{"id":51118,"date":"2026-08-03T15:04:41","date_gmt":"2026-08-03T15:04:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/uncategorized\/rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work\/"},"modified":"2026-08-03T15:04:41","modified_gmt":"2026-08-03T15:04:41","slug":"rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/de-eu\/discover\/rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work\/","title":{"rendered":"Rollover-Geb\u00fchren erkl\u00e4rt: So funktionieren Forex-Swap-S\u00e4tze und Rollover-S\u00e4tze"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schon einmal bemerkt, dass sich Ihr Kontostand \u00fcber Nacht leicht ver\u00e4ndert, obwohl Sie keinen Trade angefasst haben? Das ist kein Fehler. Es sind <strong>Rollover-Geb\u00fchren<\/strong> (auch <strong>Swap<\/strong> oder <strong>\u00dcbernachtfinanzierung<\/strong>) \u2013 oft \u00fcbersehene Kosten im <strong>Devisenhandel (Forex)<\/strong>. Je nach Richtung Ihrer Position schm\u00e4lern sie die Rendite oder erh\u00f6hen sie still.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt <strong>was Rollover-Geb\u00fchren sind<\/strong>, zeigt wie <strong>Forex-Rollover-S\u00e4tze<\/strong> und <strong>Swap-S\u00e4tze<\/strong> berechnet werden, und enth\u00e4lt Rechenbeispiele f\u00fcr Positionen, die \u00fcber Nacht gehalten werden. Ein <strong>W\u00e4hrungspaar<\/strong> besteht aus zwei W\u00e4hrungen, z. B. EUR\/USD.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Key Takeaways<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rollover-Geb\u00fchren<\/strong> (auch <strong>Swap-Geb\u00fchren<\/strong> oder <strong>\u00dcbernachtzins<\/strong>) sind t\u00e4gliche Zinsanpassungen, wenn eine <strong>Devisenposition \u00fcber Nacht<\/strong> \u00fcber den t\u00e4glichen Broker-Stichtag hinaus offen bleibt \u2013 meist gegen 17:00 Uhr ET (New York).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Forex-Rollover-S\u00e4tze<\/strong> basieren auf der <strong>Zinsdifferenz<\/strong> zwischen den zwei W\u00e4hrungen eines Paares, plus Broker-Aufschlag und dem genauen Stichtag. <strong>Zinsdifferenz<\/strong> hei\u00dft: Leitzins\/W\u00e4hrungszins von W\u00e4hrung A minus W\u00e4hrungszins von W\u00e4hrung B.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rollover<\/strong> wird bei vielen Brokern am Mittwoch verdreifacht, um das Wochenende in einem Schritt abzudecken. Das \u00fcberrascht viele Swing-Trader.<\/li>\n\n\n\n<li>Besonders wichtig ist Rollover f\u00fcr Swing-Trader, Positionstrader und <strong>Carry-Trades<\/strong>. Ein <strong>Carry-Trade<\/strong> ist eine Strategie, bei der man eine W\u00e4hrung mit niedrigen Zinsen verkauft und eine mit h\u00f6heren Zinsen kauft, um die Zinsdifferenz zu vereinnahmen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Swap-S\u00e4tze<\/strong> k\u00f6nnen positiv oder negativ sein: Kaufen Sie die W\u00e4hrung mit dem <strong>h\u00f6heren Zins<\/strong> und verkaufen die mit dem niedrigeren, kann es eine Gutschrift geben \u2013 sonst eine Belastung.<\/li>\n\n\n\n<li>Stand Mitte 2026 liegt der Leitzins der Bank of Japan bei etwa 1,00% \u2013 ein 31\u2011Jahres-Hoch. Dadurch sind klassische Yen-finanzierte Carry-Trades weniger attraktiv, aber nicht verschwunden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was sind Rollover-Geb\u00fchren im Forex-Handel?<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rollover-Geb\u00fchren<\/strong> (auch <strong>Rollover-Kosten<\/strong>) sind Zinsanpassungen, wenn eine <strong>W\u00e4hrungsposition<\/strong> \u00fcber den t\u00e4glichen Rollover-Zeitpunkt des Brokers hinaus gehalten wird. Bei <strong>Handel mit Hebel<\/strong> (der Broker stellt Kapital zur Verf\u00fcgung, damit Sie gr\u00f6\u00dfere Positionen bewegen k\u00f6nnen) wirken sie wie t\u00e4gliche Zinsen f\u00fcr das Halten \u00fcber Nacht \u2013 als Gutschrift oder Belastung im Konto.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Kern: Wer im <strong>Devisenhandel<\/strong> \u00fcber Nacht h\u00e4lt, \u201eleiht\u201c rechnerisch eine W\u00e4hrung und \u201everleiht\u201c die andere. Bei Long EUR\/USD kaufen Sie Euro und verkaufen US-Dollar. Die Zinsdifferenz zwischen beiden W\u00e4hrungen wird t\u00e4glich \u00fcber den <strong>Forex-Swap<\/strong> ausgeglichen. Ein <strong>Swap<\/strong> ist hier der technische Ausdruck f\u00fcr diesen Zinsausgleich.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Begriffe wie \u201eRollover-Zins\u201c, \u201eSwap-Geb\u00fchr\u201c, \u201eSwap-Satz\u201c, \u201eOvernight-Finanzierung\u201c und \u201eTom-next\u201c meinen sehr \u00c4hnliches. <strong>Tom-next<\/strong> steht f\u00fcr \u201etomorrow-next\u201c und bezeichnet einen sehr kurzfristigen Interbanken-Swap, der die Zinsbasis f\u00fcr die \u00dcbernachtfinanzierung liefert. \u201eSwap\u201c ist der Fachbegriff, der im Bank- und Interbankenmarkt \u00fcblich ist. VT Markets erkl\u00e4rt das auch unter <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-is-overnight-interest-in-trading-and-how-it-affects-your-trades\/\">Overnight Interest in Trading<\/a>.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Rollover-Fees-Explained-How-Forex-Swap-Rates-Rollover-Rates-Work-1024x573.webp\" alt=\"Rollover Fees Explained How Forex Swap Rates &amp; Rollover Rates Work\" class=\"wp-image-61792\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie Forex-Rollover- und Swap-S\u00e4tze funktionieren<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Forex-Rollover-S\u00e4tze<\/strong> leiten sich aus kurzfristigen Geldmarkt-<strong>Zinsen<\/strong> ab, vor allem aus Tom-next-Interbanken-S\u00e4tzen. <strong>Broker<\/strong> beziehen diese \u00fcber Liquidit\u00e4tsanbieter (Banken\/Handelspartner, die Kurse stellen) und rechnen sie in standardisierte Werte um, die pro Lot in der Plattform angezeigt werden. Ein <strong>Lot<\/strong> ist eine Standard-Handelsgr\u00f6\u00dfe, im Forex meist 100.000 Einheiten der Basisw\u00e4hrung.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu jedem <strong>W\u00e4hrungspaar<\/strong> sehen Sie meist zwei <strong>Swap-S\u00e4tze<\/strong>:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Art<\/th><th>Gilt f\u00fcr<\/th><\/tr><tr><td>Swap Long<\/td><td>Kaufpositionen (Long)<\/td><\/tr><tr><td>Swap Short<\/td><td>Verkaufspositionen (Short). <strong>Short<\/strong> hei\u00dft: auf fallende Kurse setzen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Werte stehen in den Kontraktspezifikationen (z. B. MT4\/MT5) und werden oft in Punkten (\u201ePoints\u201c) oder in Kontow\u00e4hrung pro Standard-Lot und Nacht angegeben. Der Rollover wird pro <strong>Handelstag<\/strong> zum Broker-Stichtag gebucht, h\u00e4ufig um 17:00 Uhr New York.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei <strong>Hauptw\u00e4hrungspaaren<\/strong> (Major Pairs) wie EUR\/USD oder GBP\/USD sind <strong>Swaps<\/strong> oft klein. Bei Neben- und exotischen Paaren oder nach starken Zinsentscheidungen von <strong>Zentralbanken<\/strong> (Notenbanken, die Leitzinsen setzen) k\u00f6nnen sie deutlich gr\u00f6\u00dfer ausfallen.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Die Rollover-Formel einfach erkl\u00e4rt<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Berechnung folgt meist einem \u00e4hnlichen Grundmodell, auch wenn Broker Details anpassen:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>T\u00e4glicher Rollover \u2248 (Zins Basisw\u00e4hrung \u2212 Zins Kursw\u00e4hrung) \u00f7 365 \u00d7 Positionswert (Notional) \u00d7 Kassakurs \u00b1 Broker-Aufschlag<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>Basisw\u00e4hrung<\/strong> ist die erste W\u00e4hrung im Paar, die <strong>Kursw\u00e4hrung<\/strong> (Quote Currency) die zweite. Ausgangspunkt sind meist Notenbank- oder Interbanken-Zinsen, z. B. der US-Leitzins (Fed Funds) f\u00fcr USD oder der EZB-Einlagensatz (Deposit Facility Rate) f\u00fcr EUR.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel EUR\/USD: EZB-Einlagensatz ca. 2,25%, US-Leitzins ca. 5,25%. F\u00fcr eine Long-Position in EUR\/USD ergibt sich eine Zinsdifferenz von rund \u22123,00% p. a. Bei einem Standard-Lot (100.000 EUR) und einem <strong>Kassakurs<\/strong> (Spot, aktueller Marktpreis) von 1,09 entspricht das grob \u22128,96 USD pro Tag vor Broker-Aufschlag. Eine Short-Position in EUR\/USD kann eher eine Gutschrift liefern, abz\u00fcglich Broker-Kosten. Wichtig: Durch Aufschl\u00e4ge kann ein theoretisch \u201eg\u00fcnstiger\u201c Swap in der Praxis trotzdem negativ sein \u2013 pr\u00fcfen Sie daher die Werte in Ihrer Plattform.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rechenbeispiel: Positiver Carry<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1 Lot Long NZD\/USD, in einer Phase mit 5,50% Leitzins in Neuseeland (RBNZ) und 5,25% in den USA: Zinsdifferenz +0,25%. Theoretischer t\u00e4glicher Rollover: (0,25% \u00f7 365) \u00d7 100.000 \u00d7 0,60 \u2248 +0,41 USD pro Nacht, nach Broker-Aufschlag z. B. etwa +0,35 USD. \u00dcber 30 N\u00e4chte rund +12 USD. Das ist klein, kann sich aber bei mehreren Lots summieren.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rechenbeispiel: Negativer Carry<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1 Lot Short USD\/JPY kann \u2013 je nach Zinsumfeld \u2013 einen negativen Rollover von etwa \u22123,80 USD pro Lot und Nacht haben. \u00dcber 30 Kalendertage sind das rund \u2212114 USD. Diese Kosten k\u00f6nnen Gewinne aus Kursbewegungen sp\u00fcrbar reduzieren. Deshalb geh\u00f6ren Swap-Kosten in die Planung, sobald eine Position mehrere Tage gehalten wird.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Handelszeiten, Rollover-Zeitpunkt und Triple-Swap-Tage<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der <strong>Devisenhandel<\/strong> l\u00e4uft praktisch rund um die Uhr von Sonntagabend bis Freitagabend. Der Rollover wird jedoch einmal pro <strong>Handelstag<\/strong> zum Stichtag gebucht, meist um 17:00 Uhr ET. Jede Position, die zu diesem Zeitpunkt offen ist, l\u00f6st den Swap aus \u2013 unabh\u00e4ngig davon, ob sie kurz davor oder Stunden zuvor er\u00f6ffnet wurde.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Warum der Swap am Mittwoch oft dreifach ist<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei vielen Brokern wird der <strong>Rollover<\/strong> am Mittwoch verdreifacht, um das Wochenende \u00fcber die Abwicklungsregel <strong>T+2<\/strong> abzudecken. <strong>T+2<\/strong> bedeutet: Abwicklung zwei Gesch\u00e4ftstage nach dem Handel. Ein Trade am Mittwoch wird am Freitag abgewickelt, ein Trade am Donnerstag am Montag. Deshalb deckt die Mittwoch-Buchung drei Wertstellungstage ab (Mittwoch, Samstag, Sonntag). Beispiel: +5,50 USD pro Lot t\u00e4glich wird am Mittwoch zu +16,50 USD, \u22123,80 USD zu \u221211,40 USD. VT Markets ordnet das im Beitrag <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/the-true-cost-of-a-trade-spread-swap-and-commission\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">the true cost of a trade: spread, swap and commission<\/a> in die Gesamtkosten ein.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rollover, Carry-Trades und Swap gezielt nutzen<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein <strong>Carry-Trade<\/strong> nutzt die Zinsdifferenz: Sie verkaufen (Short) eine W\u00e4hrung mit niedrigeren Zinsen und kaufen (Long) eine mit h\u00f6heren Zinsen. Ziel ist, \u00fcber <strong>positive Rollover-S\u00e4tze<\/strong> laufende Zinsgutschriften zu erhalten. Klassische Beispiele waren Long AUD\/JPY oder NZD\/JPY, wenn Australien\/Neuseeland deutlich h\u00f6here Zinsen als Japan hatten.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um g\u00fcnstige <strong>Swap-S\u00e4tze<\/strong> zu finden, vergleichen Trader \u201eSwap Long\u201c und \u201eSwap Short\u201c \u00fcber verschiedene <strong>W\u00e4hrungspaare<\/strong> in der Plattform. Danach wird abgewogen, ob die erwartete Zinsgutschrift die Kosten und Risiken rechtfertigt. VT Markets beschreibt Methoden im Artikel <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/what-are-the-most-popular-methods-for-forex-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">popular forex trading methods<\/a>.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wichtige Risiken bei Carry-Trades<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Kursvolatilit\u00e4t<\/strong> (starke Schwankungen) kann die Zinseinnahmen schnell \u00fcbertreffen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zentralbanken<\/strong> k\u00f6nnen Zinsen \u00fcberraschend senken oder erh\u00f6hen. Das kann den Carry-Effekt rasch drehen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hebel<\/strong> verst\u00e4rkt Verluste, selbst wenn der Swap positiv bleibt.<\/li>\n\n\n\n<li>Sinnvoll sind oft: technische Analyse (Handel nach Kursmustern), moderater Hebel und Streuung \u00fcber mehrere Paare statt Konzentration auf einen Trade.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wichtige Hinweise zu Rollover-S\u00e4tzen<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rollover ist kein fester Tarif. Er schwankt mit globalen Zinsen, Liquidit\u00e4t, Broker-Regeln und Ereignissen. Wichtige Punkte:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Notenbank-Entscheidungen k\u00f6nnen die <strong>Zinsdifferenz<\/strong> schnell ver\u00e4ndern.<\/li>\n\n\n\n<li>Geringe <strong>Liquidit\u00e4t<\/strong> (wenig Handel, z. B. Feiertage) kann Tom-next-Preise verzerren und den Rollover st\u00e4rker schwanken lassen.<\/li>\n\n\n\n<li>Broker-Aufschl\u00e4ge k\u00f6nnen Swaps sp\u00fcrbar schlechter machen als die Modellrechnung.<\/li>\n\n\n\n<li>Da sich Werte je Broker und Handelsphase unterscheiden, lohnt ein regelm\u00e4\u00dfiger Blick in die Swap-Tabelle. Auch wichtige Notenbanktermine k\u00f6nnen Swaps bewegen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Praktische Tipps: Rollover-Kosten steuern<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer Swaps im Blick hat, verbessert die Netto-Rendite, ohne die Handelslogik zu \u00e4ndern:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Daytrader<\/strong>: Positionen vor dem t\u00e4glichen Stichtag schlie\u00dfen, wenn die Strategie keinen Carry braucht.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Swing- und Positionstrader<\/strong>: bei l\u00e4ngeren Haltezeiten Paare mit neutralem oder positivem Swap bevorzugen, besonders rund um Zinsentscheidungen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Broker vergleichen<\/strong>: Swap, Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs), Ausf\u00fchrung und Regulierung unterscheiden sich.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Werkzeuge nutzen<\/strong>: Swap-Rechner oder Backtests mit historischen Swap-Daten helfen zu trennen, was aus Kursbewegung und was aus Rollover stammt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Marktdaten 2026 zu Swap-S\u00e4tzen und Forex-Rollover<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zinsdifferenzen<\/strong> bleiben 2026 relevant. Die Bank of Japan h\u00e4lt den Leitzins nahe 1,00% \u2013 ein 31\u2011Jahres-Hoch. Das reduziert die Attraktivit\u00e4t klassischer Yen-Carry-Trades. Laut VT-Markets-Handelsdaten haben Carry-Positionen in Cross-Pairs (W\u00e4hrungspaare ohne USD, z. B. CAD\/JPY) in ruhigen Marktphasen durchschnittliche Jahresrenditen im hohen einstelligen Prozentbereich geliefert \u2013 vor Kursgewinnen. Das zeigt: <strong>Rollover<\/strong> kann die Gesamtrendite \u00fcber Wochen und Monate deutlich beeinflussen. Details zum Paar CAD\/JPY im <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/cad-jpy-trading-guide-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CAD\/JPY trading guide<\/a>.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>H\u00e4ufige Fragen zu Rollover-Geb\u00fchren<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Was sind Rollover-Geb\u00fchren im Forex-Handel?<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rollover-Geb\u00fchren<\/strong> sind t\u00e4gliche Zinsbelastungen oder Zinsgutschriften, wenn eine <strong>Devisenposition \u00fcber Nacht<\/strong> den Broker-Stichtag \u00fcberschreitet (meist 17:00 Uhr ET). Sie spiegeln die <strong>Zinsdifferenz<\/strong> zwischen den zwei W\u00e4hrungen im Paar wider.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Wie werden Forex-Rollover-S\u00e4tze berechnet?<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Forex-Rollover-S\u00e4tze<\/strong> ergeben sich aus der Zinsdifferenz zwischen <strong>Basisw\u00e4hrung<\/strong> und <strong>Kursw\u00e4hrung<\/strong>, geteilt durch 365, multipliziert mit dem Positionswert (Notional) und dem <strong>Wechselkurs<\/strong>, plus Broker-Aufschlag.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Warum werden Rollover-S\u00e4tze am Mittwoch verdreifacht?<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wegen <strong>T+2<\/strong> (Abwicklung zwei Gesch\u00e4ftstage nach Handel): Ein Trade am Mittwoch wird am Freitag abgerechnet, ein Trade am Donnerstag am Montag. Daher deckt der Mittwoch-Rollover drei Wertstellungstage ab und ist meist dreifach.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcber Nacht weniger Geld auf dem Forex-Konto? Schuld sind Rollover\/Swap-Geb\u00fchren: t\u00e4gliche Zinsanpassungen aus Zinsdifferenzen plus Brokeraufschlag, oft mittwochs verdreifacht. 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