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artikel hier verlinken: Wie 10 kognitive Verzerrungen im CFD\u2011Trading Sie Geld kosten<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Fragen (FAQs)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q1: Was sind \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten sind t\u00e4gliche Zinsbuchungen, wenn Sie eine gehebelte Position (zum Beispiel einen CFD oder einen Forex\u2011Trade) \u00fcber einen festen Stichtag hinaus offen halten. Weil der Hebel eine gr\u00f6\u00dfere Position als die Einlage erm\u00f6glicht, finanziert der Broker den Unterschied. Diese Finanzierung wird pro Nacht berechnet. Je nach Plattform hei\u00dft das auch Swap oder Rollover.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q2: Wie werden \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten berechnet?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berechnet wird auf den vollen Positionswert (Nominalwert), nicht auf die Margin. Grundlage ist ein Zins: im Forexhandel meist die Zinsdifferenz der beiden W\u00e4hrungen, in anderen M\u00e4rkten h\u00e4ufig ein Referenzzins plus Broker\u2011Aufschlag. Je gr\u00f6\u00dfer die Position oder je h\u00f6her der Zinssatz, desto h\u00f6her die t\u00e4gliche Belastung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q3: Wann werden \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten berechnet?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Buchung erfolgt einmal t\u00e4glich zu einem festen Stichtag, oft nahe dem B\u00f6rsenschluss in New York. Ist die Position dann noch offen, wird die Finanzierung gebucht. Wird sie vorher er\u00f6ffnet und geschlossen, f\u00e4llt sie nicht an.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q4: Warum gibt es an manchen Tagen eine dreifache Finanzierung?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die dreifache Buchung deckt das Wochenende ab: M\u00e4rkte sind geschlossen, Zinsen laufen rechnerisch weiter. Bei vielen Forex\u2011Pairs ist der Tag daf\u00fcr der Mittwoch. Bei Indizes, Rohstoffen und anderen Instrumenten kann es abweichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q5: Wie kann ich \u00dcbernacht\u2011Finanzierungskosten senken?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Am direktesten: vor dem Stichtag schlie\u00dfen. Bei l\u00e4ngerer Haltedauer kommen swap\u2011freie Konten (falls verf\u00fcgbar) oder eine Planung der t\u00e4glichen Kosten \u00fcber Positionsgr\u00f6\u00dfe und Haltedauer in Frage.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcbernacht-Finanzierung untersch\u00e4tzt? Swap\/Rollover belastet gehebelte CFD- und Forex-Positionen t\u00e4glich \u2013 berechnet auf den Nominalwert, nicht die Margin. Dreifach-Swap am Wochenend-Tag. 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